Katrin Brent, ни одна модель движения цен не является точной. Однако, есть модели, которые ближе к действительности, чем другие. Тему фрактальности графика цен для некоторых ликвидных активов я исследовал сам. И могу утверждать, что внутри дня до минуток включительно они близки к фрактальным. И если идти от дневок вверх, тоже, до определенного предела. 
Что из этого следует и зачем мне это было нужно, я писать не стану. Только скажу, что всякие флэш-краши и 10 сигм отклонения нам как бы намекают, что на рынке происходят иногда явления, ПОХОЖИЕ на землетрясения, на лавины и тому подобное. 

Katrin Brent, 

Тут ведь главное много не потерять в неверном прогнозе. А как это сделать при инвестировании, т. е. без стоп-лоссов? А вот стоп-лосс без Гаусса никак. И LTCM «погорел» не на Гауссе, а на усреднении и огромных «плечах» и не из-за Вами перечисленных, а из-за упорства Меривезера при усреднении убыточной позы.

Uncle Ben, 

Так я и пишу, что правильно определить направление можно и в 50% случае и даже в меньшем и это не будет мешать извлечению прибыли. Потому что прибыль на рынке «лежит» не в правильном прогнозе направления.

Самое главное-это наличие системы, позволяющей деньги зарабатывать.
А спокойствие… Ленин в мавзолее очень спокоен, однако это никоим образом не помогает ему на бирже.

Есть pratrader.livejournal.com/239920.html

Грибы это слишком просто для описания динамики существования рыночной неэффективности.
Намного ближе система хищник-жертва Лотки-Вольтерры.

Realityst, Спасибо. Матлаб знаю. Но мне под мои задачи пока нет необходимости в чем-то другом. Считаю что для каждой задачи должен быть свой инструмент. А пытаться «убить муху из танка», это не всегда рационально. 

Realityst, MQL  тут вообще не при чем. Я ж не форекс трейжу. Я на C#  пишу в Multicharts и через коннектор соединяю с Sterling Trader.

l-way, 80% прибыли и 96% сделок — Si. да, ручная. со времён ЛЧИ принцип может и остался тот же, но стало меньше контртренда, выросли на порядки объёмы, стиль тоже поменялся. сделок меньше, качество выше.

Infernus, пьедесталы уступим молодым… они при падении быстрее сращиваются…

ruscash, Если трейдер толковый, то можно и с 5К сделать. Если не очень, то можно с 10К… Это я имею ввиду сколько надо иметь, чтобы начать так делать стабильно на дистанции...
Тут вопрос в показателях стоит. Покупательную способность (если по форексовски, то плечи), можно взять любую… Мне пару млн БП хватает при риске 8К. Это та максимальная просадка счета при которой я буду делать ооооочень длинный перерыв в торговле и буду пересматривать вообще все что я делаю...
Возьми свою статистику, глянь какая у тебя волатильность от кривой доходности. Возьми ее макс. отклонение и это будет тот депозит, с которого можно торговать… Больше терять смысла не будет, а если меньше, то чисто случайно может вынести… В общем твоя статистика — твой друг :)

BALI, важен результат на дистанции, а не в отдельном трейде… для этого и существуют правила… Правила говорят, что если трейд изначально свинговый, то нефиг его закрывать до закрытия рынка в тот же день, ибо таким образом на дистанции профита будет в разы больше…

trcmikhail, выше ж уже писал что проп… название и помощ в открытии могу оказать только если по факту соберетесь открывать счет от 2к у.е. можете в скайп обращатся bt_dmitriy. Или на e-mail florin.trader@gmail.com

И так суть стратегии как обещал… UVXY — ETF на индекс волатильности VIX. VIX — индекс, цена которого рассчитывается исходя из количества купленных опционов колл и пут на индекс СП500… По сути VIX это Implied Volatility опционов на СП500… Исходя из этого выводим правило — если СП500 растет, волатильность падает. Если СП500 падает — волатильность растет. Когда это правило нарушается, это говорит о том, что кто-то хэджит риск через опционы на волу или хэджит риск самой волой, т.е. покупае/продает волу против рынка… Это и есть точка входа. Т.е. если СП500 растет а UVXY не падает, значит кто-то покупает UVXY и мы его тоже можем купить… Вот и вся стратегия… Соответственно если мы находим точку входа в бай и при этом на фьюче на волу /VX бэквардация, то это вдвойне усиливает наш сигнал… Все то же касается и шорта. Те же правила токо наоборот…

fxer, на CME фьючи. Он уже не форексник. Т.к. форекс внебиржевой рынок из кучи площадок состоящий. IB тоже не показатель т.к. большинство сидит именно в гибридах и IB тоже не исключение т.к. просрали 120 млн, что и подтверждает это… Суть текста в том, что форексники самый низко финансово образованный народ, торгующий на самом профессиональном из всех существующих рынков ( при этом они еще ведут дискуссии на счет рынков думая что они что-то в них понимают). Учитывая что 90% это вообще мелочные счета, они своим необразованным стадом создают догмы и новые теории, которые затмевают истинную инфу о рынке. Соответственно это портит рынок фин. услуг из-за чего он нормально не развивается. У нас профессиональных контор по сути нет ибо стаду возомнивших себя трейдерами достаточно того низкого уровня услуг который есть. Более того они же его и поддерживают. Поэтому помимо того что они сами о рынке ни черта не знают, они еще и вредят остальным, тем кто только приходит изучать что-то… Суть проблемы лежит в корне самого подхода к инвестициям у нашего народа… Поинтересуйтесь для себя как к управлению средствами подходят к примеру в Австралии и сравните с тем что происходит у нас…

Сиринити, да нет граалей. У меня по 400 сделок за день. При положительном мат. ожидании чем больше сделок, тем ровнее дневная эквити.

можно посмотреть стат расчеты про выход 1 к 4?

У каждой системы свой стоп. Многие системы замечательно работают с соотношением 1 к 1.

Величина стопа тоже зависит от системы. Где-то стоп с которым система будет работать — 5 центов, а где-то 25 центов. Говорить о таких параметрах как стоп и тейк в отрыве от всей системы нельзя вообще. Вы можете ставить 1 к 4, но какой в этом смысл, если цена РАНЬШЕ приходит к стопу чем к тейку? Тайминг это тоже очень важно.

Проп будет набирать людей только тогда, когда есть работающая стратегия. Либо класс стратегий. Иначе — это бессмысленное занятие. Глупо рассчитывать на то, что зеленый новичок будет делать деньги даже через год, если сама компания денег на рынке не делает.
Сейчас проп-трейдеров заменили алгоритмы. За 10 лет очень многое изменилось, даже на западе никто не берет трейдеров без обеспечения www.indeed.com/q-Proprietary-Trading-jobs.html

А в СНГ этот бизнес превратили в гемблинг и стригут деньги не с рынка, а с лудоманов.

OdessiT, есть табличка по всем инструментам, где по каждому все прописано. Что-то ночью входы дает, что-то днем )Всего у меня 35 инструментов )

Aleksander, Есть стоп а есть табличка по всем инструментам. Есть инструменты которые будут выбивать постоянно ))

Jeka-Original, Можно купить карету, а можно трейдить на другие объемы =)) А до цацок я не алчный, а вот объем адекватно поднимать люблю =)))

А так конечно корыто берем однозначно =))