Как оценить эффективность системы? Решил сделать так...

   Думал — думал и вот к чему пришел. Если посмотреть на каждую позицию «грубо», то получится, что:

-хорошее развитие событий для позиции SHORT это движение цены ниже точки открытия.

-хорошее развитие событий для позиции BUY это движение цены выше точки открытия.

Пример

Если система дала точку на вход в рынок (скажем BUY), то что будет лучшим вариантом? Очевидно, что хорошим развитием события будет рост цен выше цены открытия и негативным сценарием будет падение цен ниже точки открытия.

Определился, что все что ВЫШЕ точки BUY  — это хорошо, а ниже плохо. Все что ниже точки  SELL  — это хорошо, а выше плохо.

Теперь можно накладывать все сделки на график и смотреть, сколько времени цена находилась в хорошей зоне а сколько в плохой. Стоп, так ведь если брать разное ВРЕМЯ (t), то и оценка будет разной.

Другими словами, если я решу оценить свою сделку и отслежу движение цены после её открытия за 3 дня, я получу хороший результат (серый квадрат). 

Из рисунка видно, что положительное движение за 3 дня было на +4500 пунктов, а негативное на -600 пунктов. Если разделить 4500/600=7,5 (это хорошее соотношение и можно себе ставить 5рку). Но, что будет если я возьму «зону отслеживания» не 3 дня, а 8 дней?

На рисунке видно, как сильно поменялась картина происходящего. Если отслеживать позицию за 7 дней после открытия, то получится что после точки открытия позиция росла +4500 пунктов (положительное движение) и падала до -7200 пунктов (отрицательное движение). Если разделить положительное движение / отрицательное движение (4500/7200), то получим 0,63. Это значение отрицательное которое говорит, что точка входа выбрана не очень хорошо. 

Так как же быть? Какой параметр t считать оптимальным? Я долго думал над этим, и решил, что так как торговые системы разные и среди них есть те, которые относятся к краткосрочным и долгосрочным, то не справедливо оценивать различные системы одинаково. Нужно определить сколько времени в среднем торговая система держит позиции открытыми. 

Зашел в статистику и посмотрел...

Из статистики видно, что большая часть позиций закрывается достаточно быстро и не превышает одного дня ( t<24 часов ).

Любопытно, а что если не закрывать позиции в чтении суток, а попробовать оставлять их дольше? Так как  я торгую валютами, а тут движения цен довольно непредсказуемые и редко имеют плавные, направленные тренды как на фондовом или товарных рынках, и учитывая свой «психотип» мне было бы комфортно держать позицию не более 3 дней. Значит моей задачей «пробижаться» по сделкам совершенным ранее и вычислить для каждой сделки сколько было положительных и отрицательных движений в течении 3 дней после открытия сделки. Данный метод даст четко понять, есть ли у торгового подхода статистический перевес или же мой метод ни чуть не лучше системы «подбрасывания монетки»...

Ушел считать...

 

источник