Продолжу начатую недавно ветку около рыночных размышлений, сегодня немного психологии.
 
Мы можем называть себя трейдерами только до тех пор, пока мы не открыли сделку. До этого момента мы сидим, оцениваем вероятность того или иного события, рисуем уровни, изучаем аналитику и макро статистические показатели, выбираем точку входа, и точку выхода.
Все, вошли. После этого мы становимся риск — менеджерами.
 
Теперь основная задача, это контроль позиции:
 
— не допустить превышения риска на сделку, для этого вовремя выставить стоп-лосс;
— при движении цены в нашу сторону перенести стоп в «зону безубытка» (используют не все трейдеры т.к. в зависимости от системы торговли получаются спорные результаты);
— ну и чтобы максимально выжать из КПД из тренда, это наращивание позиции по мере движения цены в нужную сторону;
— безоговорочный выход из позиции при достижении цели.
 
Поздравляю, теперь мы снова стали носить гордое имя «трейдер», которые вновь начинают штудировать графики, аналитику, статистику и т.д. выискивая привлекательные идеи для спекуляций и инвестирования.
 

( Читать дальше )

Народ, плюсаните пожалуйсто, что бы на главную вылезть, чем больше народу посмотрит, тем больше вероятность что моя проблема решится.

Для начала процетирую кусочек текста из книги  Р.Винса «Математика управления капиталом»

-----------------------------------------
Таким образом, мы можем сказать, что существует некий делитель (число между 0 и 1) наибольшего предполагаемого убытка для определения количества контрактов. Например, если при счете в 50 000 долларов вы ожидаете, в худшем случае, убыток 5000 долларов на контракт, и открыто 5 контрактов, то делителем будет 0,5, так как:
50 000/(5000/0,5) =5
Другими словами, у вас есть 5 контрактов на счет в 50 000 долларов, т. е. 1 контракт на каждые 10000 долларов баланса. Вы ожидаете в худшем случае потерять 5000 долларов на контракт, таким образом, вашим делителем будет 0,5. Если бы у вас был один контракт, то делителем в этом случае было бы число 0,1, так как:
50 000/(5000/0,1)=1
Этот делитель мы назовем переменной f. Таким образом, сознательно или подсознательно при любой сделке вы выбираете значение f, когда решаете, сколько контрактов или акций приобрести.


( Читать дальше )

Управление капиталом от Ларри Уильямса(Вильямса), которые помогли ему превратить 10 000 в 1 100 000 долларов!!!  Что думаете по поводу таких методов??

Доброго времени суток!

Основные Американские индексы только подходят к уровням на которых возможно формирование многомесячных диапозонов (распродажи). До возможного начала серьезного тренда на средне-долгосрочное снижение еще месяцы (что не исключает заливов с образованием на графиках одной-двух больших падающих месячных свечей). А пока типичная для таких фаз ситуация, в которой эйфория соседствует с непониманием и резкими припадками паники и пессимизма, которые будут сменяются снова припадками эйфории и жадности :-)))).

А у нас, возможно спросите Вы :-)), а у нас возможено попытаются повторить историю, или хотя бы частично :-)))))))) (самый нижний график, РТС) 


Терпения и дисциплины нам коллеги, что надеюсь будет способствовать приросту прибыли!!!

Думать и обсуждать — ДА, брызгать желчью и хамить — НЕТ.

Успехов!

DJ COMPOSITE

( Читать дальше )

Появилась целая неделя на доработку Исполнителя по вашим просьбам!

Активнее плюсуем пост чтобы больше народу прочитало и поучавствовало в обсуждении.

Для тех кто еще не в теме:

Исполнитель приказов – это маленькая революция в автоматизированном трейдинге.
 
Исполнитель приказов – это универсальная примочка к вашему торговому терминалу, для того чтобы в два клика автоматизировать торговлю по вашей торговой системе.
 
Исполнитель приказов берет любой источник сигнала (метасток, сигнал в скайпе, индикатор в торговом терминале и пр.) и приводит позицию в торговом терминале в соответствие с сигналом.
 
Вы можете так же задать вручную любые сигнальные цвета и период опроса источника сигнала.
 
Видеоинструкцию по настройке можно посмотреть тут тут: http://vimeo.com/54140469

( Читать дальше )

Ноам Хомский — американский лингвист, философ, общественный деятель, автор книг и политический аналитик. Заслуженный профессор языкознания в Массачусетском технологическом институте и один и выдающихся деятелей науки XX века. Его фундаментальные труды в области теории языкознания и науки познания получили заслуженное признание в научном и преподавательском сообществе.
Ноам Хомский составил список 10 способов манипулирования с помощью средств массовой информации.
1- Отвлечение внимания
Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых политическими и экономическими правящими кругами, посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями. Прием отвлечения внимания весьма существенен для того, чтобы не дать гражданам возможности получать важные знания в области науки, экономики, психологии, нейробиологии и кибернетики.
«Постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на размышления; с поля – в загон, как и все прочие животные (цитата из книги «Тихое оружие для спокойных войн»).


( Читать дальше )

«Правильные » движения — это движения, которые описываются всем известными структурными моделями. Например: фондовый рынок растёт с ростом ВВП и т.п. Это все понимают, включая долгосрочных инвесторов, и  играют в этом направлении. Однако,  бесплатного угощения, как известно, не бывает. Подобные «правильные» движения, поэтому происходят чудовищно медленно. Это плавные долгосрочные тренды и для того, чтобы играть в такие игры нужны соответствующие ( по времени) ресурсы. Это стратегия «buy and hold». Впрочем, «купить» можно не только тривиальный лонг, но и put опцион, рыночную волатильность и бог знает что — на рынке есть ВСЁ — всё за ваши деньги! Это большие деньги, долгие времена, надёжная стратегия — если вам не надо каждый месяц из своего депо платить себе или вашим сотрудникам зарплату, или эта зарплата не влияет существенным образом на величину депо. Это big deal — уверяю вас, что если Вы делаете 10% в год ( с разумной просадкой)  на миллиард долларов — инвесторы будут ночевать у дверей вашего офиса. " Медленно, медленно, медленно… ползи, улитка, по склону Футзи — и так до самых высот!"

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты, которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало — банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет, если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется  во времени.


( Читать дальше )