Это мое первое посещение конфы, Тимофей просил оставить отзывы, оставляю. В целом ожидал большего, начало хорошее выступают представители биржы и брокеров. Далее начинается типичная рыночная мантра из слов Эмоции, стопы, системы и блаблабла. Как только слышу от трейдера этот набор фраз, понимаю что он ниразу не про, дотерпел то Ярослава Будлянского, ради которого собственно и купил билет, послушал, уехал. На мой взгляд звать надо людей которым действительно есть что рассказать и поделиться опытом. Место отличное, кормежка тоже ). Ниже пару зарисовок, которые сделал пока слушал ).

Дисциплинированный трейдер Максим Свиридов, тот чьи курсы пиарит тимофей. Суть темы «Псиология и блаблабла», главный смысл что мы зажрались в ожиданиях и это нам мешает торговать, хотим типа все и сразу. Картинки с девками в бикини и ламборгини.

Ирина Булыгина. Суть выступления не понял. Смотрели ее скрины сделок на экране, где входила и выходила, одни прибыли кароче, торгует по линиям и обьемам! Анализирует обьемы на срочке )

( Читать дальше )

Нашел классный сайт с подборкой статей квантов. Здесь, например, статья о том, что Джеймс Саймонс прав на счет неэффективности торговли по тренду. 
Есть такой известный математик, Джеймс Саймонс aka Jim Simons. Он заработал много денег на бирже, применив математику. Управляет хедж-фондом Renaissanse Technologies.

Здесь его интервью TED на английском языке, очень рекомендую посмотреть, если вы понимаете английский на слух.  

( Читать дальше )

Не нашла на смартлабе пост, комментирующий вчерашнюю статью на banki.ru http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8314048
Решила сама написать.

Статья, на мой взгляд, крайне интересная.
Еще не утихли страсти и возмущение общественности после обсуждения на одном из комитетов ММВБ ограничений для HFT (более подробно ищите у Феникса на ФБ. Позже Биржа прокомментировала, что вопрос выносился на обсуждение, но решение по нему не было принято. Беспокоиться пока не о чем), как тут новый удар для HFT теперь уже со стороны ЦБ.

Напоминает события в США, описанные в книге «flash boys». Вечный спор «HFT — это зло или добро». Попытки ограничить возможности HFT. С одной стороны ЦБ прав. Нужно бороться с мошенническими действиями. С другой стороны, HFT поаышают ликвидность инструментов, наполняют стаканы. Без них обычному трейдеру будет не сладко. Догадается ли ЦБ посмотреть опыт других стран, тех же Штатов, и пойти по их пути, не убивая рынок алготорговли?!

Удивило, что ЦБ анализирует алгоритмы участников. Многие знают, я сама когда то по молодости бралась за это дело, даже выиграла номинацию Биржи и журнала ФО за «лучший репортаж по лчи». Так вот анализ чужой стратегии трудоемок и никогда не будет однозначным. Да, вы можете нанести сделки участника на график, в том числе с объемами. Но интерпретировать эти сделки как автор алгоритма, не залез к нему в голову, не получится. Не говоря о том, что стратегия может быть построена на нескольких инструментах, даже на нескольких рынках.

Поживем увидим что из этого получится. Но звонок, на мой взгляд, тревожный.
 

Решил я тут немного изучить вопрос самодисциплины / силы воли и прочитал эту книгу. Считаю, что она будет крайне полезна для каждого трейдера. Оценка — 5 из 5 (я ставлю книге оценку 5 из 5 крааайне редко):



Читал на английском, но вроде есть её русский перевод, хотя про русский перевод ничего сказать не могу:

( Читать дальше )

Итак:

5 500 000

цена квартиры в марте 2012

Сделала простой расчет:

Квартира отстает от официальной инфляции на 1 188 576

( Читать дальше )

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...

( Читать дальше )

Как и когда переходить на новый фьючерсный контракт.
Чисто для новичков :)

И дает надежду что дно уже близко! 

 

Источник: Дмитрий Шагардин (Банк Санкт-Петербург) 

Добрый день!

Сегодня посмотрел интервью с Александром Горчаковым, мне понравилось. Но у меня возник один вопрос, касательно момента, когда обсуждался вопрос о том, что торговать нужно статистику и не думать о причине возникновения закономерностей. Я торгую строго системно с помощью автоматизированных систем, конечно, занимаюсь прикладной статистикой для анализа, но если я вижу статистическую закономерность и не могу ее объяснить для себя, то я делаю вывод о том, что такую закономерность торговать не стоит (хотя уверен, что в каких-то случаях объяснение есть, просто нужно еще подумать). Т.е. я использую статистику исключительно для подтверждения своих гепотез о поведении рынка, схема следующая:

A: гепотеза, основанная на личном понимании движения рынка -> стат. анализ -> реализация, либо отказ от гепотезы

Есть же другой подход, когда люди находят стат. закономерность, начинают ее торговать и строят критерий по которому перестанут ее торговать (часто это называют «эффективность исчезла»). Т.е. схема следующая:

( Читать дальше )