Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.
Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.
Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.
Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс  стратегий (портфель).
В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость  принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.


( Читать дальше )

Добрый день!

3 июля т.г. на СмартЛабе появился пост уважаемого ballman о влияинии гэпов и вечерней сессии на динамику РИ. С постом можно ознакомиться по ссылке:
smart-lab.ru/blog/128265.php

Я не согласен с теориями о всемирном заговоре, кукле и т.д., однако измерение влияния гэпов и дополнительных торговых сессий на динамку актива в целом дает очень широкое поле для размышления. РИ — крайне спекулятивный инструмент. Думаю, большинство не будет спорить с тем, что доля институциональных инвесторов (инвесторов с «длинными» деньгами — крупные фонды, инвестбанки, НПФ и т.д.) в РИ меньше чем в спотовых инструментах, таких как акции. На премаркете, послеторговом аукционе, дополнительной сессии преобладают именно институциональные инвесторы и именно они формируют гэпы и вечернюю динамику. Таким образом анализ влияния гэпов в динамике цен на спотовых рынках возможно даст дополнительную информацию по взглядам крупных инвесторов на состояние актива.

( Читать дальше )