Постов с тегом "фьюерс": 116

фьюерс


трейдеры ,на следующей недели переходить в июньский фьючерс Сбербанка , но что там за цена ?

Трейдеры, на следующей неделе надо перекладываться в июньский фьючерс Сбербанка , а он на 770 рублей дешевле мартовского. Что то я не соображу, буть в нем учитаны дивиденты, он был бы дешевле на 1600 рублей, А если бы без дивидентов, то он был бы дороже… Что это за цена в июньсков фьючерсе Сбера, откуда она расчитана?

Расчет оборота по брокерскому счету на срочном рынке

Принял решение получить статус «Квалифицированный инвестор» через оборот по брокерскому счету на срочном рынке.
Прошу подсказать следующее:
1. Как правильно рассчитать оборот при торговле фьючерсными контрактами? (например вчера я купил и продал 43 контракта Br-2.21, какой у меня получился оборот за день?)
2. Для получения статуса «КИ» в расчет принимается оборот по счетам у одного брокера или всем открытым брокерским счетам?
3. Заявление подается через брокера, я правильно понимаю? Как поступить если счета открыты у двух брокеров?



Фьючерсы и опционы, чем и когда выгодно страховать свои позиции?

Я часто в интервью говорю, что страхую (правильно говорить на рынке – хеджирую) свои позиции и позиции клиентов с помощью фьючерсов и опционов. Как я определяю, чем лучше хеджирвать сейчас? Конечно, факторов немало. В этой стате я покажу один из них на простом примере. Кроме того я постараюсь немного развернуть свой ответ, чтобы принцип могли понять не только те, кто понимают что такое фьючерсы и опционы. Прежде всего несколько оговорок и пояснений:

1. Я не считаю себя профессионалом в опционной торговле. Поэтому на текущий момент работаю с опционами исключительно от покупки, хотя в среде профессионалов опционщиков говорят так: «При низкой волатильности мы работаем от покупки, при высокой – от продажи». Ещё один совет, которые дают профессионалы начинающим: «Если Вы только начинаете, не продавайте опционы». После двух лет экспериментов с опционами я четко следовал второму принципу, поэтому я сравниваю свои потенциальные страховки только для случаев где осуществляется покупка опционов.

2. Я немного упрощу пример и не буду учитывать в расчетах ставку без риска. Это допустимо если мы будем считать, что движение цены базового актива может быть существенным в том периоде, на который покупается страховка. Мне хотелось бы, чтобы данная статья была понятна не только тем, кто в теме, но и тем, кто интересуется ей и только начинает свой путь в инвестициях и излишние усложнение только помешает.

Итак, пример. Я буду рассматривать страховку рублевой позиции от роста курса USD/RUB, или иными словами от обесценения рубля. Все тоже самое можно сделать с точностью до наоборот, и если кому интересно – пусть он считает это домашним заданием. Рублевую позицию я буду опять же для простоты рассматривать просто как рубли, хотя суть не меняется если это рублевые ценные бумаги, депозиты и другие рублевые активы. Просто в этом случае в расчет добавляются некоторые динамические составляющие, но это не меняет сам принцип.

( Читать дальше )

Торговля фьючерсом на Сбербанк

    • 07 сентября 2020, 18:05
    • |
    • MaximCh
  • Еще
Торговля фьючерсом на акцию Сбербанка
Продажа 15к по 22205. тейк по 22060.селл-лимит по 22490, 22590 и 22850(10К)
Торговля фьючерсом на Сбербанк

моя торговая система

ГАЗЗЗ!

    • 25 июня 2020, 19:37
    • |
    • XAT
  • Еще
А что никто не пишет про натуральный газ? )
В моменте падал  -8%, пробил уровень поддержки, вообщем все печально с этим энергоносителем...
Если движение продолжится, последствия проявятся на всех фронтах.

CFTC опять пужает (нефть будет ниже)

    • 13 мая 2020, 23:49
    • |
    • nevil
  • Еще
Срок действия июньского контракта на нефть WTI истекает 19.05.2020. И в свете падения майских фьючерсов на WTI до -$37,63 за баррель 20 апреля 2020г, CFTC (Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами) рекомендует биржам и брокерам подготовиться к возможности очередного падения цен на нефть в минус. 
«Снижение товарных запасов нефти в мире начнется только в 3 кв 2020г». – зам. министра энергетики П.Сорокин.
А пока запасы в резервуарах только растут, пусть и не теми темпами, что в марте и апреле 2020.
В конце апреля речь шла о том, что резервуары в Кушинге будут полностью заполнены в первой половине мая.  И что найти хранилище в мае месяце будет еще более проблематично. И в отсутствие значимого восстановления спроса (а его еще нет, экономики только приоткрылись) — отрицательные цены могут вернуться в июне 2020.
Или раньше — к 19.05.2020


Катастрофическое обмеление фьючехранилищ в США

Еще неделю назад надо было доплатить 37, чтобы куда-то пристроить свой фьюч...
А уже сегодня за фьюч дают на 32% больше, чем вчера.
Люди Добрые, христаради, подвезите фьючей у кого есть! ))

Отрицательные цены, ГК и судебные перспективы

    • 24 апреля 2020, 17:40
    • |
    • RUH666
  • Еще
Тут пошли вбросы, мол можно судиться с биржей, потому что в ГК не прописаны отрицательные цены. Это — полная чушь, ибо:

1. Общий принцип законодательства — если что-то не запрещено, то это разрешено. Запрета на отрицательные цены нет.

2. Суждение «я купил бутылку пива в магазине за 1 евро» равноценно суждению «магазин купил у меня -1 бутылку пива за -1 евро». Просто мы так не говорим по причине банального неудобства. Никто же не говорит, что продаёт мусор за отрицательную цену, мы говорим, что платим за вывоз и утилизацию мусора, хотя это одно и то же.

3. Если фьючерс расчётный, никакой поставки не производится вообще, поэтому разговоры о том, что кто-то кому-то что-то продаёт за отрицательную цену вообще бессмысленны.

Так что судебная перспектива тут есть только в одном случае, если биржа нарушила свой регламент, который по сути является публичной офертой, которую вы акцептуете, присоединяясь к биржевой торговле.

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

....все тэги
UPDONW