История моей работы в московском банке в 2011-2016 годах и симуляция сценария дальнейшего ухода в инфобиз.

Итак, вот она, сага на пересечении банковского дела, инвестиций, человеческих инстинктов и инфоцыганства.

Любые совпадения с реальными персонажами исключительно случайны.

Чёрная комедия о Дейве Блэке и Майке Янге

Пролог. Банк №300 с громким и многообещающим названием Фаст-Кредит Банк, но без выдачи моментальных микрозаймов под залог души до зарплаты: колыбель абсурда.

Когда-то давно, задолго до стадионов, мотивационных слоганов и билетов по 3999 долларов за «финансовое просветление», были серые будни московского банка в фешенебельном бизнес-центре класса «Не» («Неужели такое еще не снесли?»), на задворках между метро Проспект Мира и Рижская, занимавшего ровно 300-е место по размеру активов в России.

( Читать дальше )

По мере исследования инструментов и классов активов иногда возникают наблюдения, что в определенные периоды палку воткни и она прорастает деньгами, в другие же, борьба с нулем и плохое настроение почти гарантированы.

В прошлый раз вскользь упомянул недавнюю ситуацию на рынке, когда рост реальной ставки вылился в снижение интереса к классу активов акций и их распродажам. Причин текущей ситуации несколько, но остановлюсь на том, что можно посчитать и вынести пользу на будущее.

При исследованиях торговых подходов возникает желание как-то определять режимы рынка, (привет фильтрам пилы, торговле по эквити). Далее можно пойти несколькими путями, более подробно буду на этом останавливаться, когда подойду ближе к «как начать в системном трейдинге» и что это вообще такое.

Так вот, первый путь, это рассказать вам красивую историю о том, как квант силой разума и хорошего образования дедуктивно т.е. от общего к частному нашел какие-то штуки, которые характеризуют разные рыночные периоды.

Второй путь, он обычно более честный, майнинговый, ну т.е. индуктивный в основном, когда копаем рынок, задавая ему вопросы и до определенного момента, не делая сколь ни будь значимых обобщений, просто собирая эмпирические факты, находки, «открытия».

( Читать дальше )

Всем привет! Хочу поделиться своим инструментом для мониторинга контанго/бэквордации на срочном рынке, который разработал буквально на днях для себя и хочу поделиться с вами. 

Рекомендации и правки приветствуются.  Прошу не расценивать как рекламу, так как это все бесплатно.

Что делает система?

• Автоматический сбор данных: С некоторой частотой (5 мин) по API Т-Инвестиций отслеживаются котировки и ГО для 24 акций, а также их ближних и дальних фьючерсов.
• Расчет контанго: На основе этих данных автоматически рассчитывается и обновляется текущее значение контанго/бэквордации.
• Удобная сортировка: В интерфейсе есть возможность сортировки списка как по тикеру, так и по величине контанго, что помогает быстро находить наиболее интересные связки.

Система алертов:

Для удобства реализован отдельный модуль уведомлений.

• Внутри системы: На отдельной вкладке ведется лог всех значимых изменений.
• Критерии срабатывания: Для ближних фьючерсов сигнал генерируется при изменении контанго на 1% и более, для дальних — на 2% и более.

( Читать дальше )

Довольно много материалов из серии «давайте каждый месяц покупать в долгосрочный портфель», но, когда дело доходит до сформированного портфеля и «цене ошибки» для него вместо расчетов и логических рассуждений вдруг начинаются «пассы руками» про область личной ответственности каждого и прочее.

Это чувствительная область и скажем прямо, чтобы не «продвигала» та или иная аналитика если портфель активов достаточно диверсифицирован, то весьма вероятно, результат будет болтаться около среднерыночногот.е. польза для аналитических команд есть, а явного вреда можно избежать. Например, в силу начальной траектории формирования капитала, когда вклад каждого пополнения весьма значимо усредняет результат.

Продается некий вариант клубной карты, возможность быть сопричастным к тому образу, который сформирован вокруг финансовых рынков. Говорю это без какого-то негатива, лишь обозначая текущий способ решения, который в основном предлагается, риски — это проблема инвестора.

( Читать дальше )

📚 Суть стратегии Талеба

Нассим Талеб— известный трейдер, математик и автор книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Его торговая философия строится на одной простой идее:

«Большинство времени ничего не происходит, но когда происходит — происходит очень много»

🎲 Основные принципы стратегии:

1. Стратегия-Штанга (Barbell Strategy)

• 80-90% капитала — в сверхбезопасные активы

• 10-20% капитала — в высокорисковые спекуляции

2. Защита от «черных лебедей»

• Готовность к редким, но катастрофическим событиям

• Асимметричная доходность: ограниченные потери, безграничная прибыль

3. Антихрупкость

• Выигрыш от волатильности и хаоса

• Чем больше неопределенность, тем больше возможностей

Адаптация стратегии Талеба к нашему рынку (пример)

📊 АКЦИИ: Штанга-подход

Консервативная часть (80-85%):

• Дивидендные аристократы:Сбербанк (SBER), Лукойл (LKOH), Татнефть (TATN)

• ETF:TMOS, VTBM, SBGB

• Акциис относительно низкой волатильностью:МТС (MTSS), Ленэнерго пр. (LSNGP)

( Читать дальше )

Цели статьи.

Хотел написать эту статью давно, потом был конкурс с денежными призами на смарталбе, да и Тимофей сказал что-то вроде: Почему бы тебе не написать эту статью черт возьми! С тех пор не прошло и года… и как скажет Silent Hamster, да, пацаны, да, я это сделал, черт возьми!

Цель данной статьи, послушать ваши мнения, что можно улучшить или ухудшить :), что сделано не так, т.к. я изначально не инвестор и по профессии вообще веб разработчик без высшего образования.

 

Обо мне.

Скажу сразу, писатель из меня так себе, слишком длинно излагаю мысли, что потом приходится перечитывать и сокращать их. Это текст уже прочитал несколько раз и сократил :)

Ну и для кучи, инвестором считаю себя плохим – покупаю акции, держу, забываю о них на месяцы, потом вспоминаю и начинаю что-то улучшать в портфеле и дописывать в скрипте… Я не пополняю стабильно счет, как это делают инвесторы, а ситуативно, например, не пополнял его может полгода-год, но прошлым летом пополнил, чтобы купить акции дешево, они потом еще упали осенью, но летом тоже было неплохое дно…

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги.

В целях социализации и начала более долгосрочной торговли, сделал свою версию моментума для акций.

Простой, емкий подход, проверенный на большом количестве рынков, чтобы начать движение в область положительного математического ожидания. 

Теория.
🚀 Моментум это тенденция активов, которые росли в прошлом, продолжать расти в будущем и наоборот. Как «инерция» на рынке: если что-то движется в одном направлении, скорее всего, оно продолжит двигаться в том же направлении.

Если углубиться в историю явления, то первые мысли о формах моментума можно найти еще у Чарльза Доу в начале XX века, у Альфреда Коуэна в 1930-х годах и в работе Нараянана Джегадиша и Шеридана Титмана под названием «Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency», опубликованной в 1993 году.

В 2014 году была опубликована работа Гэри Антoначчи в книге "Dual Momentum Investing: An Innovative Strategy For Higher Returns With Lower Risk".

На практике  теория отличается от практики, гораздо больше чем в теории.

( Читать дальше )

Интеллигенция ментально отождествляет себя с Западом, по многим причинам, они понятны.
Однако, Запад девальвировал от собственных идеалов, до отмен и навязывания, он стал однобоко лево-либеральным, благодаря тем же США во многом, прямому вмешательству во внутренние дела и благодаря обширной программе финансирования лево-либеральных идей.
Ровно так же Запад пытался продвигать свои лево-либеральные идеи и нам, хорошо проплачиваемые, мы об этом теперь узнали.

Все эти Волковы и прочая шушера, не более чем агенты влияния, многие из них потому и получили отметки иностранный агент.

Лево-либеральные идеи прямо использовались для развала России. Я помню предисловие к одной западной книге, которая защищала курс Чечни на сепаратизм в начале нулевых, якобы там строят демократическое умеренное исламское государство. Мы то помним хорошо этих «демократических исламистов», по сути оголтелых террористов. Книгу написала лево-либерально настроенная интеллигентская американская дура. Однако, предисловие написал З. Бзежинский, который точно не идиот и использовал лево-либерально настроенную дуру во вполне прагматичных целях ослабления и давления на Россию. Им так же предоставлялось значительное финансирование. Это всего лишь пример одного частного случая, которых тысячи.

( Читать дальше )

Сделал индикатор на базе функции F со стоплоссом
Предыдущий пост тут: smart-lab.ru/blog/1089881.php



( Читать дальше )

Сделал индикатор на базе этой функции F: smart-lab.ru/blog/1089363.php
работает примерно так же как если бы выставил условие каждое по отдельности типа:
GAZP > MA(GAZP) and IMOEX2 > MAX(IMOEX2) and GAZP > MA(GAZP) and GAZP/IMOEX2 > MAX(GAZP/IMOEX2)
для лонга и наоборот для шорта.
Но функция F дает сигнал с большим шумом. Изначально была задача для выше приведенных условий придумать стоплосс.
Поэтому и пришлось придумать функцию F. Стоплосс как раз позволяет уменьшить шум сигнала. пока в нем стоплосса нет в следующей версии появится


( Читать дальше )