Приведу полный перевод статьи с сайта seekingalpha.com. Мне понравилось написанное и с точки зрения выводов, и с точки зрения грамотности писавшего, и с точки зрения чтения для общего развития. В принципе, не так много материалов (особенно на русскоязычной стороне интернета), которые бы объясняли в деталях механизмы функционирования Федеральной резервной системы, особенно в вопросе о взаимодействии и взаимовлиянии ставок. Поэтому публикую перевод полностью, даже не вставляя собственных комментариев и ремарок. Советую прочитать целиком, а если что-то непонятно — перечитать. Я постарался сделать так, чтобы все иностранные аббревиатуры были понятны, и для этого практически везде вставил пояснения.

• Статья начинается с тщательного обзора механизма, с помощью которого будет происходить повышение ставок ФРС (обсуждая IOER и ставку RRP).
• Анализ процентных ставок ФРС в отношении рынка казначейских бумаг даст более полное представление о том, как новые инструменты ФРС будут влиять на реакции рынка.
• В обзоре будет рассмотрено, как акции и облигации будет зависеть от последующего решения ФРС.

( Читать дальше )

Сегодня Герман Греф выступил на «Часе эксперта» в Совете Федерации. Очень интересное выступление. Советую, кто не смотрел посмотреть.

Видео выступления на сайте Совета Федерации

Интересно будет, как всем гражданам России, так и акционерам Сбербанка. Молодец, Греф. Готов к развитию, инновациям, свободный ум, и Сбербанк хорошо развивает, понимает вызовы, которые перед ним стоят.

Кстати, помощи у государства Сбербанк не попросил, смотрит на Гугл, Амазон, ...

Скопировал слайды себе для истории. Я бы хотел видеть Германа Грефа в кресле премьер-министра нового Правительства Развития!

( Читать дальше )

Итак, есть маленькое опасение, что скоро мы все с вами пойдем работать на завод. Я слышал, что в Туле например все валят на оружейный завод работать, который пашет в три смены и дает неплохие зарплаты:) Аналогичная ситуация в различных закрытых городах, которые производят ядерные ракеты и т.п. Но это так, к слову. Книга «эффективное производство в России» — я бы сказал, должна быть прочитата всеми владельцами производств и директорами этих производств. 

Компания ТехноНиколь (производство кровли и теплоизоляции) и ее менеджеры в этой книге делятся своей экспертизой по построению эффективной компании. Причем лично я не понимаю, зачем они палят эти производственные граали, которые могут прочитать конкуренты и тоже повысить свою эффективность? 
Книга эта показывает, что компания ТН просто сошла с ума по эффективности и производительности труда. Они просто обожествили стремление к масимальной эффективности и творили какие-то чудеса. Впечатляет например один пример — они купили завод на котором работало 500 человек. Через 2 года выпуск увеличился вдвое, а число работников сократили до 30 человек. В общем мораль такова, что для того, чтобы быть долгосрочным лидером, надо прежде всего добиться «лидерства в издержках».

Какие производственные лайфхаки перечислены в книге?

( Читать дальше )

Наш презедент наконец то цветной и без очков:)
Больше размер i.imgur.com/uPdww6f.jpg


на официальном сайте она немного другая.
www.theworldin.com/?fsrc=scn/fb/wl/worldin/st/banner



Предыдущее пророчество  РОТШИЛЬДОВ  за 2015 год
goo.gl/RYJAOB

Доработал немного. С синхронизацией жопа, но если график бакса навесить на брент, то квик синхронизирует их по времени.
в вер. 2.0 теперь если нет курса бакса, то берет предыдущий.
не совсем «корректно», но зато читабельно если нет данных.
+ в пред. версии небольшой косяк был — курс на одину свечку отставал

brent.lua:

Settings =
{
    Name = «Brent»,
    USDRUB = «USDRUB_KURS»,
    line =
    {
        {
        Name = «rubrent»,
        Color = RGB (0, 255, 0),
        Type = TYPE_LINE,
        Width = 1
        }
    }
}

function Init()

( Читать дальше )

в инете не нашел, написал, если кому нужно:
brent.lua:

Settings =
{
    Name = «Brent»,
    USDRUB = «USDRUB_TOM»,
    line =
    {
        {
        Name = «rubrent»,
        Color = RGB (0, 255, 0),
        Type = TYPE_LINE,
        Width = 1
        }
    }
}

function Init()
    return 1
end

function OnCalculate(index)
    rubrent = nil
    local br,n,i = getCandlesByIndex (Settings.USDRUB, 0, index, 1)
    if br ~= nil then
        rubrent = br[0].close * C(index)
    end
    return rubrent
end

Копируем в LuaIndicators (если нет — надо создать создать)
на графике с USDRUB_TOM в настройках указываем «идентификатор» равный «USDRUB_TOM»
добавляем в брент этот индикатор
всё

Ситуация по индексу РТС совсем непростая. Перед нами тот случай, когда младшие волны тянут картинку скорее наверх, а волны старшие при этом говорят о неизбежности глубокого падения. В начале августа я закрыл все позиции по нашему ведущему индексу и с тех пор хранил молчание. Сейчас картинка прояснилась. Всё многообразие волновых разметок сводится всего к двум вариантам и я спешу ими поделиться.

Рисунок 1. 

Вариант 1. Падение с мая по август является завершённым моноволновым импульсом (рисунок 1). Среди всех коррекций этой волны есть только одно подразделение (с 05.06 по 18.06), которое удовлетворяет критериям подобия Нили и это даёт мне право разметить всё движение как моноволну. Подразделение 2 вряд ли завершено. Скорее всего оно будет простым зигзагом, а 760 тот самый уровень, откуда начнётся подволна с (760 соответствует b=0.618a). По законам чередования движение наверх будет медленным. Ключевая цель 900 пунктов.

( Читать дальше )

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...

( Читать дальше )