SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AleksandrGavrilin
Бесплатный инструмент для отслеживания контанго по фьючерсам
- 18 октября 2025, 09:37
- |
Всем привет! Хочу поделиться своим инструментом для мониторинга контанго/бэквордации на срочном рынке, который разработал буквально на днях для себя и хочу поделиться с вами.
Рекомендации и правки приветствуются. Прошу не расценивать как рекламу, так как это все бесплатно.
Что делает система?
- Автоматический сбор данных: С некоторой частотой (5 мин) по API Т-Инвестиций отслеживаются котировки и ГО для 24 акций, а также их ближних и дальних фьючерсов.
- Расчет контанго: На основе этих данных автоматически рассчитывается и обновляется текущее значение контанго/бэквордации.
- Удобная сортировка: В интерфейсе есть возможность сортировки списка как по тикеру, так и по величине контанго, что помогает быстро находить наиболее интересные связки.
Система алертов:
Для удобства реализован отдельный модуль уведомлений.
- Внутри системы: На отдельной вкладке ведется лог всех значимых изменений.
- Критерии срабатывания: Для ближних фьючерсов сигнал генерируется при изменении контанго на 1% и более, для дальних — на 2% и более.
- Способ получения уведомлений: На данный момент для оперативного получения сигналов реализована интеграция с Telegram-каналом. Это самый быстрый и удобный способ не пропустить важное движение.
Инструмент помогает быстро оценивать ситуацию на рынке и находить точки для входа в арбитражные сделки.
Сервис бесплатный и будет оставаться таким, но хочется его улучшить.
Буду рад услышать ваши отзывы и предложения!
Скрипт доступен по ссылке trading-shop.ru/moex/kontango.php
2.5К |
Читайте на SMART-LAB:
Как устроен рынок высоколиквидных товаров
📦 Рынок высоколиквидных товаров — это сегмент, где ключевую роль играет скорость оборота. Речь идёт о вещах, которые можно быстро оценить,...
10:00
Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче
По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя...
10:00
теги блога Александр Гаврилин
- IMOEX
- RTSI
- TradingView
- акции
- арбитраж
- инвестиции
- Индекс МБ
- индикатор
- калькулятор
- Контанго и бэквардация
- мобильный пост
- МосБиржа
- просадка
- спот
- статистика
- торговый софт
- трейдинг
- фьюерс
- фьючерс MIX
В при покупке акции задействуется 100% капитала. При продаже фьюча (ГО) условно 1/4 капитала. Итого вся эта движуха ради доходности на уровне SBMM LQDT. Если вместо акции купить опцион CALL то они обычно на маржируемые (на фьючерс) и ГО по ним будет ниже стоимости акции (но цена уже заложена как на фьюч по БШ). Можем аргументировано подискутировать с Вами?
По визуалу маленькое пожелание: чтобы заголовок таблицы при прокрутке вниз прикреплялся к верхнему краю экрана и всегда было видно, какой столбец за что отвечает.
до
И в цифрах отделить разряды, не 2000, а 2 000. Будет лучше восприниматься
разделять на тысячные не хоче, так как копировать не удобно.
по поводу всех расчетов расписано на странице сервиса сразу под таблицей. Все формулы и выкладки. Если хотите что то поправить, то присылайте ваши расчеты, как нужно сделать чтобы правильно было. Я в арбитраже не спец, ориентировался только на доступный в сети материал.
Годовая доходность (%) = (Контанго / Стоимость лота акций) × (365 / Дней до экспирации) × 100%
ниже написано, что:
Ошибка №1: Игнорирование гарантийного обеспечения (ГО)
Стоимость лота = (Цена акции × Лотность) + (ГО × 1.3)
Но в годовой доходности вы как раз и игнорируете ГО. Ведь оно же блокируется при покупке фьючерса и его нельзя использовать. Я уж не говорю, про учитывать ГО*1,3
То есть, как мне кажется, нужно годовую доходность считать с учетом ГО.
И формула годовой доходности тогда будет
Годовая доходность (%) = (Контанго / (Стоимость лота акций+ГО)) × (365 / Дней до экспирации) × 100%
Я вот это имел ввиду.
По поводу дней до экспирации, вы же когда считаете доходность, то используете его. Было бы удобно, чтобы просто вывести его в таблицу
Должно по идее у нас сразу ниже доходность стать, раз в знаменателе больше сумма станет.
Александр Гаврилин, ну да меньше. Но ГО же используется в стратегии арбитража. То есть мы не купим фьючерс, если нет денег на ГО. И ГО будет заблокировано до экспирации. Для корректного расчета надо его учитывать. А сейчас видим доходность, заходим. А она по факту ниже, и тогда можно в фондах денежного рынка сидеть. К чему эти заморочки и потери на комиссиях. А если вот с учетом ГО мы увидим хорошее расхождение, то тогда уже можно и зайти в арбитраж