Если вы следите за творчеством Тимофея Мартынова на youtube, то знаете, что Тимофей покупал золото через фьючерс. В этой статье, я бы хотел поговорить о том, как Тимофей и Вы теряете на Московской Бирже, вкладываясь в долларовые инструменты (золото, серебро, нефть, RTS). В конце поста я покажу как этого избежать.

Итак, начнем с pdf-документа, который выложен на сайте МосБиржи на странице под якорем «Все продукты Срочного рынка». Для экономии вашего времени, привожу скрины страниц 145-147.



( Читать дальше )

Лето, нужна перезагрузка (конечно, кому как, но многим нужна, уверен).
Рубль, доллар, фонда, фьючи.. .   
Могут немного и подождать (пока — «на заборе»).
Представляю, какой будет отложенный спрос, когда ослабнут эти ограничения.
С пандемией всё сложнее: обычно летим всей семьёй, а это тяжелее.

Для сравнения:
Турпоток в Турцию и Египет до запрета полётов в Египет.




Много писали про накопления россиян:
доходы растут и накопления растут (потому что не тратят).
Ситуация меняется.
Конечно, на курс рубля вряд ли сильно повлияет возможное открытие чартеров в Египет.
Открывается Тунис (визы нет, карантина для турю групп нет): на курс Тунис вообще не повлияет..
Для богатых, Мальдивы.
Летом доллары на личные расходы обычно больше нужны.

Как в анекдоте.
— Нужны деньги.
— Очень нужны деньги.
— Все, меняем немного валюты.



( Читать дальше )

Как вели себя в прошлом на нашем рынке опционные спреды? 
В этой статье мы рассмотрим результаты тестирования бабочки, стрэнгла, кондора и зигзага(risk reversal).
Очевидно, что обычно трейдеры входят в эти позиции, имея свой прогноз по базовому активу и волатильности.
Тем не менее, мне было интересно, дают ли указанные спреды постоянное статистическое преимущество, способное компенсировать неверный прогноз. Отрицательный результат теста не является приговором, ведь он получен при ограниченном наборе методов выбора позиции и хеджа.

Подробнее о расчетах

Во многом техника тестов повторяет ту, которая была использована ранее при анализе единичных опционов.
Тестируются только месячные опционы на индекс РТС.
Расчеты основаны на теоретической стоимости опционов с июня 2010 г. по июнь 2018 г.  
Данные предоставлены Московской Биржей и одним из известных опционных трейдеров, которому выражаю благодарность.

( Читать дальше )

Построение нестандартных графиков в Python при помощи библиотеки finplot.
Можно строить почти любые нестандартные графики: Range, Renco, Delta.
В качестве примера скрипт для построения Дельта графика.
График строиться с момента запуска по поступающим данным из таблицы обезличенных сделок.
Для получения данных из КВИКа используется PythonServer Евгения Шибаева (огромное спасибо автору!!!)

Тапками не кидайтесь, программировать только учусь.

# В КВИКе запускаем луа-скрипт QuikLuaPython.lua
import socket
import threading
from datetime import datetime, timezone
import pandas as pd
import finplot as fplt

fplt.display_timezone = timezone.utc


class DeltaBar():
    def __init__(self):
        self.df = pd.DataFrame(columns='date_time open high low close delta delta_time_sec'.split(' '))
        self.df.loc[len(self.df)] = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

    def parser(self, parse):
        if parse[0] == '1' and parse[1] == 'RIH1':
            if abs(self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta']) >= 500:
                self.df.loc[len(self.df)] = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  # Добавляем строку в DF

            self.df.iloc[len(self.df) - 1]['close'] = float(parse[4])  # Записываем последнюю цену как цену close бара

            if self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time'] == 0:
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time'] = \
                    datetime.strptime(f'{parse[7]} {parse[8][0:-1]}', "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%f").replace(microsecond=0)

            if self.df.iloc[len(self.df) - 1]['open'] == 0:
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['open'] = float(parse[4])

            if float(parse[4]) > self.df.iloc[len(self.df) - 1]['high']:
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['high'] = float(parse[4])

            if (float(parse[4]) < self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low']) or \
                    (self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low'] == 0):
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low'] = float(parse[4])

            if parse[5] == '1026':
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta'] += float(parse[6])

            if parse[5] == '1025':
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta'] -= float(parse[6])

            self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'] = \
                datetime.strptime(f'{parse[7]} {parse[8][0:-1]}', "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%f") - \
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time']
            self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'] = self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'].seconds


def service():
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    sock.bind(('127.0.0.1', 3587))  # Хост-этот компьютер, порт - 3587
    while True:
        res = sock.recv(2048).decode('utf-8')
        if res == '<qstp>\n':  # строка приходит от клиента при остановке луа-скрипта в КВИКе
            break
        else:
            delta_bar.parser(res.split(' '))  # Здесь вызываете свой парсер. Для примера функция: parser (parse)
    sock.close()


def update():

    df = delta_bar.df
    # Меняем индекс и делаем его типом datetime
    df = df.set_index(pd.to_datetime(df['date_time'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
    # print(delta_bar.df)

    # pick columns for our three data sources: candlesticks and TD
    candlesticks = df['open close high low'.split()]
    volumes = df['open close delta_time_sec'.split()]
    if not plots:
        # first time we create the plots
        global ax
        plots.append(fplt.candlestick_ochl(candlesticks))
        plots.append(fplt.volume_ocv(volumes, ax=ax.overlay()))
    else:
        # every time after we just update the data sources on each plot
        plots[0].update_data(candlesticks)
        plots[1].update_data(volumes)


if __name__ == '__main__':
    delta_bar = DeltaBar()
    # Запускаем сервер в своем потоке
    t = threading.Thread(name='service', target=service)
    t.start()

    plots = []
    ax = fplt.create_plot('RIH1', init_zoom_periods=100, maximize=False)
    update()
    fplt.timer_callback(update, 2.0)  # update (using synchronous rest call) every N seconds

    fplt.show()

--[[
MA volumn up down
--]]
Settings=              
        {                          
            Name = "MAV2",   -- indicator name
            per=10,               -- period			
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "MA",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,255)
                    },
                    {  
                        Name = "MA2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0,0)
                    }						
                }
       }


function Init()   
  mav1 = {}
  mav2 = {}  
  return 2
end


function OnCalculate(index)
  
  per = Settings.per
  
  if index > 1 then 
    curv = C(index)
    prevv = C(index-1)	
  else 
    curv = C(index)
    prevv = C(index)	
  end   
 
  if curv - prevv > 0 then 
    if index > 1 then 
      mav1[index] = mav1[index-1] + V(index)
	  mav2[index] = mav2[index-1] 
    else 
      mav1[index] = V(index)  
	  mav2[index] = 0
    end    
  else 
    if index > 1 then 
	  mav1[index] = mav1[index-1]
      mav2[index] = mav2[index-1] + V(index)
    else 
	  mav1[index] = 0
      mav2[index] = V(index)  
    end 
  end 
  
  if index > per then
    vv1 = mav1[index] - mav1[index-per]
	vv2 = mav2[index] - mav2[index-per]
  else 
    vv1 = 0
	vv2 = 0
  end   

  return vv1, vv2

end

Штош, мой первый пост с обзором торговли Alanes'a вроде как зашёл, поэтому продолжим наши упражнения. Надеюсь, что такие посты привлекут внимание трейдеров к опционам, и в биржевых стаканах будет более оживлённо. Тем более, многие линейщики не подозревают, что своими трендовыми и контр-трендовыми стратегиями по сути так же торгуют синтетический опцион. Но не будем уходит в сторону, сегодня не об этом.

Сегодня под лупой нашего пристального внимания окажется опционный трейдер Старый бес и его сделки на ЛЧИ 2020. Сразу скажу, что по моему скромному мнению СБ является одним из лучших опционщиков, засветившихся на СмартЛабе. Чтобы проигрывание сделок было не просто красивой картинкой, настоятельно рекомендую помедитировать над конспектом мыслей СБ, заботливо составленным tashik.

Результатом торговли является вот такая шикарная эквити.


Ну а теперь за дело. Старый Бес в основном торгует двумя инструментами: RI и Si. Поэтому в сегодняшнем выпуске будет целых два видео.

( Читать дальше )

Возможно, этот короткий пост будет полезен инвесторам в американские бумаги. Может быть, кто-то станет миллионером.

Есть замечательный сайт, на котором большими буквами в удобной форме публикуется ежеквартальная форма 13F самого крупного и самого засекреченного фонда на планете под названием Vanguard (Контора крайне серьезная. Контролируется Ротшильдами, а не каким-то подставным клоуном, типа Баффета). Заходим на сайт через 45 дней после окончания квартала и смотрим табличку изменения доли Vanguard в капитале 4172 американских эмитентов, включая, естественно, FAANGM. Сейчас там висит табличка с ноябрьскими данными (за третий квартал):



Например, в третьем квартале они экстремально увеличили долю в Тесле. Ротшильды — никуя не дети и далеко не дебилы, влюбленные в электроавтомобили. Это хладнокровные и чрезвычайно умные рептилии с непроницаемыми крокодильими взглядами. Если они зашли в Теслу в третьем квартале, значит скоро Тесла вырастет. И уже не важно, что там делает Тесла и какая у нее ебитда. Эта фигня никого не парит на Wall Street. И вас тоже не должна парить.

Поработайте с этой таблицей и повторяйте движения Vanguard. Они покупают — вы покупайте. Они продают — вы продавайте. Следуйте за рептилиями, пока они находятся на вершине финансовой пирамиды. И будет вам счастье.

Всем профита и красивых бесплатных женщин))

Я сразу даю ссылку https://yadi.sk/i/YBYWrD2b3LglMg на реальную Пояснительную записку с расчетом базы из которой все понятно

Вся сумма реализованной валюты признается Доходом. И вся она должна быть задекларирована.

Пример:
вы приобрели 1 доллар за 60 рублей.
Вы реализовали его позднее за 70 рублей
Ваш доход 70 рублей, а не 10, не надо путать Доход с Прибылью. Доход физ лица — это что то вроде выручки у юр лица. И таким образом вы должны задекларировать и всю выручку от продажи и оборот, если обернули один доллар несколько раз

Пример:
вы приобрели 1 доллар за 60 рублей.
Вы реализовали его позднее за 70 рублей
вы приобрели 2 доллара за 71 рублей.
Вы реализовали 2 usd позднее за 76 рублей
Две реализации на сумму 70 и 76x2 рубля, итого доход 222 рубля должны быть задекларированы (Код дохода 1520)
А сумма сделок приобретения валюты это ваш вычет: 60 + 71x2 = 202 руб (Код вычета (903)

( Читать дальше )

Всем привет, и желаю здравствовать!
Вчера один наш коллега попросил решить простенькую задачу — отображать стаканный спред в моменте, то есть (best_ask_price+best_bid_brice)/2 с помощью луа-скрипта. Вот такой был диалог:

Чего уж проще, выдался час свободного времени решил помочь. Но походу разработки, пришли идеи сделать, что-то типа скринера стакана с дополнительной информацией, которая, возможно будет полезна для анализа.
А идеи возникли следующие: добавить для мониторинга объем всех бидов и асков, разницу (дельту) между объемами покупок и продаж. Но это можно теперь наблюдать даже на графике в Квике(не прошло и 15-ти лет). А вот следующая идея показалась мне интересной. Рассчитывать в моменте VWP (Volume Weighted Price) цену взвешенную на объем для бидов и асков по отдельности. Чтобы было понятно о чем идет речь покажу это на примере стакана в Jatotrader для RIZ0:


( Читать дальше )

Волею обстоятельств случилось так, что у меня получилось исправить ошибку, из-за которой перестала работать синхронизация сделок из квика у любимого многими опционного аналитика Виктора Фатеева OptionFVV. 

Предыдущая авторская сборка работает сейчас без синхронизации сделок.

Кому актуальна синхронизация — сборку прилагаю. Если каких-то картинок и ярлычков не будет хватать — возьмите из папки со старой сборкой и просто положите их в новую

Качать тут

Установки не требует. Распаковали, запустили экзешник, дальше все по инструкции. Если у Вас уже были стратегии и вы распаковываете дистрибутив поверх старого, переименуйте файл Transactions.txt и потом вручную придется снова перенести стратегии. С чистого файла стартуем новую сборку.

P.S. Донатим Виктору Фатееву, если душа требует.

UPD: Получаю вопросы относительно того, когда софт сможет торговать. Отвечу тут сразу всем: я не буду дорабатывать торговый модуль внутри программы, пока Виктор не выйдет на связь и не скажет, что он не против распространять софт бесплатно «как есть» и с торговыми возможностями.