Риск-менеджмент ч.2

В предыдущей записи рассматривался вариант реинвестирования капитала, который тяжелее переживает просадки, но при этом быстрее из них вылезает и в результате дает бОльшую отдачу капитала. На реальной стратегии данная тактика ведет себя так же, кроме того, я решил добавить к сравнению пару методов, навеянных формулой Бернулли. Итак, реальная (прибыльная) торговая система, сравниваем 6 вариантов с целью изобрести велосипед:

1) без реинвестирования
2) обычное реинвестирование
3) реинвестирование «толко вверх» (из предыдущего поста)
4) обычное реинвестирование с изменением объема при последовательности из прибыльных сделок больше 11 штук из 14 последних (половина объема берется)
5) обычное реинвестирование с изменением объема при последовательности из прибыльных сделок больше 11 штук из 14 последних (не торгуем вообще) и при наличии только 4 прибыльных сделок из 14 увеличивается объем в 2 раза.
6) обычное реинвестирование с адаптивным изменением объема позиции с шагом коэффициента 0,15-0,2 ... 






В принипе, результат ожидаемый. Адаптивная система увеличивает объем при серии отрицательных сделок, в результате чего тяжелее переживает период просадки, но при этом быстро из нее выскакивает, раньше других обновляя хаи по эквити. Если мы искали систему, которая увеличивает риск и повышает доходность — мы её нашли. Однако, моя цель — это доходность, близкая к обычному реинвестированию (черная линия) но при этом более плавная. Либо же устроит также тактика управления капиталом с таким же % значением просадок, как и у обыкновенного реинвестирования, но при этом с лучшей отдачей. 
Возможно, правильнее было бы просто прочитать книжку, которую мне посоветовали в комментариях к предыдущему посту - «Математика управления капиталом», автор Ральф Винс. Но я всегда любил сначала покопаться самостоятельно...
Итак, в части третьей попробую адаптировать адаптивную тактику. Пока что мне больше всех остальных нравится классическое реинвестирование капитала…