pastebin.com/JvTKu5w5

для тех кто и без лишних объяснений разберется, держите исходники под MultiCharts.NET велкам:)

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )

Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
Предлагаю вашему вниманию одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат/автомат для идентификации направленного дня. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – идентифицировать среднесрочную и краткосрочную тенденцию, зайти в в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает данный алгоритм:
1.         В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие движения (5 мин таймфрейм).
2.         При наличие такого движения, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3.         При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1.         Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).


( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Как и ожидалось, рынок не смог пойти вниз без хорошего запаса открытых позиций. Фьючерс РТС, по-прежнему, болтается в безыдейном боковике чуть выше прежнего экстремума 160 000. Сейчас получается, как в той басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Газпром тянет вниз, Сбер вверх, фьючерс РТС едет, соответственно, вбок. 

Зато сегодня есть на что обратить внимание в опционах на акции. Во-первых, оборот по опционам на акции сегодня поставил рекорд с начала года — наторговали на 0.75 млрд. рублей. Во-вторых, 523 млн. рублей из этого оборота составили опционы на сбер (300 млн коллы). Также сегодня по сберу ещё резко скакнул открытый интерес, скачок больше чем на 30% это очень серьёзное изменение (от 750 000 контрактов до 912 000). 

В общем, по моим прикидкам у сбера есть хороший шанс обновить исторический максимум в районе 115 рублей. Соответственно, такой рывок может даже унылый фьючерс РТС подтянуть до 165 000.

Оборот по опционам на фьючерс РТС сегодня составил 6.9 млрд. рублей, что ниже среднего значения. В общем, неудивительно, основная игра сейчас происходит в акциях сбербанка, до фьючерса на индекс сейчас никому дела нет, это видно в том числе по открытым позициям, которые никак не могут выйти выше 700 000 контрактов.

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

ВВП оказался хуже прогнозов, и рынок нарисовал в 17:30 амплитудную свечку вниз. Всё это происходит на падающем открытом интересе, поэтому вероятность, что шорт разовьётся в движение ниже 158 пока очень низка. 

Оборот по опционам на фьючерс РТС составил 9.7 млрд рублей, что чуть выше среднего значения.

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 363 млн рублей.

RTSVX слегка подрос чуть выше 20, но опять же панического увеличения спроса на опционы (по оборотам видно) не наблюдается.

Пут-колл ратио

Пут-колл ратио фьючерс РТС = 0,48

Пут-колл ратио Акции = 1,03 (судя по сегодняшним оборотам, кто-то купил стрэнгл 145-150 по Газпрому март, поэтому ратио оказался близок к 1 )   





Реальная торговля


Никаких действий сегодня не предпринимал, позиция на текущий момент прежняя.

40 коллов март 160 000
-25 фьючерсов РТС
-25 путов февраль 160 000

( Читать дальше )

Что такое Системный трейдинг? Нет, это не программирование. И не талмуды кодов. Не статистика, не математика. Это не умные программы, у которых и название-то страшно прочитать. Системный трейдинг – это, прежде всего, логика! Читая про возможности той или иной программы вы вряд ли проникнитесь духом алготрейдинга! Ведь это не просто формулы – это подход, парадигма, это стиль, это особый взгляд. Любую идею системный трейдер проверяет на истории, потому что без проверки – это всего лишь слова. А, как мы знаем, ещё В.И. Ленин сказал: «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность» :)
 
В этой статье я хочу показать Вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ. Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:
 
Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу. Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.


( Читать дальше )

Итак, половина пути, в смысле срока до экспирации, пройдена. Поза в значительной степени потяжелела. Охвачены полностью 155, 160 и 165 страйки. Готов освоить еще 170, хотя не уверен, что будем там.
В части профита поза практически стоит на месте, поскольку результаты от тэты пока не велики, а вола приподнимается, хоть и немного, но ощущается. Хеджирование дельты, как и планировал осуществлял через фьючи. Правда не всегда успешно. На выходе на 164000 были куплены 20 фьючей, которые на откате были проданы по стопу.
Такая картинка в моменте:

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )