Предисловие.

Приветствую уважаемые трейдеры и инвесторы!

Я зарегистрировался на смартлабе специально для того, чтобы рассказать вам эту удивительную историю Андрея Везучего. Очень уж хотелось поделиться с коллегами. Думаю, время пришло. Статья будет немаленькая. Думаю, оно того стоит, чтобы прочесть. Не с каждым из вас случалось нечто подобное.

Сразу прошу прощения у читателей за мат. Кому-то это может быть неприятно. И пусть даже меня за это забанят, но по другому выразить свои эмоции я просто не смог.

Мой персонаж (Андрей Везучий) – это не стёб, как многие подумали. Это было раздутое, метафоричное вступление к истории описанной ниже. Неслучайно сдобренное немалой горстью идиотизма. Хотел создать нужный настрой в умах читателей перед самой историей. Скоро всё поймёте. 

Этот рассказ посвящён кухонному трейдеру-новичку, который поразил меня до глубины души. Это было просто возмутительно! Я был удивлён. Я был в ярости! Я думал сутками. Долгое время я не мог спать. Первый раз в жизни я пользовался снотворным средством. А потом, в бешенстве, я сделал открытие… И начал торговать лучше. За что я ему и благодарен, т.к. он сам того не зная, явился моим вдохновителем.

Использование индикаторов при построении торговых стратегий.

Всех приветствую.

Прочитав данную статью вы поймете как строятся трендовые стратегии основанные на скользящих средних, какие есть плюсы и минусы в торговле скользящими.

В статье рассматривается три стратегии на основе SMA:

1) Стратегия на двух скользящих средних.

2) Стратегия на одной скользящей средней.

3) Стратегия на модифицированной скользящей.

Первая стратегия.

Вход в позицию, переворот из лонга в шорт и наоборот при пересечение линий SMA. Если SMA с меньшим периодом пересекла SMA с большим периодом сверху вниз, то на закрытиии бара закрываем лонг и открываем шорт после закрытия бара.

Как учат классики, рациональной основой прогнозирования, является – априорная вероятность, например цены.

Стратегия « регрессия к среднему » в качестве такого априорного значения определяет среднее значение временного ряда, однако, его продолжительность не устанавливает.

 В одной из статей по этому вопросу Тайлер Чессман http://www.osp.ru/win2000/2013/10/13037710/ отмечает

 « Работая с временным рядом, история которого уходит далеко в прошлое, вы можете захотеть включить в модель все исторические данные. Однако подчас дополнительная история не повышает точность прогнозирования.  Давние данные могут даже исказить прогноз, если условия в прошлом существенно отличаются от условий в настоящем...

 Мне не попадалась какая-то особая формула или практический метод, которые подсказали бы, какое количество исторических данных необходимо включить...».

 Учитывая, что Чессман, не математик, какова практика решения этого вопроса более обоснованным образом...?!  

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

           Пределы системной торговли

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже.