В общем тренируюсь в внутридневных спекуляциях… =) Одним словом готовлюсь к ЛЧИ... 

Ниже черновик по работе в среднесрок просто ннабор мыслей…  


 
 

1.  фон…
   
   Исходя из выстпления вертолетчика Бена, «Дверь остается открытой, ФРС рассматривает возможность проведение „ХУЙе3“ — тем не менее никакой конретики по факту мы отыграли позитивно… Почему так?!  писал ранее т.е. спекулятивно всю эту канитель отыгрыли ранее да и ожидания по фьючерсам на % не изминились с начала августа...   К чему повторяюсь ?
    
   1.1. Вчера на отрытие Амеров вышел блок Макростатистики, по факту хуже ожиданий прич достаточно существенно см. цифры...  Отыграли продажами… Т.е. никто ХУЙе3 не ждет в сентябре, реакция следовательно прямая (Правильная).
   
   1.2 Европа?! — Явную хуйню сморозил Шойбле, в свете заседния ЕЦБ завтра и голосованию 12 сентября… Рынок  корректирует риски...  Облигации Испании показали 4,5% рост… т.е. по 6,60% — доходность приближаеться к 7%… Помним да?!
   
   3. PMI из Китая — хуже еще не было в общем он на минимуме…
   
   
   2. Технически
   
   S$P — корреция до 1380 при чем это скорее будет плюсом…
   фРТС — пролжаем торговаться в рамках коридора....  Выход из которого укажет направление
   Евро — Поддержка 1,2520 — 1.25 — 1.2480  — пробой 1.2470 — отмена восходящего сценария…
   
   3. Статистически — мало данных, нужно дождаться закрытия недели...  Исторически?! Как мы закроем сентябрь так и закроем 4-й квартал…
   
   4. Риски — Сентябрь 2012 один из самых сложных т.к. много ключевых событий + ожидания по ним....  Основные даты 31 августа 6 сентября, 7 сентября, 12 сентября, 23 сентября, 5 октября…
   
   
   5. Сентимент или почему вчера было страшно?! Продовали юр. лица и среднесрочн… Розница была в покупках… Исходя из соотношения паркинга  денег....  Падать будем быстро но не продолжительно (Глубоко)… Складывается впечатление что опускают ниже с целью покупки… (Ожидаемо НПФ, Пифы и т.п.) 
   
   5.1. Ожидания  — проблем много и это хорошо… От сильных мира сего необходимо только обозначить вектор и выполнить минимальные обеща

( Читать дальше )

Попытался привести к «общему знаменателю» графики «голубых фишек» с 2009г. Получилось две больших группы «Жизнеспособные» и «Умирающие».
 Сегодня познакомлю с  «жизнеспособными» акциями. Помимо общей волновой модели развития с 2009г их объединяет имхо, что не смотря на снижение к указанным целям, у этих компаний прекрасное пост-кризисное будущее.
1)      Корректирующая комбинация  «Двойной зигзаг»+»Треугольник»
Чтобы меня не обвиняли в «придумывании новой формации» — поясню картинкой из «учебника Прехтера», какой состав данной конструкции:

Общая схема для всех отечественных фишек отнесенных к этой группе:
1998-май 2008г – десятилетний рост в суперГлобальной волне {{1}}
Коррекция десятилетнего роста в суперГлобальной волне {{2}}, состоящей из волн  {A}-{B}-{C}, где падение май-конец 2008(начало 2009г) – это субволна {A}of {{2}}.


( Читать дальше )

Вчера получила рассылку от Крупенича. На смарте смотрю не освещалось еще, поэтому спешу сообщить

29 сентября в субботу в Москве, состоится НОК5. Официальную информацию о конференции можно посмотреть на этой странице.
На конференции пройдут три секции – российская, американская и валютная.
Темы для обсуждения на российской секции:

• Алексей Каленкович в режиме вопрос-ответ;
• Работа с голосовыми площадками – мифы и реальность. Методы сборки позиций огромных объемов – робот против голосового брокера;
• HTF трейдинг против позиционной торговли;
• Проблемы эволюции программных продуктов для Российского рынка;
• Обучение, освещение опционного рынка в прессе;
• Линейка продуктов от Московской биржи, какие изменения остро необходимы для трейдеров и представителей компаний.

Участники круглого стола:

• Алексей Каленкович;
• Мария Фадеева;
• Константин Илющенко;
• Михаил Чекулаев;
• Представитель брокера;
• Представитель разработчика софта;

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.
Данная статья разбита на две части:
Часть I. В первой части приведено общее описание понятия корреляции. Так же приведен пример исследования корреляционных эффектов на примере потока цен акций Лукойла LKOH на недельных свечах.
Часть II. Во второй части статьи приведен пример торговой стратегии, построенной на принципе корреляционного эффекта.


Линейный коэффициент корреляции (далее ЛКК) (коэффициент корреляции Пирсона), который разработали Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и 

( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья. Спасибо за оценку предыдущей идеи, надеюсь эта получит не меньше плюсов. Хотя надо признать, что конкурировать маэстро довольно проблематично. 

Итак, я видел эту статью на сайте Advisor Perspectives и решил поделиться идеей. S1TH — индекс, который показывает процент S&P100 акций выше своих 200 дневных скользящих. Этот технический индикатор вы можете использовать для того, чтобы найти наиболее безопасные входы и выходы. Фактически он позволяет выявить наилучшее время прибывания в рынке для консервативных инвесторов.
 


Автор считает, что лучшее время для входа будет когда индекс выше уровня 65%, а если мы опускаемся ниже 50%, то в рынок лучше не входить вовсе.

Обсудим применимость к российскому рынку?

Источник: http://www.advisorperspectives.com/dshort/guest/John-Carlucci-111128-Best-Indicator-Ever-Part1.php

Торгуйте помалу, ибо именно вначале проявляется самое худшее, на что вы способны. Учитесь на собственных ошибках. Пусть вас не смущают ежедневные колебания вашего торгового баланса.

Размышляйте над тем, правильно ли вы действуете, а не над исходами отдельных сделок, которые, по сути, случайны.
Деннис считает, что одна из худших ошибок, которую может совершить трейдер, — это упустить возможность крупного выигрыша. По его собственной оценке, 95 процентов полученной им прибыли приходится лишь на 5 процентов сделок.
 
Еще один чрезвычайно полезный совет Денниса таков: время, когда менее всего хочется думать о торговле (периоды потерь), это именно то время, когда нужно максимально сосредоточиться на торговле.

«Биржевые маги» 
Ричард Деннис — выдающийся трейдер известный под прозвищем “принц Ямы”

Думаю очень многие читали топики вроде, ошибки начинающих на рынке, ставьте стопы, не усредняйтесь, режте убытки, давая прибыли течь и прочую дребедень. Точнее, конечно, не дребедень по-сути, но дребедень по исполнению.

Так вот, ошибки торговцев опционами я наблюдаю постоянно и хочу представить шортлист масимально грубых.

1) Торговать гамму
2) На вопрос, «чем вы хеджируете проданные путы?» отвечать — продаем коллы.
3) Брать позу больше, чем на 2/3 счета
4) Собирать спрэд в надежде с надеждой прокатиться на дельте, перед постановкой второй ноги
5) продавать очень широкие стрэнглы 

Уважаемые участники данного ресурса, большая просьба — посоветуйте статьи, книги или видео где подробно разбирается вся работа с этим финансовым инструментом. Если у кого есть записи вебинаров или просто видео уроки дайте ссылку!


Большое спасибо ВСЕМ кто помог!!! 

Продолжая серию топиков про трейдинговые залы:

• Дилинговый зал ВТБ: фоторепортаж
• Trading floor Investment Technology Group
• Trading floor Bloomberg Tradebook (Manhattan)
• Trading floor Direct Access Partners

Наткнулся на любопытное видео, относительно того, как устроен trading floor. 
Компания из Дании занимается как раз таким и представляет вашему вниманию видео, то, какой они используют подход и технологии.
Безусловно, так устроены не все залы.
 
Примерно нечто похожее у ВТБ.


Такое рабочее место тоже у ВТБ





А вот пример того, насколько масштабно компания  Axcess Nordic думает. Завораживает.

 

Ну и не очень масштабно:




Мобильность рабочего места для трейдера: для любителей постоять

 

PS Наши любимые UT поменяли trading floor. Ждем от них хорошего обзора о новом location. А пока что, только фотография из TW Толи Радченко.