Возможно, материал будет ультра банальный, но мне это было не понятно первое время, поэтому считаю нужным написать.

Ноги — это графики доходности опционов, которые часто можно увидеть. Они нужны, чтобы понимать, что именно вы купили или продали и что с этим будет в разные моменты времени и цене фьючерса. Как их читать?

Берем колл 112500 купленный за 2000 и фьючерс для сравнения. На рисунке изображен график доходности фьючерса (зеленая пунктирная линия, для примера) и голого опциона колл (красно-синяя ломанная линия).

Далее рассуждения следующие: у нас купленный колл, значит мы получаем прибыль при росте цены фьючерса (синяя линия совпадает с линией доходности фьючерса). Колл — опцион с ограниченным риском снизу, т.е. как бы не упал фьючерс, мы потеряем только стоимость опциона, а значит красная линия как раз наш стоп. Отмечаем -2000 по шкале «стоимость опциона» и проводим линию до пересечения с доходностью (синяя).

( Читать дальше )

Какое-то время были посты от благодетелей, которые предлагали выкладывать скрипты для создания роботов.

Так как не все далеко тут программисты, то прошу добрых людей выложить полный скрипт робота на луа (который можно сразу загрузить, и он будет работать) с какой-нибудь простой стратегией вроде пересечения средних.
Комментарии к скрипту бы приветствовались.

Думаю, что многие бы сказали спасибо...

Для начала, все таки, немного зауми.

1. Об опционах рекомендую почитать книгу — А.Н.Балабушкин Опционы и фьючерсы. Кратко, сжато, все по делу и без воды. Много хорошей математики. В общем, математику можно пропустить, нужно уловить только общий смысл — о чем эта математика.
2. На сайте eLearning есть 6-7 бесплатных лекций Твардовского — просто, ясно, доступно. Он хорошо и интересно излагает. Смотрел лет 10 назад, 2 раза. Очень рекомендую.

Теперь непосредственно об опционных стратегиях.
Простейшей стратегией является — покупка опциона. Если цена базового актива (БА) растет или будет расти — покупаем опцион CALL вне денег, в нескольких страйках (лучше не более 4-5) от центрального. Если БА падает, аналогично покупаем опцион PUT. Больше стоимости опциона при его покупке вы никак не проиграете (хотя, теперь уж и не знаю )). ГО опциона равно его стоимости, и об этом можно не беспокоится.

Теперь более сложная стратегия для совсем ленивых. Если вы считаете, что актив будет хорошо расти или падать, на центральном страйке покупаем CALL и PUT — такая позиция называется Стрэддл. Теперь, куда бы не пошла цена БА, мы будем в выигрыше. Однако, если цена за пару дней никуда существенно не сдвинется, мы проиграем из за уменьшения внутренней стоимости опциона. Это называется временной распад.
Позиция Стрэддл хороша тем, что думать вообще ни о чем не надо, однако, она, пожалуй, очень, даже слишком, дорогая, и, далеко не самая хорошая за такие-то деньги.) Вообще, начинающим в позиции типа Стрэддлы лучше не лезть.

Пожалуй наилучшей позицией в опционах является Стрэнгл. Суть его в том, что мы покупаем опцион CALL вне денег в нескольких страйках от центрального (тоже желательно не более 4-5), и примерно симметрично ему покупаем опцион PUT. Теперь, как и в случае со Стрэддлом, куда бы цена не пошла, мы получаем прибыль. Такая позиция гораздо дешевле Стреддла, и у нее есть масса других преимуществ, но это уже ближе к зауми.
Ну, и недостатки у Стрэнгла аналогичны Стрэддлу — если цена 2-3 дней никуда существенно не пойдет, мы опять получим убытки от временного распада.
Кроме того, Стрэнгл сложнее конструировать, чем Стрэддл, для которого вообще думать не надо.
В опционах есть такой параметр — Дельта, это скорость изменения цены опциона от изменения цена БА
       Дельта = (Изменение стоимости опциона)/(Изменение стоимости БА)
Т.е., на сколько рублей изменится стоимость опциона, при изменении стоимости БА на 1 рубль. От страйка к страйку эта скорость меняется, и при приближении нашего опциона к центральному страйку и переходе опциона в деньги она будет возрастать.
Дельта транслируется в Quik, и ее можно добавить в таблицу опционов.
При выборе Стрэнгла желательно, чтобы параметры Дельта для опционов CALL и PUT были равны или близки друг к другу. Можно купить несколько опционов CALL и PUT в разных страйках, чтобы суммы их Дельт были примерно равны для CALL и PUT. Если же вы считаете, что актив скорее пойдет, например вверх, то Дельту для CALL можно выбрать и побольше, чем для PUT. И наоборот, в случае уменьшения стоимости БА.
Графически позиция Стрэнгл выглядит так:

( Читать дальше )

Тут неожиданно призвали к ответу: почему дескать опционный софт написал, а заработать сам не можешь?

Наезд странный: программить это одно, а трейдить этож совсем другое. И знания совсем другие, и психология. Если программист может уйти в астрал и долго там витать, то трейдер должен быть шустрым-быстрым и всегда на чеку. Схватил добычу и быстро в кусты. Не жадничать, а то очень быстро из охотника сам в жертву превратишься. Не быть инертным, быстро признавать ошибку и готовность перевернуться в противоположное направление. Программист же более инертен и упрям. Грубо говоря: программист — интраверт, трейдер — экстраверт. 

В общем, торговля и программинг вещи сильно разные. Но лично мне удалось немного заработать. Вот здесь описал свой опыт торговли в 2018г. Там 09.04.2018 за день удалось утроить депо. Но это просто повезло в хорошей позе оказаться перед гэпом. Тем более потом часть слил и закрыл торговлю в реале. Стал снова теорию копать и программить. Но ушел все-таки в плюсе: было 100тр, стало 383тр.

( Читать дальше )

MМM0/SiM0*1000≥36=BUY$

В новой версии терминала QUIK 8.5.2 произведён апгрейд языка Lua для написания торговых скриптов с версии 5.1 до версии 5.3. Это нужно для того, чтобы корректно обрабатывать 19-значные номера заявок и сделок на срочном рынке МосБиржи. Типа number в Lua 5.1 не подходит: там все числа хранятся как double, соответственно целые числа до 2^53 = 9 007 199 254 740 992 записываются без потери точности, а 19-значные номера заявок и сделок будут больше этой границы.

Версия Lua 5.3 обратно несовместима с Lua 5.1. Я почти не использовал внешние библиотеки и для меня было два важных изменения: отказ от module (это было сделано в версии 5.2) и введение целочисленной арифметики (версия 5.3).

Для избавления от использования module пришлось переработать много кода, хотя изменения были несложные. Приведу пример. Раньше был такой код Arrays.lua для работы с массивами:

--
-- Выполнение действий с массивами.
--

local pairs = pairs
local type = type

module(...)

--- Создать копию массива (таблицы)
-- @return копию массива (таблицы)
function copy(array)
    local copy_array = {}
    if type(array) ~= "table" then
        return array
    end
    for k, v in pairs(array) do
        if type(v) == "table" then
            copy_array[k] = copy(v)
        else
            copy_array[k] = v
        end
    end
    return copy_array
end

--- Узнать, начинается ли индексация в массиве с нуля или с единицы.
-- @return 0 или 1
function base(array)
    if array[0] ~= nil then
        return 0
    else
        return 1
    end
end

--- Вычислить число элементов в массиве.
-- @return число элементов в массиве
function size(array)
    local n = 0
    for _, _ in pairs(array) do
        n = n + 1
    end
    return n
end

--- Проверить пустой или нет массив.
-- @return true/false
function isEmpty(array)
    for _, _ in pairs(array) do
        return false
    end
    return true
end

--- Получить первый индекс массива, где ничего не записано. Поиск начинается с 1.
-- @return первый индекс массива, где ничего не записано
function firstEmptyIndex(array)
    local i = 1
    while array[i] ~= nil do
        i = i + 1
    end
    return i
end

( Читать дальше )

А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.

Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].

Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения. 
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.

Далее будут эквити без учета издержек.

Si (8% годовых при срсделке 0,01%):






























RI (22% годовых при срсделке 0,05%):


( Читать дальше )

Доброе утро, страна.

В эфире опционный уголок и сегодня мы ответим на вопрос нашего читателя:



Дополню также вопрос про Коровина наглядным эквити Кубатая и спрошу, а как не стать Кубатаем?



( Читать дальше )

Робот очень хорошо держит боковик в определённом диапазоне. Точку входа соответственно надо искать самому, желательно если вы уверены что рынок уже будет в боковике и идти ему некуда. Робот будет совершать покупку и выставлять заявку на продажу с установленным профитом в панели управления. Можно установить чтобы он покупал только по 2 или 3 контракта, просто устанавливаете 3 контракта «add» и он будет покупать и продавать 3 контракта, но не более того что разрешено. На последнем скрине например установлено покупать до 10 контрактов. 
При падении, если тренд пошел вниз, робот совершает так же покупку, но постоянно старается увеличить промежуток покупки.
Если робот ранее покупал на текущем участке(промежутке) то он не будет покупать здесь, пока не продаст.





( Читать дальше )

Да, на законодательном уровне пора с ним завязывать, население устало, пластинка износилась. И вот после 12 мая произошло знаменательное событие, выпуски недоновостей теперь начинают со слов «количество выздоровевших составило», а ведь раньше начинали их с подсчёта умерших… Манипуляция сознанием налицо! 2212 человек погибло от пандемии на данный момент в РФ. Запомнили число? А теперь самое время вернуться на 10 лет назад, аккурат в 2010й..

Эх, Обама… Ну да ладно… Знакомая картинка?! А вот с другого ракурса:


( Читать дальше )