MX-опционы

27 мая 2015, 15:48
|
dvoris

Напомню, что у по MX-опционам сейчас стоят маркет-мейкеры (кроме вечерки).
Не с таким удобством и ликвидностью как на RI, но можно что-то делать.

Какой профиль выплат на 15.06 вам больше нравится? В обоих случаях потрачено на покупку опционов ~6 тыс. рублей (6 и 5.7 тыс. для 1 и 2).

P.S. Профили на текущий момент:

Ключевые слова:
опционы

99 | ★2

8 комментариев

Что за софт?

trander

27 мая 2015, 15:52
Ответить

на миксе только одна проблема -это мм. Когда позу надо открыть, то они есть в стакане, но когда надо крыть позу, то обычно хрен кто возьмет твои опционы даже с большой премией.

Rotor78

27 мая 2015, 16:21
Ответить

Rotor78, ну, собственно, если мы не расторгуем, то так и будет)

dvoris

27 мая 2015, 17:05
Ответить

Иван Дворцов, по мне нафик они нужны когда там валютный риск никак не закрыт ?
Тут хоть бы Си хоть как то расторговать на вечёрке, а эти ваще не представляю кому могут быть интересны?

Гусев Михаил(debtUM)

28 мая 2015, 08:59
Ответить

Можно коротко: в Чём смысл таблицы?
Портфель по ортогональным опционам?

Simix

27 мая 2015, 17:44
Ответить

Simix, В чем смысл обычного графика PL-профиля опционной позиции? Показать изменение финреза в зав-ти от изменения БА.
Тут тоже самое, только «2D» и применимо для любой смешанной позиции RI-Si-MX. Таким образом перекрывается всё пространство сценариев изменения RI-Si-MX и, соответственно, изменение финреза.

dvoris

27 мая 2015, 18:01
Ответить

Иван Дворцов, не пали ноу хау!!! А если палишь, то собирай гонорар

Стас Бржозовский

28 мая 2015, 00:36
Ответить

Интересно. Впервые встречаюсь с таким подходом, когда анализ позы не по каждому БА отдельно, а всё вместе. Тут бы с линиями математически разобраться, а ещё поверхности ))

Simix