1. «Ты должен БЫТЬ тренировкой, вместо того, чтобы ДЕЛАТЬ тренировку. Ты должен быть свободен. Вместо сложности формы должна быть простота выражения»

2. «Чем сложнее метод, тем меньше свободы. Придерживаясь методов и правил, мы создаём себе ограничения. Если кто-то хватает тебя, бей. Все эти продвинутые техники не функциональны»

3. «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз»

4. «Я учусь понимать, вместо того, чтобы судить. Я не могу слепо следовать толпе и принимать их подход»

Думаю, каждый из нас согласится, что умение считать- критический профессиональный навык для трейдера. Торговля-статистическая игра, где конечный успех — это всегда разница между деньгами, которые заработаны, и деньгами, которые потеряны. Есть один фактор, который всегда увеличивает сумму, которая потеряна, и уменьшает то, что заработано. Это комиссии.

Комиссии брокера воспринимаются многими как неизбежное зло, что они, по сути, и есть. Их платят все, опытные и начинающие, крупные или не очень. Поскольку брокеров в этом мире-туча, платят, разумеется, по-разному. И вот здесь уже включается умение считать.

Оставим в стороне профессионалов, которые, вне сомнения, выжимают с точки зрения платежей все, что могут,  до цента, и с биржи, и с брокера. Возьмем рядовой пример, в котором два абсолютно рядовых трейдера торгуют на СМЕ совершенно одинаково. Каждый день месяца (грубо говоря, 20 торговых дней), они совершают 3 сделки в безубыток, т.е. непосредственно рынок у них ничего не взял. 60 кругов.

Как я уже написал, основное мотиватор общения – это разница во взглядах. И вот, вместо того, чтобы в выходные ехать на дачу – я пересекся в грубой реальности с одним из своих старых оппонентнов. От множества теоретиков роботостроения, с которыми в тематическом сраче мне приходилось пересекаться, он отличался некоторой повышенной циничностью в части оценки долговременных перспектив этой сферы. Мы сошлись на несколько странной для практика позиции «еще немного, пара флашкрашей, и HFT зарегулируют до смерти», но разошлись на  «а там недалеко до роботов». При этом я утверждал, что «частные роботы нахрен никому не нужны, там копейки и люди тычут пальцем в небо», а оппонент – «там не копейки, и частные роботы опасны тем, что для успеха нужна формализованная неэффективность, а даже знание о ней для рынка чревато потрясениями». В общем, слово за слово, кулаком по столу  - и я получил приглашение на экскурсию в частный… гхм… роботарий. J

Почитал форум, тема уже поднималась, такой фокус проводит не только БКС. Решения проблемы так и не нашел. Вот в чем суть:

С начала 2015г Торговал Си – получил прибыль 1 млн. Торговал Ри – получил убыток 800 тыщ. Всего на счету было – 1 млн, стало 1млн200тыщ.

По идее прибыль составляет 200 тыщ, НДФЛ = 200тыщ*13% = 26 тыщ, к выводу = 1млн174тыщ руб, Итого чистая прибыль «по идее» = 174тыщ рублей.

Но брокер БКС так не считает, он учитывает прибыль По Си а убыток по Ри с этой прибылью не сальдирует, т.к. доходы по этим инструментам относятся к разным кодам…типа Ри – индексный фьючерс, а Си – валютный фьюч и финансовые результаты торговли по ним не сальдируются.

Короче картинам у брокера такая:

По Си – 1млн прибыль, налог 13%*1млн = 130тыщ руб

По Ри – убыток 800 тыщ, прибыль = 0 тыщ руб

Итого НДФЛ = 130тыщ руб, вместо 26 тыщ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ!

К выводу 1млн200тыщ – 130тыщ = 1млн70 тыщ, вместо 1млн 200тыщ.

170 Тыщ рублей, а в данном случае это 17% от начального депо брокер, я так понимаю, берет себе в пользование безвозмездно до конца года. Потом перечисляет их в налоговую и лишь в апреле, а скорее июне 2016 года после самостоятельной подачи налоговой декларации я смогу вернуть эти 170 тыщ из налоговой. Каким будет рубль к тому времени ХЗ?

Очень кратко, т.к. информации много. Всего не напишешь. 

Место хорошее. Организация хорошая. Народу было много. Народ, как ни странно, солидный – в среднем от 30 и старше. Девушек было не много – не больше 5%. Симпатичных три. Одна, ну прямо богиня. 

Выступлений было много. Сам был не на всех. Поэтому, если кого не упомянул, сразу прошу прощения. 

Докладчики:

1. Московская биржа:
— шаг MIX уменьшат до 5 (господь внял моим молитвам);
— сделают постоянно действующий рэнкинг управляющих (типа ЛЧИ для управляющих и на весь год).

2. Анатолий Уткин:
Была у меня раньше эффективная торговая система: шорт фъюча РТС на 30 минут в день экспирации опционов, но уже три года она не работает. Вопрос из зала: если она не работает, то что сейчас работает? Ответ: ну, да, эту систему больше не использую (типа, что использую не скажу, отвалите).