SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vsozonov
Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть I.
- 05 сентября 2012, 10:07
- |
Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.
Данная статья разбита на две части:
Часть I. В первой части приведено общее описание понятия корреляции. Так же приведен пример исследования корреляционных эффектов на примере потока цен акций Лукойла LKOH на недельных свечах.
Часть II. Во второй части статьи приведен пример торговой стратегии, построенной на принципе корреляционного эффекта.
Линейный коэффициент корреляции (далее ЛКК) (коэффициент корреляции Пирсона), который разработали Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и
Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.
Данная статья разбита на две части:
Часть I. В первой части приведено общее описание понятия корреляции. Так же приведен пример исследования корреляционных эффектов на примере потока цен акций Лукойла LKOH на недельных свечах.
Часть II. Во второй части статьи приведен пример торговой стратегии, построенной на принципе корреляционного эффекта.
Линейный коэффициент корреляции (далее ЛКК) (коэффициент корреляции Пирсона), который разработали Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и
Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ
109 |
Читайте на SMART-LAB:
Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
18:36
«ЛампаТрампа» в Перми: как это было
«ЛампаТрампа» покорила Пермь и узнала, как инвестировать во времена нестабильности. В центре внимания — решение ЦБ, прогнозы по ставке и реальное...
15:59
теги блога Владимир Созонов
- Brent
- EUR USD
- EURUSD
- Excel
- fSP500
- micex
- RTS
- RTSI
- S&P500
- автокорреляция
- акунин
- акции
- американский рынок
- бивалютная корзина
- Благотворительность
- валютный риск
- втб
- газпром
- ГМК НорНикель
- голубые фишки
- голубые фишки. аналитика
- доллар рубль
- евро
- золото
- индекс
- индекс RTSI
- индекс РТС
- индекс MICEX
- индекс МБ
- индикатор
- индикатор RSI
- Интервью с трейдером
- казино
- корреляция
- кризис 2008
- лукойл
- мамба
- Нефть
- никель
- отпуск
- оффтоп
- питер
- рейтинг
- Роснеть
- роснефть
- РТС
- Рулетка
- сбербанк
- светофор
- Система
- Совет
- статистика
- стратегии
- Сургут пр
- торговые сигналы
- уралкалий
- форекс
- форекс forex
- фьючерс S&P500
- фьючерс РТС
- фьючерсы
хотелось бы еще статью про множественный регрессионный анализ :)