Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
Рассмотрю техническую картинку, которая складывается на фьючерсах: Brent, Ri и Si.
На недельном графике, ситуация продолжает развиваться в рамках моих ожиданий
На этой предпраздничной неделе нас с самого утра понедельника обрадовали перспективой посадки сливающих трейдеров за тунеядство, что тут же породило бурление полемики на соответствующих ресурсах и нашло отражение в понедельничном разделе комментариев, чуть более чем полностью посвященном этому судьбоносному законопроекту питерских укурков.
Кроме того, акционеры Мечела наконец-то дождались конференц-звонка по годовому отчету, во время которого узнали шокирующую инфу, что Эльгинская кимберлитовая трубка на деле является обычным угольным месторождением, в связи с чем ранний выход на пенсию таривших префки на всю котлету немного откладывается.
Об этом и многом другом читайте в подборке лучших комментариев с okolorynok.ru.
Понедельник 27.04.2015
— Брат, чё умничать, да есть сотни вариантов зачем челу 2т баксов налом !
— Вот и думай потом, что лучше, брок или наличный кеш.
— А если гопник из подворотни с арматурой? Это тоже надо в риски заложить.
Все очень просто. Ценник от 151,33 выберет направление или к цели 158 или в район 145.
Так как здесь много троллей и разных неприятных по духу мне товарищей.
Намедни Тимофей про счастье писал, я всё пытаюсь въехать как и что он там подсчитывает, но что-то видимо не дорос пока. Однако читаю Канемана, так у него там всякие когнитивные искажения проверяются в экспериментах и одно, на схожую со «счастьем» тему, мне особо запомнилось..
Пропущу суть эксперимента(кому интересно читайте оригинал) и перейду непосредственно к выводам:
— В (скобках) мои дополнения для тех, кто не знаком с терминологией Канемана.
… Другое примечательное открытие – сильное влияние настроения на работу интуиции. Для измерения точности экспериментаторы вычисляли «индекс интуиции». Они обнаружили, что, если перед экспериментом привести участников в хорошее настроение приятными размышлениями, точность возрастает более чем вдвое.
Опечаленные участники, напротив, были совершенно неспособны справиться с заданием на интуицию; их догадки были не лучше случайных. Очевидно, настроение влияет на работу Системы 1 (всё что связано с интуицией
«Прежде всего –давайте определимся в понятиях. Это всегда не лишне сделать в самом начале любой дискуссии, чтобы не вышла ситуация, когда к седьмому часу/дню ожесточенных споров оппоненты вдруг обнаруживают, что под одним и тем же понятием изначально понимали разные вещи и по этой причине их спор не имел смысла с самого начала))
Итак:
ХАОС (в моем понимании и применимо к рынку, как к теме дискуссии) — это описание состояния рынка, когда вероятность движения его из заданной точки вверх или вниз равна 50% или постоянно колеблется вокруг этой величины с небольшим отклонением ( не больше ±5%) по Закону Больших Чисел .
При этом, оговорюсь сразу – я считаю что в подобном состоянии рынок находится не все время, но ПОЧТИ все время ( не менее 95 %). Оставшиеся не более 5 % случаев ( а реально – намного меньше) — это ситуации, когда вероятность движения рынка в ту или иную сторону значительно превышает 50%.Но возникают эти ситуации НЕ РЫНОЧНЫМ путем, а тогда, когда в том или ином активе появляется превалирующий финансовый поток с четкими целями, ценами и задачами, настолько мощный, что сметает все ИНЫЕ свободные рыночные факторы ценообразования, причем информация о такой ситуации заранее известна широкому кругу участников рынка. Если говорить об акциях, то чаще всего эти ситуации являются следствием действий самого эмитента, наиболее распространенные случаи – дивидентные отсечки и разного рода выкупы и байбеки с четкой фиксированной ценой и понятными широкому рынку условиями. Оговорка про широкий рынок не случайна, ибо если мы говорим о подобной информации, которая стала известна узкому кругу аффилированных лиц, то это называется – инсайдерской торговлей, которая мало того, что не рыночна и не доступна 99,9 процентам участников рынка, так она еще и незаконна, поэтому эти ситуации мы также рассматривать не будем.
Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить «справедливые» цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:
Тех Анализ от А до Я «Тенденция и ее основные характеристики» Урок 2 часть 1
Сегодня к нашему вниманию будет рассмотрена тема «Тенденция и ее основные характеристики».
Что такое тенденция?
Какие бывают ее виды?
Какие бывают ее типы?
В этом уроке будут даны ответы на эти три вопроса. Для начала хочется отметить, что основа всего тех анализа заключается в определении и движении тех или иных тенденций, поскольку на них основывается весь остальной глубинный и точный анализ рынка.
Что такое тенденция? Тенденция – это направление движения цен того или иного финансового инструмента.
Какие бывают ее виды? И так тенденции делятся на три вида: растущая, падающая и боковая (см. на рисунок). Боковую тенденцию мы разберем позже.
Как определить растущую тенденцию? Все очень просто, растущая тенденцией считается та тенденция, у которой каждый последующий пик выше предыдущего и каждый последующий спад выше предыдущего. Падающей тенденцией считается, когда каждый последующий пик ниже предыдущего и каждый последующий спад ниже предыдущего (см. на рисунок). В результате чего начинающему трейдеру (спекулянту), инвестору уже не составит никакого труда определить, куда направляется рынок (или акция, фьючерсный контракт, индекс) и в каком направлении он развивается.