Обязательства по Сделкам Т+ включаются в Единый клиринговый пул и участвуют в определении Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования.

Единый клиринговый пул формируется из следующих обязательств и требований Участника клиринга с наступившей Датой исполнения:

1. Задолженности в российских рублях, не погашенные на момент определения Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований по рублям;
2. обязательства и требования по денежным средствам и ценным бумагам по Сделкам Т+ с наступившей Датой исполнения;
3. обязательства / требования по Сделкам РЕПО Клирингового центра;
4. обязательства по передаче Дохода;
5. обязательства по уплате комиссионных вознаграждений;
6. обязательства по уплате штрафов, пеней, неустоек, отступного;
7. дополнительно для Расчетного кода Единого пула:

• обязательства по Сделкам с наступившей Датой исполнения, полученные из Клиринговой системы валютного рынка;
• обязательства по получению вариационной маржи и премии, определенные на валютном и срочном рынке;
• обязательства по уплате комиссионных вознаграждений, определенные на валютном и срочном рынке;
• обязательства по уплате штрафов, пеней, неустоек, отступного, определенные на срочном рынке.

( Читать дальше )

Навеяно постом Иволга Капитал про рынок РЕПО для частника.

Я, примерно с 2011 года пишу здесь про рынок ликвидности, описывая разные инструменты денежного рынка — свопы, РЕПО, межбанк.

Немного про инструменты рынка:
По «риску»:

• Своп (деньги/деньги, доллары за евро, рубли за доллары – самый низкий риск и соответственно низкие ставки – по причине того, что если с контрагентом «что-то случиться» — вам останется то, что вы взяли у него…)
• РЕПО (риск выше, но при этом все равно – у вас «что-то останется», обычно это акции/облигации с дисконтом к рынку за деньги)
• МБК (это открытый лимит на контрагента, если у него «что-то вдруг» — вы встанете «в очередь» за своими деньгами => вряд ли что-то получите…)

Про Своп для частного трейдера сложно что-то говорить, т.к. там 100к единиц базовой валюты (редко у кого что-то есть).

МБК — бланковый (беззалоговый) межбанк «умер» примерно в 2013-2014, когда начались повальные отзывы лицензий  — каскадно повалились неисполнения. А, поскольку, это беззалоговый рынок — «помирали» по цепочке. 

( Читать дальше )