Решил по горячим следам, после закрытия рынка, описать торговый сигнал «ГЭП вверх после глобального негатива».
         Признаки которые необходимо отслеживать:
1.      Глобальный прогноз негативный.
2.      До открытия рынка фьючерс на S&P растет.
3.      Дневные чудо новости вызывают рост S&P с первых минут открытия рынка.
4.      Бумага открывается ГЭП-ом вверх. Можно видеть будущие ГЭП-ы на премаркете.
5.      Необычно высокий объем, впервые 5-ть минут после открытия.
         Источник энергии: Паническое закрытие открытых ранее шортов рожденное страхом от веры в глобальный разворот тренда. Открытие лонгов с целью заработать на развороте.
         Как трейдеру заработать: Шорт на открытии.
         Механика:
         Пример из практики:
         Вчера (17.06.2011) вроде был глобальный прогноз негативный. Понятное дело трейдеры шортонули, кто-то шортнавсе и на ночь.
         А сегодня чего-то там с Грецией намутили и уже собрались расти или какие-то еще там новости, в общем, мне без разницы какие новости, главное, что из-за новостей бумаги открылись с ГЭП-ами, мол, многие уверовали в отскок, и шортисты, после бессонной ночи, на открытии начали закрывать шорты – здоровье дороже. Да и лонги оптимисты открыли.
          Ну и опять понятно, что ликвидность в стакане нарисована была Куклом зубастым. Шорты они закрыли, и нарисовался непривычно большой объем (на 3,5 млн. акций за пять минут, видно на графике) для данной бумаги и для данного времени.
          Помним из первой части про Кукла, что закрывая шорты, они выбили часть верхней челюсти Кукла, он открыл шорт и направил челюсти вниз, чтобы закрыть шорт.
          Первые 5-ть минут (см.график) S&P вверх, Кукл гонит цену вниз, что ему индекс – сначала нужно закрыть шорты. Хотя некоторые трейдеры тарились этой бумагой видя рост S&P, я наблюдал.
           Вторые пять минут S&P начинает падать. Трейдеры, видя это, наверное, думали «бля» тут наша бумага и так падает при росте индекса, а если индекс будет наворачиваться с такой высоты, так вообще круто полетит. И начали шортить и своими шортами начали закрывать шорты Кукла, он начал двигать цену вверх, а индекс падает.
            Я решил проверить может я не прав и Кукл возьмет меня с собой, открыл небольшой лонг и он развернулся, – все ясно Кукл будет идти вниз, чтобы закрыть первоначальный шорт. Я закрыл лонг и открыл шорт.
            Шорт закрыл с прибылью и больше не лез, не люблю пятницу, живых меньше и Кукл очень трогательный.


( Читать дальше )

Многое сказано и написано о Кукле, о его хитрости и коварстве, о способности видеть весь рынок и творить бесчинства, забирая стопы. Вот и я хочу выразить свое мнение, может оно атеистично и люди просветленные приоткроют мне глаза на всю или части картины. Я не спец по роботам, а просто наблюдатель в процессе торговли акциями на NYSE.
Кукловедение. Молот роботов.
Догмы:

1. Кукл – это торговый робот.
2. Робот имеет челюсти. Челюсти это объемы заявок спроса и предложения, постоянно выставленные в стакане со спрэдом, как правило, в один пункт. Соответственно, верхняя челюсть – это заявки на продажу, нижняя – заявки на покупку. Размер челюстей для каждой бумаги разный в зависимости от популярности трейдеров, соотношение зубов в челюстях постоянно меняется в зависимости от задачи. Челюсти — это сила, с помощью которой робот зарабатывает, и чем они больше, тем он сильней. Всю челюсть мы не видем, а только показанную в стакане.
3. Робот привязан к индексу или индикатору, чаще к S&P, хотя бывает всякое (далее к индексу). Это значит, что если на рынке один только робот, без трейдеров, то по бумаге он повторит график индекса.
4. На рынке побеждает объем.

( Читать дальше )

Добрый день всем посетителям этого замечательного ресурса.Решил опубликовать некоторые свои мысли по трендовой торговле, думаю будет полезно начинающим трейдерам.


Для того чтобы торговать по тренду нужно иметь для начала правила его идентификации.
Что такое тренд? Из утверждения Доу о движении рынка трендами, после многочисленных наблюдений было сделано утверждение: «На растущем тренде каждое последующее дно выше предыдущего, на снижающемся тренде каждый последующий максимум находится на более низком уровне».
Еще одно определение из учебника, восходящий тренд это линия или ломанная последовательность из отрезков в одном общем направлении.
График ВТБ(дневки),2009 г.

 


( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

Бороздя просторы интернета, на одном брокерском сайте наткнулся на обширную коллекцию паттернов японских свечей, думаю, кому-нибудь пригодится.

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.


Подтверждающие продолжение тренда

 
 


( Читать дальше )

 
Торговля касается трейдеров которые торгуют интрадей и без индикаторов.
 
Все мы прекрасно знаем что торговать в трендовых движениях намного проще — можно поставить не большой стоп и выжать хорошую прибыль. Очень часто мне задают вопрос: куда сейчас направлен тренд? Статистика моей торговли показывает — что не важно куда на самом деле рынок сегодня двигается, если я придерживаюсь одного правила, то в большинстве случаев сделки приносят прибыль.
— если цена находится выше уровня открытия дня, торговать только в лонг (бай)
— если цена ниже уровня открытия дня, торгуй только шорт (селл)
 
Эта фишка очень мне помогает, ведь если цена выше уровня открытия дня — это признак бычьего настроения, на рынке больше тех, кто заинтересован в его росте. Если следовать этому правилу — вы будите всегда вставать в сторону общего движения и просто не будите ловить развороты, то есть торговать против тренда. Ведь намного проще присоедениться к движению, чем корректно зайти при развороте рынка.
 
 Надеюсь кому-то этот фильтр поможет, просто присмотритесь.
 

Старая тема, собранная каким-то читателем журнала Марта, за что собравшему спасибо! (там есть и мои пару вопросов)
Сразу всем скептикам: подвергать сомнением ниже описанное — бессмысленно, всем нам известно, что Тимофей успешный трейдер, так что эти правила — грааааль в чистом виде
 
Тимофей, если вдруг заглянешь, вопрос, что из ниже приведенного сейчас тебе уже не актуально, может появилось что-то новенькое?
 
 
Итак,
Базовые принципы торговли Dr-Mart
 

Disclaimer: вся информация собрана из открытых источников


 
Общие моменты 

Частое употребление и само наличие слова «ударный» полностью раскрывает суть
стратегии.

То что я использую:
• Пирамидинг на прибыль
• Тренды и стопы

То, что я пока не использую:
• Уровни, • Подтверждение объемами, • Внутренняя информация (инсайд)

Торговый инструмент

Вопрос: можно спросить -а чем ты торгуешь? акциями на ммвб или фьючерсами? или
вообще не нашем рынке? и еще -ты же полдня на тв проводишь, когда ты торговать
успеваешь?
Ответ: 1. фуч РТС 2. если вы думаете, что для успешной торговли надо торчать 12 часов в
день у монитора, вы сильно заблуждаетесь

Таймфрейм

Вопрос: Тимофей, на каком таймфрейме торгуешь?
Ответ: я смотрю дэйли, 60м и 5м

Вопрос: На каком таймфрейме играешь? 15 мин?
Ответ: а это мой секрет ужэ

Входы

@ 2010-05-05 17:15:00
Сегодня две точки входа пропустил из-за того, что был в эфире. Одну —
утром, вторую — после 16:00.
Знаю, что злиться нехорошо, но меня сильно парит, что рынок падает за час на 3000 пунктов, а я вне него. Я очень злюсь. Такие деньки бывают
нечасто, они дают результат всего месяца. А такие месяцы делают
результат всего года.

@ 2010-03-20 11:46:00
Вчера, наконец, поймал птицу счастья за яйца и сделал околорекордный день (+12%д/д).
Хотя вчера был хуевый день, мне так чисто просто повезло, что я не стал ждать, пока меня
свозят на стопы

@ 2010-02-04 19:52:00
Сегодня рекордная внутридневная прибыль за последние 30 месяцев. шортанул в 16-30


@ 2010-03-17





Торговые результаты

не было убыточных недель
прибыльных дней 70-80% примерно
убыток никогда не превышал 2% в день

Вопрос: Не подъёбываю тебя, правда хочу понять, как можно не угадав движения
иметь профит в 45%?
Ответ: я просто использовал точки с перевесом и быстрый выход

Стопы

• Не разделяю мнение о том, что стоп надо ставить за конкретный уровень. • Сам использую только расчетный стоп. В моем случае это полезно для дисциплины.
стоп не хочу свой говорить, отдельные люди знают, но не хочу чтобы это было
массовым достоянием
я использую обычный стоп и связанный с тейкпрофитом стоп
Вопрос: а размер стопа в чем, в процентах от стоимости контракта, или просто в
пунктах?
Ответ: стоп строго в пунктах. чтобы все было четко

Стопы ставлю исходя из:
1. статистика
2. максимально допустимый риск

Вопрос: какая часть заходов в позы ошибочные, т.е. выбиваются по стопам?
Ответ: больше половины

Если ты входишь на импульсе с минимальным стоп-лоссом, то от уровня
входа критически зависит соотношение риск/прибыль.

Проскальзывание

В последние дни цены перемещаются довольно быстро и я уже раза четыре
не успел воткнуться в нужную мне цену. Реальная задержка у АДА составляет где-то от 3
до 5 секунд, за которые цены успевают переместиться на критическую величину. В
результате качество точки входа падает до уровня казино.

Еще один пиздец — это стоп-лосс. Ладно, я допускаю, что между мной и АДОМ может быть
задержка. Но если я выставляю стоп, то заявка хранится у этих ******в на сервере! В итоге
между моментом когда рынок касается стоп-цены и моментом когда заявка становится
активной может пройти 5 секунд, за которые рынок может пройти 0.2-0.3%. То есть
проскальзывание может составить 0.2-0.3%.

Мани-менеджмент

Итак. Я хочу торговать каким-то инструментом. По сути, чтобы рассчитать весь-мани-
менеджмент, надо знать максимальную яму системы. То есть просадку счета в случае
самой неблагоприятной последовательности убыточных сделок.

Но если не усложнять, то основные принципы следующие:

* торгуем всегда одним и тем же количеством.
* количество пересматриваем по мере роста депо, раз в неделю
* стоп всегда один и тот же.
* стоп всегда срабатывает
* если не сработал, сделка закрывается руками по любым ценам (тут я исхожу из того, что
если я оставлю, ситуация может ухудшиться до катастрофы)
* я не переношу большое плечо через клиринг и ночь (это редкий, но огромный риск)
Каким количеством торговать?
* сначала нада знать количество стопов, которые мы подряд можем собрать
* депо-(кол-во этих стопов)х(размер стопа)х(размер позиции) = рабочее депо
* размер позиции = рабочее депо/маржа по контракту
рабочее депо ссылается на размер позиции, а размер позиции на рабочее
депо (что невозможно). или я что-то не понял? спасибо

Такием образом получается система из двух линейных уравнений) — надо ее решить

если вы торгуете фучами и у вас нет подобных правил — вам пиздец.

Плечи

риски небольшие. говорю же, открываюсь наполовину возможных плечей. даже меньше

Вопрос: Каким кол-ом контрактов в % от максимально возможного ты открываешься?
Ответ: когда позу набираю под движение, тогда 100%

Просадки

от конца сентября просадок не было. Просадки только были в рамках прибыли. Они
достигали 22% счета. Но ниже уровня конца сентября счет не опускался. то есть риск был в
рамках полученной в начале месяца прибыли. ну ваще-т я редко когда теряю в день
больше 5%

Вопрос: Тимофей, позволь узнать, какой у тебя бывает месячный дродаун при таких
результатах?
Ответ: ну от хаев в этом месяце небольшой. если от суммы с начала месяца, то ваще
минимальный. так как я первыми сделками в нач месяца сразу стараюсь сделать запас
прочности

Вопрос: в предыдущей ветке кто-то тебя подъебнул мол депо у тебя внутри дня гуляет на +-
20%, и ты ответил, что не допускаешь просадки более чем на 2%, это не ради красного словца,
ты действительно не дашь просесть депо на этот процент?
Ответ: внутри дня, — да. В сделке — не больше 2%, в день — не больше 5%

Используемое ПО

Сидел, работал 2 часа в экселе. Подбивал статистику операций.

Рекомендуемые книги

1. Воспоминания биржевого спекулянта
2. смиттен «жизнь и смерть биржевого спекулянта» почти тот же лефевр,
но на другой лад. Тоже три раза перепрочел.
3. лебо, лукас: компьютерный анализ фьючерсных рынков. Здесь пожалуй,
изложен наиболее адекватный взгляд на торговлю и теханализ, с которым я когда-либо встречался. разделяю представления этих людей о рынке.
Вопрос по лебо-лукас: Я сейчас тоже эту книгу читаю, там большое
внимание уделяется использованию технических индикаторов, МАКД, РСИ,
средние, ADX. Ты их тоже используешь?
Ответ: Я не использую ничего из перечисленного
4. коппел. быки медведи и миллионеры. Три раза прочел. То же, что и маги рынка
5. фейс. путь черепах. Тоже адекватный взгляд на торговлю. Да и книгу интересно читать.
6. винс. математика управления капиталом. Книга непростая. Но чтобы представление о
риске было более адекватным, я бы советовал ее прочеть. Потому что контроль риска №1.
7. Даглас. Дисциплинированный трейдер. Книга расширила мой взгляд на себя и на мир.

Cоветы, cобранные вместе от dr-mart
продолжение в следующей части

 «С моей точки зрения рассчитывать экстремальные величины (вроде максимально возможной прибыли или убытка) довольно бесполезное занятие, поскольку в реальной торговле они для нас недостижимы и могут быть использованы только в каких-то специфических задачах, вроде сравнения торговых систем, или определения вероятности появления «черных лебедей». Поэтому я рассчитал более прагматичную с моей точки зрения вещь: средние свечи после гэпов разных типов. Рассчитываются они так. Делим гэпы на две категории по направлению (вверх и вниз) и на четыре категории по размеру (слабые, средние, сильные и очень сильные). Далее для каждого типа гэпов берем данные о закрытии, минимальной и максимальной цене в день, когда был зарегистрирован гэп. Принимаем открытие за единицу и усредняем эти цены по всем гэпам данного типа. Получаем некую «усредненную» свечку после гэпа данного типа.
 
Соответствующие картинки для гэпов вверх и гэпов вниз:

( Читать дальше )

Статья не моя, но в виду того, что все этому уделяют не малое внимание решил выложить.
«Одна из распространенных легенд фондового рынка заключается в том, что гэпы обычно закрываются. Если внимательно следить за торгами, то кажется, что это действительно так. Посмотришь несколько дней за поведением на открытии и правда – цена стремится вернуться к предыдущему закрытию и частенько ей это удается. Кажется – вот она, вполне интересная спекулятивная стратегия: играй против гэпа и будет тебе счастье.
Проверим, тем не менее, свои глаза и память статистикой. 
Возьмем исторический ряд по Доу-Джонсу, дневные данные с 1928 по 2010 год. Всего имеется 20249 дней торговой истории из них 5629 (около 30 %) с гэпами. Однако, гэп гэпу рознь. Выделим шесть классов гэпов по довольно элементарным соображениям здравого смысла:


( Читать дальше )