Итак все значимые события, способные двинуть рынки произошли, до экспирации шесть торговых дней. Считаю, что рынок вступил в фазу удержания — ожидаю вязкий боковик вблизи текущих. Против падения обычный оптимизм кварталок сдобренный укреплением рубля. Плюс перекос открытых позиций физиков в сторону шорта rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx  и си в пользу лонга  rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx, который конечно уже не такой сильный, то есть имеется тенденция к раздаче. Против роста нехорошая общая ситуация в экономике, ожидание коррекции на западных рынках. Временной распад ускоряется, считаю оправданным продажу центрального стредла.
Вчера продавал стренгл 135 коллы по 950, 127.5 путы по 800.
Сегодня добавил к позиции продажу 132.5 стредла по 4200 (2100 + 2100). Общая бу позиции 126500 — 136500.
Профиль позиции следующий.

Пирамидинг!!! Система увеличения прибыли при минимальных рисках!


Пирамида или пирамидинг , в трейдинге используется не так часто, так как использование этой уловки требует от трейдера большого опыта работы и хорошо проверенной и надежной торговой системы. Пирамида это постепенное наращивание позиции при сильном движении акции с целью извлечь из нее максимум прибыли при неизменном коротком стопе. Пирамида может быть прямой и обратной. Обратная пирамида подразумевает постепенное сокращение позиции.

Прямая пирамида, или «Пирамидинг придерживается золотого правила — торгуй по тренду»!




( Читать дальше )

навеяно продажей паттернов Муханчикова.

ремарка: торговать сигналами, за которыми стоит разум, еще куда ни шло, но продавать другим неровности на рынке, которые иногда повторяются, и их поэтому называют паттернами… это уже немного за гранью.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
 
1. Предлагаю к передаче всем читателям Смартлаба БЕСПЛАТНЫЙ паттерн! — выкупать третью падающую часовую свечу подряд! Срабатывает часто. Улучшенная версия этого бесплатного паттерна — выкупать четвертую подряд падающую часовую свечу на отскок, до уровня начала третьей свечи.
 
2. Еще один ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ паттерн к передаче! — который мог бы я продать за очень большие деньги, сами понимаете, но отдам бесплатно, ибо уже безбожно так много зарабатывать на этом, сколько зарабатывают посвященные — выкупать ПЯТУЮ падающую часовую свечу подряд. Многие начинают покупать раньше, но тот, кто обладает сакральным знанием об этом эксклюзивном паттерне — получает огромное статистическое преимущество!

( Читать дальше )

… интересно получается, господа Трэйдеры!

 Торгуя линейные инструменты (тот же фРТС), ни у кого не возникает сомнений, что торговать надо именно Динамику, то есть все знают, что «чтобы продать что-нибудь ненужное — надо сначала купить что-нибудь ненужное....»)))) Таким образом, действия купить/продать должны быть произведены на разных ценовых уровнях (если Вы желаете получить от этих действий какой-то результат))))
 В опционной же торговле сложился (надеюсь, что только среди новичков) стереотип, что набрав опционную позицию, они зависнут в ней «навсегда» — т.е. до экспирации. Статически наберут, с заранее оговорённым размером Профита, Лося и сроком жизни позиции....

И сделать с этой позой уже ничего (кроме рехэджа базовым активом) будет нельзя!

 Согласен — то что ГО отдельно взятого опциона (с поправкой на его текущую дельту)  равно половине ГО базового актива* — как бы намекает ;) говорит о многом! И действительно - 

( Читать дальше )

Загадка Эйнштейна (модифицированная)

5 разных человек живут в 5 разных домах разного цвета, курят 5 разных марок сигарет, пьют 5 разных видов напитков, владеют пакетами акций 5 разных компаний.
Вопрос: Кто держит акции НорНикеля?

 

1. Норвежец живёт в первом доме.
2. Англичанин живет в красном доме.
3. Зеленый дом находится непосредственно слева от белого.
4. Датчанин пьет чай.
5. Тот, кто курит Rothmans, живет рядом с тем, кто
   владеет пакетом «ЛУКОЙЛа».
6. Тот, кто живет в желтом доме, курит Dunhill.
7. Немец курит Marlboro.
8. Тот, кто живет в центре, пьет молоко.
9. Сосед того, кто курит Rothmans, пьет воду.
10. Тот, кто курит Pall Mall, владеет акциями «Сбербанка».
11. Швед имеет портфель из акций ВТБ.
12. Норвежец живет рядом с синим домом.
13. Тот, кто имеет акции Газпрома, живет в синем доме.
14. Тот, кто курит Parliament, пьет пиво.
15. В зеленом доме пьют кофе.
    
    Бумага и ручка разрешены. Времени — 1 час!
    Ответы в интернете не подглядывать! ;) 
    
    
    Говорят, что решить задачу без бумаги и ручки — в уме — могут только 2% людей. Я бы без бумаги и ручки не решил!)))) 

Привет))

Прочтите это: Силантьев С.А. «Логика опционной торговли».
Два раза в день, после еды!)))) 

Шутка))

Но прочесть рекомендую действительно ДВА РАЗА.

Затем «поиграйтесь» вот в эту «игрушку»)) optioner.org/portfolio/
ГО (необходимое количество денег) под Вашу позицию можно примерно просчитать вот здесь:www.option.ru/analysis/option#position

После чего можно начинать в реальности тыкать в терминале купить/продать.
Возможно, сделаю статью про то, «чего открывать и куда тыкать»)) Нужно?

Почитайте на СмартЛабе статьи и комментарии ОПционщиков — почерпнёте множество идей ;)

Не стесняйтесь обращаться — по возможности отвечу))

Успехов в освоении!

@Сам вчера чуть не попал на маржин, не учёл что могут поднять ГО.Ушел на выходные в лонге, на открытии продать не смог, пересидел и закрыл позицию сегодня по 118800.Если бы упали до 90000, то усэ -был бы маржин.Теперь обязательно буду хеджить фьюч противоположнонаправленным дешёвым опционом.Мартовский 105-й пут вчера утром (до начала торгов)стоил 10 рублей.На открытии 600, днём 5600. То есть два купленных в пятницу опциона на 20руб.!!!, перекрыли бы весь убыток (максимальный) по 1 фьючу РИ(просадку в 20000п).Но я не купил, в пятницу не подумал, а в понедельник пожалел 600 рублей((. Теперь возьму за правило,- если переносишь позу лонг через ночь, рублей на 100 купи путов. И спи спокойно!!!))) РS. Конечно это спасёт только от оччень сильного движения, но от маржинкола реально может спасти.И стопы ставить не люблю)).
Harris   @ http://smart-lab.ru/blog/168867.php
 

( Читать дальше )

                                Важно: я не самый крутой специалист в вопросах календарной торговли!!!
В период когда один фьючерс заканчивает торговлю свою, а второй начинает (предэкспирационные дни), на рынке появляется еще одна популярная ниша, в которой в принципе еще можно заработать. Обычно это небольшие деньги, если мы конечно не уровня феникса и другиз ПРО.
В тслаб алгоритм делается легко, но для торговли очень важно грамотно настраивать настройки, ибо используются лимитные ордера и всеми уважаемая биржа может прислать не малый штрафик, и естественно как обычно все по опыту знаю))) 

Ниже скрины как создать алгоритм и как должен выглядеть




( Читать дальше )

Закономерность работавшая в золоте. Может быть снова заработает потом.

Итак
в 20-00 времени биржи (приблизительно время открытия Японии) строим линию по лоям. Фрейм 5 мин, длина канала 60-180 баров.
С 20-00 до 23-50 держим лимитку на построенно линии. Выходим спустя часа 3. Стопа нет. Получаем




с 2007 по октябрь 2011 показатели примерно такие:  пф около 3, 64% прибыльных сделок, средняя сделка доллара 3-4 цены (300-400 в деньгах), макс просадка в моменте 3500 долл. 

( Читать дальше )

Бычий паттерн:
Точка 1 – это дно.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест минимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.
Медвежий паттерн:
Точка 1 – это вершина.
Точка 2 – это коррекция.
Точка 3 – это повторный тест максимума, НЕ ДОХОДЯЩИЙ до уровня точки 1.После того как паттерн образовался, размещаем ордер на покупку на уровне т.2+спред, стоп-лосс – на размер спреда ниже т.3

 
 
Этот паттерн должен состоять минимум из четырех баров. Он должен иметь две одинаковых вершины и два одинаковых основания.  Вершины должны быть разделены между собой, как минимум, одним баром и основания должны разделяться, как минимум, одним баром. 

( Читать дальше )