Избранные топики / Профиль katasma / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Карл Айкан Перед лицом опасности.

31 мая 2016, 20:45
|
Noble-disciple

Почему скорее всего на выборах победит Трамп(Василий Колташов озвучивает аналогичный вариант развития событий)
Почему «0» ставок не должно быть(все пузыри состоят из них)… про это и многое другое Карл Айкан раскрывает...
Бай-бэк как «мильдоний»!
Кто не помнит свою историю — обречен повторять ее!

Для кого-то акции - это адреналин, а для меня и моих клиентов - заработанные деньги.

31 мая 2016, 18:50
|
Александр Быстров

Буду краток: с 20.08.15 по 29.05.16 текущая доходность по инвестиционному портфелю составила 51,6%, в годовых – 67,0%. Дивидендная доходность 7,8% годовых.
Максимальное влияние на доходность составили по убыванию: Иркутскэнерго, Сбербанк и Мосэнерго. Аутсайдерами выступили Разгуляй, Северсталь и Газпром.

170%-ый текущий рост акций Иркутскэнерго обусловлен продолжением увеличения чистой прибыли компании, что подтолкнуло Дерипаску скупить акции. Рост чистой прибыли М.Видео не оправдал ожидания и сократился. Несмотря на это акции показали положительную динамику и выросли на 53,3%. Связно с ожиданием возврата покупательской способности населения, а так же роста онлайн-продаж ретейлера.

Без какого-либо волшебства. В портфеле находятся акции топ-50 крупнейших компаний России.

Прилагаю часть портфеля. Скрыты столбцы с Капитализацией, ЧП за 14 и 15 годы, дивиденды.

Детализированный портфель — в моём профиле в linkedin.com.

спецраздел:
Акции

Кто собирается открыть счет ИИС в помощь

31 мая 2016, 14:21
|
Владимир Ш

Создаем портфель ИИС из высоко дивидендных бумаг!
Цель, использовать сумму дивидендов +возврат НДФЛ
Дивиденды выводим на карту банка

Кто собирается открыть счет ИИС в помощь

Это виртуальный портфель, может кому и пригодится!

спецраздел:
Акции

К вопросу об Альфе

31 мая 2016, 14:12
|
А. Г.

Классический расчет α управления осуществляется через линейную регрессию:

ΔS_t=βΔB_t+α+ε_t,

где ΔS_t — приращение счета в %, «очищенное» от вводов-выводов (для фондов — приращение стоимости «пая» или акций фонда),
ΔB_t — приращение бенчмарка в %,
ε_t — ошибка линейной регрессии.

Как видите, «лучше бенчмарка» на росте или на падении ничего не говорит нам о знаке α. Потому что быть лучше бенчмарка на росте можно за счет β>1 даже с отрицательной альфой, а на падении — за счет β<1. И только одновременный «обыгрыш» бенчмарка и на росте и на падении приведет к тому, что α, рассчитанная по всему периоду будет положительна. Более того, α может быть положительна и при проигрыше бенчмарку на росте и только при проигрыше бенчмарку на падении она с большой вероятностью будет отрицательна.

Но все, кто хоть раз считал α и β, прекрасно знают, что они нестационарны по времени и их значения, вычисляемые, например, по 100 тактам, временами сильно отличаются от результатов расчетов на всей истории. Но это хоть можно наглядно отследить, построив «альфа-бета карту» относительно бенчмарка. Вот, например, 100-дневная «альфа-бета карта» для нашего расчетного портфеля, ранее называвшегося «Суперриск»:

относительно бенчмарка, определенного здесь (аналог рублевого buy&hold на фьючерсе, только рассчитываемый по значениям самого индекса)

( Читать дальше )

спецраздел:
торговые роботы

Антикризис с Тимофеем Мартыновым. 31.05.2016

31 мая 2016, 13:24
|
Тимофей Мартынов

Темы передачи:

Ответы на ваши вопросы и комментарии
На меня подали в суд
Президент Владимир Путин провел первое за два года заседание президиума экономического совета
Книга либеральных экономистов «Россия после Кризиса»
Дмитрий Анатольевич накосячил перед камерами

Ссылки:

Специалисты FinEx раскрывают секреты ETF 30.05.16

30 мая 2016, 18:55
|
Андрей Верников

Элвис Марламов: выступление на конференции смартлаба: "Агрессивный инвестор"

30 мая 2016, 17:49
|
Тимофей Мартынов

Очень мощно выступил. Размазал спекулянтов об инвестиции!

Все видео с конфы тут: http://confa.smart-lab.ru/20160514

спецраздел:
Акции

Самый коварный индикатор и его секреты.

30 мая 2016, 15:19
|
Сергей Привалов

Можно смело утверждать, что с помощью простого скользящего среднего (SMA) было потеряно самое большое количество денег при торговле на бирже. Самый простой и интуитивно понятный индикатор, есть во всех торговых платформах, но он не так прост, как кажется. Мало кто знает его секреты.

Давно хотел написать про то что все индикаторы которые мы используем при торговле можно анализировать с точки зрения науки. Есть такая наука ЦОС (цифровая обработка сигналов). С её помощью можно узнать много интересного и полезного.

Для начала взял простую среднюю (SMA). Это низкочастотный фильтр, причем очень плохого качества. Многим это ничего не говорит. Скажу по другому, используя его бездумно в торговле вы 100% сольете. В статье и на видео я показываю как, когда и почему это произойдет.

Полная версия статьи лежит тут

В дополнение к статье записал видео, что бы все это показать наглядно и в динамике.
youtu.be/4YKrZk708UI

Дробление акций: что это такое?

30 мая 2016, 14:22
|
Наталия Шубина

спецраздел:
Акции

Дивиденды 2016. ДЗРД,Россети, ФСК ЕЭС

29 мая 2016, 21:27
|
LaraM/ЛарисаМорозова/

Дивидендный сезон в разгаре.

Советы директоров рекомендуют ГОСА размеры дивидендов, ГОСА их утверждают.

( Читать дальше )

спецраздел:
Акции

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги