Интересные соображения по поводу вычисления правильной корреляции изложил в своем блоге Eran Raviv. По моему мнению данный подход можно попробовать использовать в статистическом арбитраже и парном трейдинге. Ниже даю полный перевод статьи с кодом на языке R.

В случае постоянной скорости, время и расстояние полностью коррелированы. Дайте мне одну переменную, я дам вам другую. Когда две переменные не имеют ничего общего между собой, мы говорим, что они не коррелированы.

Вы думаете, что это все, что можно сказать, но это не так. Как правило, ситуация более сложная. В большинстве обычных применений используется корреляция Пирсона. Коэффициент корреляции Пирсона отражает линейную зависимость. Поэтому мы говорим, что это параметрический показатель. На самом деле он может возвращать ноль даже если две переменные полностью зависимы ( наглядно показано здесь).

( Читать дальше )

нефть сформировала новую желтую линию. пока падает.если ее пробьем не ложно. то  основная цель белая линия .
 

Вот решил поделиться своими мыслями на эту тему.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается. 
  — Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз. 
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит. 
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке. 

Любой дешевеющий товар или актив начинает снова дорожать, когда кончается последний продавец. Любой дорожающий актив точно так же падает, когда его покупает последний покупатель. Это фундаментальный закон природы, который управляет ценой.

То есть когда все, кто рьяно хотел продать, продали или все, кто мечтал купить, купили или когда самый глупый покупатель или продавец увидели тренд, он кончается в силу того, что больше нет топлива для движения цены вверх или вниз. Если у всех что-то уже есть, оно перестает иметь ценность, так как покупатели кончаются, и все становятся продавцами.

В принципе, многие это понимают. Впервые с подобными идеями я познакомился, когда послушал Майтрейда в ютубе, где он рассуждал про объемы и понимание рынка. Потом закрепил с лекции Демуры про логистическую кривую. Применим этот закон к доллару, о котором все так мечтают и видят его силу. 

( Читать дальше )

В январе 2014 писал про историю фонда Rusenergo. Дальше история получила развитие:
в октябре 2014 года ВТБ подаёт иск к Rusenergo Fund Ltd. Исковые требования составили 64,3 млрд рублей. Это уже часть от общей задолженности фонда перед ВТБ. На конец 2013 года сумма долга составляла 70,4 млрд (часть было списано). ВТБ в апреле 2015 года суд выигрывает и судом принимается решение о взыскании с Rusenergo Fund Limited 60 млрд руб. и об изъятии акций фонда в пользу ВТБ с целтью погашения кредита. Вот только стоимость акций уже не $502 млн как было на конец 2013 года, а всего лишь 15 млрд рублей

Рисунок активы фонда Rusenergo

ВТБ пытается продать акции энергокомпаний, полученные в счет невозвращенных кредитов от Rusenergo Fund. Продать активы будет сложно: банк по решению суда выставил их на аукцион на Московской бирже единым лотом, а цена установлена 15 млрд руб.— столько стоили эти доли в сентябре 2014 года.

( Читать дальше )

В терминале QUIK есть встроенные функции для ускоренного ввода заявок. Они помогают резко ускорить торговые операции внутридневного трейдера. На вебинаре будет показано, как пользоваться этими возможностями на практике.

План вебинара: Обзор различных способов отправки заявки в торговую систему. Преимущества разрежёного стакана. Визуальное измерение спреда, изучение плотности бидов и асков. Функция drug and drop. Правильное и неправильное размещение своих заявок в стакане. Перетаскивание заявок на графике. Стандартные формы ввода заявки. Отправка заявок через панель инструментов (подстаканник). Режим быстрого ввода заявок.

78250 рассматривается как первый уровень реверса.
По этим ценам прошлую сессию активность была на открытие позиций и как вариант защиты уровня со стороны продавца вполне реальный сценарий.

R1 — первые объемные массивы, что так же стоит мониторить как возможный уровень сопротивления. Агрессивная защита продавца на этих ценах и будет сценарием «А» .

R2 — так же потенциально может послужить диапазоном защиты со стороны продавцов, что можно использовать как торговый сценарий «В» на сегодня.

Защиту уровней рекомендуем мониторить по Range Cluster графику или же по Cluster Chart Delta Bid/Ask.

 

( Читать дальше )

Начало в №8/5...

Происходят вполне ожидаемые события. Внимание на экран. Дневка.



Курс обозначил довольно конкретный диапазон. Оч удобно закрывать лонги и открывать шорты. Его минимум был показан на встречном импульсе из-за чего динамику хорошо порезали. Такая картина характерна именно для остановки движения с последующим разворотом — любое движение можно остановить только встречным ударом, если идет изменение направления движения на падающей динамике, это скорее всего коррекция.

Краткосрок пробили 100%, а долгосрок скорее удержал чем был пробит. Среднесрок перешел в рейнж вслед за долгосроком. Однако инерция все еще довольно сильная и не исключен пробой верхней границы диапазона с отрисовкой разворотной фигуры.

( Читать дальше )

Для моих подписчиков. usdrub_tom тронет  в пределах 72-78,03, потом вниз и надолго < 48.

у siz там видится 80, учитывая лаг с том-ом, то получаем примерно 75-76.

Смотрел ртс и нефть, там не видится у меня концовки, поэтому не могу сказать какие они будут
при баксе 72-78.

при 75 буду несчадно покупать  ri call по тому страйку,  который будет на тот момент.

и путы на si.

   

  
     

По мотивам одноимнного поста с ZeroHedge

1. Когда на рынке наступает коррекция, Ты абсолютно уверен, что всем необходимо знать, что если бы он подписался на Твои прогнозы то избежал бы потерь;
2. Ты «эксперт» во всех областях экономики ( нефть, политика ЦБ, долговой рынок, Китай), правда знает об этом лишь Твоя мама с которой Ты живешь, и которая оплачивает Тебе интернет;
3. Ты никогда не используешь однозначные фразы, к примеру «Купить по столько, стоп сюда, цель такая». Вместо этого Ты пишешь если произойдет «Событие А» то ВОЗМОЖНО произойдет «Событие Б». И трактуешь дальше как Тебе удобнее;
4. Как правило Твой прогноз является набором фраз «Капитана Очевидность». К примеру «Рынок находится выше/ниже линии поддержки/сопротивления, если цена закрепится/отскочит/пробьет то дальше возможно цена закрепится/отскочит/пробьет»;

( Читать дальше )