Русский Стандарт научился в договорах писать ставку по вкладу 9,5 годовых в Евро, а выплачивать по ставке 4%! По ставке в 2,5 раза меньше, чем письменная в договоре!  Как говорят гопники, а могли бы и ножичком полоснуть.

oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2509996&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=2302155

lenin.perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=76020535&delo_id=1540005&new;=&text_number=1

www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=246927

Недавно, к жене приезжала подруга которая всю жизнь работала исключительн-убежденно по ТК. Так вот, со слов супруги, та приехала в совершенно дурном расположении духа по той простой причине, что решила справиться на электронном сервисе госуслуг о размере своих пенсионных накоплений… Дух у нее упал после того как она увидела ничтожную (с её слов) цифру в 200 000 рублей. Сколько там было до пенсионных реформ она умолчала, но судя по всему намного больше.  К слову, она высококвалифицированный специалист с зп в районе 100-150т.р. в месяц. 

В общем, у меня как у человека пол жизни работавшего по ТД и далее ИП, вопрос к знаТоКам- как у вас обстоят дела? И что это было?

Здравствуйте дорогие друзья!

На данную статью меня вдохновила статья взятая отсюда. 
Скажу честно, что сначала я не поверил, что такое вообще возможно. Разве такое возможно, чтобы и при росте волы и при падении её мы зарабатывали. Мое не знание греков второго порядка как раз и сказалось на моем неверии. Но мое любопытство взяло верх надомной и я стал тщательным образом разбираться.

Давайте разбиремся, почему так происходит. 
Возьмем например опцион колл на центральном страйке.
 

( Читать дальше )

     Все герои и события не совсем случайны.

      Начало тут  -    smart-lab.ru/blog/228080.php

     Предыдущая часть здесь — smart-lab.ru/blog/229133.php

    Год 2003-2004.    

     Три институтских года пролетели почти в миг, оставив в памяти много приятных воспоминаний и одно трагическое событие.  В двадцать два года взрослая жизнь только начинается,  поэтому глупо было сильно переживать за разные неудачи и потрясения.  Любая неудача и просчёт – это и есть жизненный опыт, которому стоило набираться.

     Всё самое интересное в следующие два года было связано именно с работой и с игорным бизнесом, а вот институт и образование всё больше отходили на второй план.  Сильной тяги к знаниям в тот период Василий явно не испытывал,  но получение высшего образования было одной из главных его целей. Экономикой и политикой в то время студенты мало интересовались. Не имея ещё жизненного опыта, мало кто в таком возрасте задумывался и о накоплениях, о завтрашнем дне,  не говоря уже про  инвестиции.  На всё что тогда хватало мозгов – это как заработать и прогулять потраченные деньги.

( Читать дальше )

Нашёл в Ютубе видео где человек показывает позицию, при которой меняется волатильность а Вега всегда подыгрывает нам. Прибыль растёт как при росте, так и при падении волатильности. Вот собственно видео:



Как может выглядеть такая позиция? Есть на С-Л, кто сможет построить нечто подобное?

Человек в видео не показывает из чего состоит конструкция. Но для общего развития хотелось бы взглянуть.

В трейдинге более 5 лет.
Трейдинг для меня скорее хобби, чем что либо более серьёзное.
С 2010 года торговля только роботами.
Проверил множество разных стратегий и подходов к торговле, кроме скальпинга и интрадея, которым (скальпингу и интрадею) и далее не собираюсь уделять внимание.

Теперь о накопленном опыте:

1. Первое и самое главное. Наиболее комфортная и продуктивная торговля только без плечей, включая FORTS. Результат ровнее, небольшие просадки не ведут к психологическому дискомфорту, а скромная эквити компенсируется её устойчивостью.

2. Системы, основанные на индикаторах, имеющих период истории, и вообще системы на производных (индикаторах) имеют право на существование))), но крайне нестабильны и могут иметь длительный период негативных результатов. НО, если такая система выстроена разумно, то в долгосроке может принести скромный доход. Вопрос только в том, что длительный негатив убивает интерес к, вроде бы, логичной и верной системе.

3. «Стопы». Если под этим мы понимаем отложенные стоп ордера на сервере брокера, то это фактор дополнительной нестабильности и возможного убытка на «проколе». Куда эффективнее «стопы» по условию (условные), хранящиеся в логике бота и не отправляемые на биржу (брокеру) в виде лимиток. В случае «прокола» такой стоп сработает на отскоке цены, а не по самому лоу «прокола».

( Читать дальше )

 

   Думал — думал и вот к чему пришел. Если посмотреть на каждую позицию «грубо», то получится, что:

 

-хорошее развитие событий для позиции SHORT это движение цены ниже точки открытия.

-хорошее развитие событий для позиции BUY это движение цены выше точки открытия.

 

Пример

 

Если система дала точку на вход в рынок (скажем BUY), то что будет лучшим вариантом? Очевидно, что хорошим развитием события будет рост цен выше цены открытия и негативным сценарием будет падение цен ниже точки открытия.

 

 

Определился, что все что ВЫШЕ точки BUY  — это хорошо, а ниже плохо. Все что ниже точки 

( Читать дальше )

Открывашка прислала важную инфу.
ВТБ и Финам не сподобились, про прочих брокеров мне неведомо.
Поэтому транслирую сообщение как есть.
   С 26.01.2015 года существующий префикс «SPBFUT» Вашего счета на FORTS будет заменен на «41». 

Пример: 
Старый код SPBFUT00001 
Новый код 4100001 

В системе ИТС QUIK данное изменение будет отражено следующим образом:

 

( Читать дальше )

Для начала одна поучительная история из жизни.
Есть у меня знакомый трейдер. Несколько лет уверенно торговал с хорошей прибылью.
10-15 процентов в месяц. Практически без риска. Не скажу, что сразу, пару лет покувыркался пока осовил графики. Потом, наконец, соорудил простенькую системку и торговал. Несколько простых правил было — только внутри дня, только в период ликвидности, только с коротким стопом. Профит небольшой, но так чтобы несколько раз в течении дня.
Начинал с десятков тысяч рублей, потом в ходу уже миллионы были...
И вот тут где-то лежит некий водораздел, не знаю многие ли с ним знакомы. Из чтения данного ресурса и мнений маститых трейдеров этот водораздел обозначается так — нельзя долгое время торговать с большой доходностью..
Я же этот водораздел представляю себе несколько иначе, причём на собственном примере и примере моего друга. Если бы друг продолжал свою торговлю с теми же условиями, что и в начале, то я почему-то уверен, что всё бы было по прежнему. Но в торговле внутри дня имеется огромный подводный камень — закрыв позицию с профитом в 20 пунктов (это пункты форекс на четрёхзнаке, на фортс по-моему 0 добавлять надо) тебя постоянно давит жаба, глядя как инструмент проходит в закрытом тобой направлении ещё 40-100 пунктов…

( Читать дальше )