Блог им. vsozonov

Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть I.

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я хочу предложить вашему вниманию небольшое исследование, посвященное одному из статистических показателей – линейному коэффициенту корреляции. А также поделюсь некоторыми соображениями по его применению в трейдинге на примере акций Лукойла.
Данная статья разбита на две части:
Часть I. В первой части приведено общее описание понятия корреляции. Так же приведен пример исследования корреляционных эффектов на примере потока цен акций Лукойла LKOH на недельных свечах.
Часть II. Во второй части статьи приведен пример торговой стратегии, построенной на принципе корреляционного эффекта.


Линейный коэффициент корреляции (далее ЛКК) (коэффициент корреляции Пирсона), который разработали Карл Пирсон, Фрэнсис Эджуорт и 
Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть I.
Полный текст статьи смотрите ЗДЕСЬ
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
132 | ★5
5 комментариев
спасибо, буду разбираться
хотелось бы еще статью про множественный регрессионный анализ :)
avatar
fau
+1
ох это не ко мне, пожалуй) по крайней мере, пока
avatar
Владимир Созонов
vsozonov, когда ждать вторую часть?
avatar
fau
+1
Для приращений хаев (лоев) у случайного блуждания корреляция 0,25. Поэтому системы надо строить на отличиях от этой цифры.
avatar
А. Г.
Популярный автор
у лука получилось 0.15
avatar
Владимир Созонов

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Шадрин накопил 27 млн руб за 13 лет, последовательно инвестируя с зарплаты, а чего добились вы?
Как я писал вчера , меня вдохновляет пример Александра, который последовательно откладывал свою зарплату и накопил >$300K с доходами от...
Фото
Тимофей Мартынов
12:15
📌 Запись и презентация Дня инвестора Займера
Друзья, рады поделиться с вами записью вчерашнего мероприятия, а также презентацией, с которой выступали спикеры: 🔗 VK Video   🔗 YouTube   🔗...
Фото
Займер
18:06
Фото
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Дмитрий Пучкарёв Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:49
Фото
⚡️Flash Note: Кто пострадает от повышения налогов?
Сегодня вышли новости о повышении налогов. Вот несколько ссылок: РБК: Минфин предложил распространить прогрессию НДФЛ на «пассивные» доходы...
Фото
Тимофей Мартынов
16:24

полезные записи за 24 часа

★17 10 7 красных флагов в отчётности: как за 15 минут понять, что компания — ловушка
★7 50 Кречетов нарисовал +40% в Мытищах, а на Авито висит скидка 1,4 млн. Реальный расчет выхода + наш кейс с +14% за 14 дней
★7 62 Эпоха отложенной жизни официально завершена
★7 9 Обзор биржевого фонда Корпоративные облигации - SBRB: доходность и состав активов
★7 1 🌊 Лучшие для пассивного дохода: топовые корпоративные флоатеры
★5 3 Итоги недели 24.09.2026. Что творится с нефтью? Курс доллара и другие рынки
★4 1 Совкомфлот - бизнес потихоньку оживает
★4 14 Бюджет-2027: хотели как лучше, а получилось как всегда!
★4 0 Налоговая льгота по долгосрочному страхованию жизни: почему договор на 5 лет стоит оформить до конца 2026 года
★4 10 Пассивный доход станет чуть менее пассивным: Минфин предлагает повысить НДФЛ на доходы от облигаций и вкладов
+176 62 Эпоха отложенной жизни официально завершена
+126 43 Азия. Пятница.
+112 174 Шадрин накопил 27 млн руб за 13 лет, последовательно инвестируя с зарплаты, а чего добились вы?
+84 9 Четыре года инвестиционному портфелю: что могло пойти не так?
+83 6 Ситуация на текущий момент
+78 31 Индекс МБ сегодня
+72 50 Кречетов нарисовал +40% в Мытищах, а на Авито висит скидка 1,4 млн. Реальный расчет выхода + наш кейс с +14% за 14 дней
+67 14 😮Налоги на ПИФы. Выдыхаем ❓
+55 6 В Турции обанкротился фонд денежного рынка, насколько велика опасность для LQDT и других?
+53 9 💼 Пассивный доход подрос. Мой портфель дивидендных акций. Общая сумма ₽2,492 млн 

самые обсуждаемые сегодня

174к Шадрин накопил 27 млн руб за 13 лет, последовательно инвестируя с зарплаты, а чего добились вы?
65к Человек тихо работал, не кричал об этом , а результат невероятный!
62к Эпоха отложенной жизни официально завершена
50к Кречетов нарисовал +40% в Мытищах, а на Авито висит скидка 1,4 млн. Реальный расчет выхода + наш кейс с +14% за 14 дней
43к Азия. Пятница.
31к Индекс МБ сегодня
29к Лампа АладдИИна
22к Я инвестировал с 15 лет и вот что из этого вышло.
20к В ПДС хотят привлечь больше молодых людей
23к На чём растёт ВТБ Мысли про допэмиссию

теги блога Владимир Созонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн