http://www.chechet.org/82/

Выигрыши и проигрыши

Я не знаю ни одного трейдера, который всегда совершал только выигрышные сделки. Убытки — это часть трейдерского бизнеса. Но не каждый способен адекватно пережить проигрыши.  Хоть этот пост, в основном, адресован начинающим, у многих опытных трейдеров — те же самые проблемы. Итак...

Основная ловушка, в которую попадает трейдер по проигрышам — это навязанное многими книжками мнение, что трейдинг — это работа. Какая основная концепция работы? Правильно, взять задачу, оценить ее сложность, объемы, сроки, стоимость.  Выполнить и получить деньги. Это у фрилансеров. В других моделях работы за зарплату люди выполняют некоторые функции, прописанные в их должностных инструкциях. Самый главный момент здесь такой, что выполнив задачи, люди гарантированно получают вознаграждение. Различных «кидал» рассматривать не будем.

Если трейдинг — это работа, то мы должны придумать идею, сделать ТС, протестировать ее, найти и вложить деньги и четко соблюдать правила ТС при торговле. Работа сделана колоссальная. Вполне справедливо, что трейдер ожидает получить, в итоге, вознаграждение. А что получает? Да уж, не всегда прибыль.

К чему ведет ожидание прибыли? К тому, что чем дольше торгуется ТС, тем больше от нее ожидания заработка. Ведь с каждым днем в нее вкладывается все больше времени и сил трейдера. Убыточные сделки со временем начинают восприниматься все тяжелее. Трейдер начинает пытаться придумать что-то «на ходу», изменяет правилам ТС в управлении капиталом. В результате — слив.

Абсолютно другое отношение к выигрышам. Ведь трейдер проделал всю эту работу в надежде на доход. Поэтому, доход воспринимается как должное. И ведь никто не скажет, что полученная прибыль — гораздо больше его затрат.

Вот и получился психологический перекос. Выигрыши — это само собой разумеющееся, а проигрыши — это личное оскорбление. Поскольку убрать проигрыши из торговли мы не можем, значит, будем менять отношение к ним.

Все начинается с того, что у ТС должен быть тест на истории. Посмотрев его можно обнаружить:

1. Максимальное число убытков подряд. Если даже на истории вы получаете серию убытков из, например, 5-и сделок, то будьте готовы к тому, что и в реальной торговле будет такая ситуация. На самом деле, ситуация может быть и хуже, т.к. тесты обычно показывают более оптимистичную картину, чем есть на самом деле.
2. Максимальная просадка депо. Это может быть как на серии убыточных сделок, так и на варианте «шаг вперед, два шага назад». При вложении денег на ТС нужно чтобы депо выдержал такую просадку.

( Читать дальше )

В предыдущей записи рассматривался вариант реинвестирования капитала, который тяжелее переживает просадки, но при этом быстрее из них вылезает и в результате дает бОльшую отдачу капитала. На реальной стратегии данная тактика ведет себя так же, кроме того, я решил добавить к сравнению пару методов, навеянных формулой Бернулли. Итак, реальная (прибыльная) торговая система, сравниваем 6 вариантов с целью изобрести велосипед:

1) без реинвестирования
2) обычное реинвестирование
3) реинвестирование «толко вверх» (из предыдущего поста)
4) обычное реинвестирование с изменением объема при последовательности из прибыльных сделок больше 11 штук из 14 последних (половина объема берется)
5) обычное реинвестирование с изменением объема при последовательности из прибыльных сделок больше 11 штук из 14 последних (не торгуем вообще) и при наличии только 4 прибыльных сделок из 14 увеличивается объем в 2 раза.

( Читать дальше )

Начал читать очередную книжицу, решил слегка законспектировать, интересные вещи пишут, причем полезные не только в приложении к рынкам, но и в целом в жизни.
 
В основе книги две новости: хорошая и плохая. Плохая — люди мыслят иррационально. Хорошая — они мыслят одинаково иррационально в разных ситуациях, и все эти глюки в поведении можно разложить по полочкам, разобрать и перестать повторять.
 
Все основано на том, что при принятии решений мы используем как бы две системы: первая система — что-то наподобие безусловных рефлексов. Если вы будете стоять перед толстым стеклом, за которым будет змея, и она на вес бросится — вы отпрыгнете от стекла. Через пару секунд включится вторая система и напомнит что стекло толстое, можно не бояться.
 
Так вот как правило при принятии большинства решений, в том числе в инвестировании и трейдинге, народ руководствуется именно первой системой, что не обещает ничего хорошего (в трейдинге. В жизни первая система весьма полезна — иногда лучше отпрыгнуть, чем 5 секунд думать. В трейдинге как правило лучше подумать, но не все успевают).


( Читать дальше )

Объявляю об открытии инвесторского пула для торговли на СМЕ – Чикагской товарной бирже фьючерсными контрактами.
Благодаря тому, что БРОКЕР позволяет объединить инвесторские счета в один торговый пул, я принял решение о создании такого пула на базе брокера МИРУС ФЬЮЧЕРС.
Приглашаю всех заинтересованных инвесторов принять участие в пуле!
Условия:

• Минимальный размер счета 10 000 долларов, это самый минимум с которого можно начинать вести торговлю на счете;
• Стиль торговли позиционный интрадей, овернайт отсутствует;
• Торгуемые инструменты: фьючерсы на нефть CL, евро 6E;
• Брокерская площадка МИРУС ФЬЮЧЕРС  http://www.mirusfutures.com
• Среднее количество сделок в день: 3 – 4;
  
  • если день трендовый,  торговля ведется по тренду.
  • если разворотный,  торговля ведется по тренду в обоих направлениях.
  
  
  • если на протяжении всего дня или нескольких дней, торгуемые инструменты находятся в «боковике» торговля НЕ ВЕДЕТСЯ, также пропускается первое движение при выходе из боковика, обусловлено это тем, что торговая система не работает с пробоями.
• Максимальные объемы торговли: 1 лот на каждые 10000 долларов;
• Максимально допустимая рабочая просадка в день:  2% от  суммарного инвесторского пула, но не менее 1000 долларов;
• Максимально допустимая просадка от счета:  20% ;
• Ожидаемая среднемесячная прибыльность: 30-40%  ;
• Расчетный период – 1 месяц ;
• Начало расчетного периода – начало календарного месяца ;
• Распределение прибыли в процентах:  40 % управляющий, 60% инвестор;
  
  • При наличии убыточного расчетного периода, прибыль управляющему  выплачивается только после того, как возмещены убытки, и начисляются в процентном соотношении с остатка прибыли.
•  Распределение прибыли по времени – в конце каждого расчетного периода.

1. в случае не оплаты управляющему его доли за прошлый расчетный период, торговля на этом счете приостанавливается до получения полной оплаты
2. в случае неполучения оплаты в течение первых двух недель следующего расчетного периода – договор об управлении разрывается.
3. дальнейшее сотрудничество с таким инвестором возможно только после оплаты управляющему положенной части прибыли + 10% штрафа.

( Читать дальше )

Стресс-тест для профессионала или отличительные особенности профессии.
Иногда я пишу от нечего делать, но стараюсь соблюдать направление «о трейдинге».
Поэтому коротко и четко…в чем фишка:

1. Нет другой профессии, в которой каждый рабочий день начинается с нуля.

У тебя просто каждое утро «профит ноль». Нет половины скошенного поля с урожаем, либо 90% собранного шкафа, нет и начальной стадии отделки квартиры, как нет и трети построенной стены….каждое утро ты нищий… и у тебя ничего нет))) Как бы ты не старался вчера, сегодня у тебя результат «0».
 
Кто готов морально, работать долгие годы, но обязательно каждое утро начинать с результата «0». И каждую новую сделку, начинать с риском потери?!
 
Человек, социальное существо и у него на генном уровне заложено развитие и прогресс. У художника есть его картины…у скульптора скульптуры…у спортсмена мускулы и навыки…
Культура, эстетика и правила спортивных состязаний не меняются ежедневно и дают индивидууму планомерно развиваться, а что имеет трейдер?!


( Читать дальше )

Много хороших и полезных статей в инете. Вот нашел одно из таких статей.

 1. Торговля на последние или заимствованные деньги. Самая грубая и самая большая ошибка – это когда новичок вкладывает свои последние деньги (или, итого хуже, взятые у кого-то в долг) в торговлю в надежде быстро их обернуть и получить в 2 раза больше. Стараясь как можно быстрее заработать, чтобы рассчитаться с долгами, вы будете большую часть времени думать о том, как бы не потерять имеющийся капитал. Соответственно, не сможете спокойно анализировать, какие сделки будут прибыльными для вас, а какие – нет. Нужно понимать, что всего и сразу не бывает. И если вы новичок в каком-то деле, то нужно учиться. Глупо надеяться на удачу и везение в новом для себя деле.

Сразу оговорюсь: да, некоторым везёт. При мне в нашем учебном центре был случай: парень «выигрывал» одну за другой несколько крупных сделок. В итоге его депозит вырос с 1 тысячи долларов до 6 тысяч буквально за полторы недели. Все ему говорили: «Снимай», но он из-за самоуверенности и эйфории от выигрышей никого не слушал. Торговал всё большим лотом, в итоге потерял практически всё за 2 дня.

( Читать дальше )

1. Право Зеркала. Окружающие меня люди — мои зеркала. Они отражают аспекты моей собственной личности, часто не осознаваемые мною. Например, если кто-то мне хамит, значит, Я сам в душе готов нахамить. Так что обижаться не на кого.
2. Право Выбора. Я понимаю и осознаю, что всё происходящее в моей жизни — есть результат моего собственного выбора, исходя из моих чувств и ощущений. Так что не к кому предъявить претензии. Автор своей судьбы – Я сам.
3. Право Ответственности. Я готов взять ответственность за свой выбор и отказаться от любых самооправданий — они бесполезны.
4. Право Погрешности. Я осознаю погрешность своих мнений и суждений. Привязанность к чувству собственной правоты рано или поздно приводит к личной катастрофе. Кто свято верит в свой образ мира, тот не видит реальный мир.
5. Право Соответствия. Я имею ровно то, и ровно столько, чему я соответствую, не больше, не меньше, касается ли это отношений, должности или денег. Так что все мои претензии бессмысленны. За то, когда Я меняю отношение к происходящему — меняются и обстоятельства.
6. Право Присутствия — «Здесь и сейчас». Прошлого нет, потому что его уже нет. Будущего нет, потому что его еще нет. Привязанность к прошлому приводит к депрессии, озабоченность будущим порождает тревогу. Пока Я жив — Я бессмертен. Есть повод порадоваться.

Надо просто понять, что на рынке есть абсолютно непредсказуемая составляющая, которая делает нашу работу «игрой в орлянку» в лучшем случае с вероятностью выигрыша больше 1/2.
Причем не надо страшиться совсем небольшого преимущества над рынком, заключающегося в этой вероятности выигрыша.
Предположим, что у нас рубль капитала и вероятность выигрыша 0,55. Возьмите  в качестве ставки 5 коп. и проведите 20 экспериментов по 1000 «бросаний» и посмотрите на среднюю доходность в «конце пути». Уверен, что результат  приятно удивит Вас своей стабильной положительностью.
Но если Вы сделаете ставку в 50 коп., то те же 20 экспериментов с вероятностью, близкой к 1, разорят Вас.
Вот так и на рынке. Все дело в «волшебных пузырьках», т. е. в Ваших ставках (в %) по отношению к имеющемуся  капиталу.
К чему это я? Да к тому, что  доход на рынке можно получить, НО
— маленькая «ставка» и небольшое число «бросаний» приведут к стабильной, но небольшой прибыли;

( Читать дальше )

Вот и началася мой первый комбайн в топстептрейдере.
я за него не заплатил ни цента, оплатил тиками.
недельный комбайн с возможнотью пролонгации до 4 недель в случае получения профита за неделю в 1500 долларов. стоимость 1600 тиков.
тики можно получить в чате. кому интересно обращайтесь в личку расскажу как.
 
Combine Details:
 

• Account size is $50,000, 
• maximum position size is 5, 
• daily loss limit is $-1,000
• You are free to trade any permitted liquid futures contract
• Do not trade more than the same two products throughout the Combine
• When trading always use a stop with an open position, auto OCO is recommended
• You can trade overnight, but do not hold any positions into the electronic close

 
критерии скаутов:

Focus should be on meeting performance requirements while in the Combine. The scout team must see that you met at least one of the below to be considered for live trading:

• Overall Average Win greater than Overall Average loss
• Overall Average Win Duration greater than Overall Average Loss Duration
• Largest Winning day greater than Largest Losing day

я выбрал для торговли только один инструмент: ЕВРО — 6E
возобновляю свою идею по продаже торговых сигналов… теперь они будут ИНТРАДЕЙ, и ТОЛЬКО по  

( Читать дальше )

null