<HELP> for explanation

Блог им. silentbob

Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно)

Закономерность работавшая в золоте. Может быть снова заработает потом.

Итак
в 20-00 времени биржи (приблизительно время открытия Японии) строим линию по лоям. Фрейм 5 мин, длина канала 60-180 баров.
С 20-00 до 23-50 держим лимитку на построенно линии. Выходим спустя часа 3. Стопа нет. Получаем

Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно)


с 2007 по октябрь 2011 показатели примерно такие:  пф около 3, 64% прибыльных сделок, средняя сделка доллара 3-4 цены (300-400 в деньгах), макс просадка в моменте 3500 долл. 

После октября 2011 года до конца 2013 получилось что-то такое
 Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно)
Приводить показатели смысла нет. 

Если покрутить оптимизацию — что-то выжимается, но до показателей прошлых периодов не дотягивает.

Караульте, может заработает. Ну и так, как пример поиска паттерновых систем.



Да, чтоб тут не писали — «да золото ж росло все время, бай энд холд круче» приведу кривую бнх варианта за 2007-2011
Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно) 

Отличия? Есть небольшие. Система чуть больше заработала и практически не приседала. Ну и основное — она в рынке провела 2.75% времени против 100%  бнх
 

да есть таких по золоту
ээ. не посмотрел на начало шкалы, облажался. бнх круче на 100тыщ. только просадки все равно не доставят
avatar

silentbob

на самом деле все работает… у тебя уже было 2 застойных года… смотри внимательно свою эквити 2008г и 2010г… нормально когда бот не работает полгода-год
avatar

ves2010

ves2010, отнюдь.

Паттерновые страты это постоянный плавный заработок на обычном рынке, резкие просадки в какие то моменты и плавный выход из просадки. Поэтому полгода год флета для краткосрочной системы это утиль.

Хотя согласен по выводу, потому что не заметил такого флета.
avatar

quant_trader

Нет, не нормально
какие критерии для отключения? как только депозит кончится так и отключать?
Если задать вполне нормальные условия, типа 10тыс долл на один контракт (го что-то около 3000) то в годы застоя будет просадка под 50%
что если торговля начата на пике перед застоем?
короче все спорно. Но я допускаю, что время покупок и диапазон просто переехал в сторону. либо появились подобные симметричные точки для шорта
avatar

silentbob

silentbob, если прикинуть что вола золота примерно как у валют то 13ое плечо без стопов (номинал 130к долларов) это как то чересчур для нормальных условий, причем на ночном тонком рынке.
avatar

quant_trader

quant_trader, Я не задавался вопросом, однако на глаз — не припоминаю таких движений на ночном рынке. на основной сессии движок порядка 100 долл — вроде было. это 10тыс долларов по депозиту.
Но тест со стоплоссом порядка 3000 долл система проходит точно так же.

Но я ж не агитирую использовать, так как считаю что в текущем варианте грааль поломался. как мне сказали — коньюктура рынка поменялась
avatar

silentbob

silentbob, амеры считают 50 к на контракт, мы по бедности 10 к, максималку волу что помню с 2008 — 60 баксюков вверх и столькоже вниз за сутки )) за последний год брали 4 раза по 1000 пп, знаем как считали инсайдеры волу откуда и куда достаточно точно по обьемным котировкам, правда были проходы и 2000 пп… но счас баевый контракт — совсем не то пальто и с точностью определения поз за контракт Пишу надеюсь уловил…
avatar

Студент

quant_trader, фьючь есть фьюч коммодитиз крупняк обьем и гоняет и если нужно вылезти есть клиенты кто и с реальной поставкой
avatar

Студент

silentbob, сами начинали с просадок на лот 10-15 к, довели до ума трендовика — реальная просадка 3 к зелени, есть алгоритмы и по 1,5-2 к просадка но доходность падает годовая
avatar

Студент


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW