Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
PPS мне действительно было нечего делать, яйца я тоже почесал,А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ
- Какое счастье, что вы обсыраете меня — моя стратегия не боится етого — да быстро дешево и сердито.
- ето будет бомба — в россии не любят успешных… мне тут делать нечего.
- смысл етого поста… ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИСАТЬ ХЕРНЮ
- где пиар? покажи где? чистая правда — деньги не собираю, для троллей и для треидеров семинары не стоят 2000
- ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ КОТОРЫЙ ДАЕТ ДЕНЬГИ СВОИМ ТРЕИДЕРАМ — ето будет бомба.
- в москве или в киеве — моим клиентам ето не надо… они не треидери.
- ТРОЛЛЕЙ НЕ КОРМЛЮ… ДАЖЕ НЕ ЖДИ — по сделке видно что кто то питается поджать вверх для пробоя.
- после окончания первого дня 2 человека попросили деньги — Убытки ето часть бизнеса неотъемлемая.
P.S Я КЛАССНЫЙ СЕМИНАРИСТ-ОКОЛОРЫНОЧНИК
«Возможно, ретроградный Меркурий снова наносит свой удар по финансовым рынкам.
Эта планета-трикстер стала ретроградной 19 мая, в тот самый день, когда промышленный индекс Доу Джонса (DJIA) и фьючерсы на S&P обновили свои исторические максимумы на отметках 18351 и 2134 соответственно. Однако NASDAQ Composite всё ещё торгуется ниже своего исторического максимума от 27 апреля на отметке 5119, подавая сигнал межрыночной медвежьей дивергенции.
В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье мы уделим внимание еще одной особенности HFT роботов — малому объему ордеров, генерирумых подобными стратегиями.
Автоматические стратегии стараются отсылать биржевые приказы, которые содержат небольшие количества акций или лотов. Маркет мейкеры делают это для того, чтобы выборочно торговать с небольшими контрагентами, обходя сильные движения, вызываемые крупными покупками или продажами. Исполнительные алгоритмы отсылают небольшие ордера, чтобы скрыть свои намерения о реализации крупных объемов, избегая тем самым сильного воздействия на цену. Чтобы проверить, действительно ли существуют описанные тенденции на рынке, построим график движения цены, с точки зрения пассивной стороны трейда, после взятия всех ордеров на конкретном уровне для двух ситуаций — когда малые ордера принимают участие в данном трейде, и когда их нет. За малый объем ордера примем 2 целых лота и менее: