SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. drmarten703
другой взгляд на тему грааля и прочего
- 07 сентября 2015, 19:12
- |
Вот решил поделиться своими мыслями на эту тему.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается.
— Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз.
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит.
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается.
— Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз.
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит.
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке.
теги блога amigo703
- 6E
- CME
- EMA
- NYSE
- Snapchat
- WTI
- авто
- акции
- алготрейдинг
- американские фьючерсы
- американский рынок
- бан
- бизнес
- биржа
- Богатство
- вопрос
- время
- грааль
- графики
- депо
- заработок
- золотая лихорадка
- Идеальная система
- инвестиции
- инвестор
- итоги
- камикадзе
- ковид
- копилка
- коронавирус
- кредит
- крипта
- криптовалюта
- лето
- Лось
- малый бизнес
- мартин
- мысли в выходной
- Мясо
- нефть
- Ниньзя
- Новости
- Один хороший трейд
- опрос
- опрос биржа спикули
- Опцион
- оффтоп
- правила
- проп
- профит
- психология
- публичная торговля
- пятница
- Работа
- Разгон
- разгон депо
- разгон депозита
- реальный сектор
- результаты
- риск
- ртс
- Рынок
- сипа
- сипа фьючь на всё акции трейдинг
- Система
- системы
- скользящая средняя
- слил депо
- смартлаб
- СМЕ
- Сон
- спекули
- спекуль
- спекуляции
- Спикуль
- Стабильность
- стальные яйца
- стоп
- стопы
- Стратегии
- таксист
- тест
- тесты
- торги
- торговля
- торговые сигналы
- Трейдер
- трейдеры
- трейдиг
- Трейдинг
- тренд
- уровни
- философия
- фьюч
- фьюч евро CME спикуль
- фьючерс
- Фьючи
- хедж-фонд
- цены
- цитаты
и вам станет понятна теория вопроса, а дальше все будет зависеть от вашего уровня знания Теории вероятностей.
Подобных систем можно напридумывать во множестве.
«генератор случайных чисел» — это абстрактная идеализация.
Как в геометрии «точка» и «прямая».
Все реализации ГСЧ на самом деле «псевдослучайны».
Это к вопросу о проверках гипотез.
Человек существо иррациональное и стадное в этом ключ.
Можно взять реальный график инструмента, составить статистику последовательных изменений цены от тика к тику. Потом построить график цены с приращениями по полученному распределению с независимыми приращениями.То есть каждое следующее изменение цены не зависит от предыдущего, но его величина распределена с вероятностями реального графика.
Теперь берём любого прибыльного на реальном графике робота. И подсовываем ему построенный график. Он даст ноль или минус, как ни настраивай. Либо точек входа вообще не найдёт, либо такие точки потеряют свои преимущества перед остальными. И комиссии утащат в минус нулевую стратегию.
В чём же отличие двух графиков? У реального изменения цен локально зависят друг от друга. Из-за человеческого фактора, что на_него_смотрят.
А еще уберите ограничения на размер капитала и длительность процесса (бесконечный капитал и бесконечная жизнь). И будете с вероятностью 1 в выигрыше.
МТС создать нельзя.
при наличии такого количества информации коррелированность факторов невозможно изучить что приводит к тыканью в небо…
Я высказал своё мнение, Если оно сомнительно для кого то, тоже готов принять как вариант. Я никому ничего доказывать или навязывать не собираюсь.
Вообще первое что мы все начинаем искать на рынке это некая ОДНА последовательность действий которая на дистанции будет приносить прибыль. А это в корне не верно.
Прибыль приносить не одна последовательность а СОВОКУПНОСТЬ подхода учитывающая поведение моделей рынка в реальном времени.
Набор факторов и констант.
Когда разочаруетесь в поисках, не пишите что рынок «гавно», ладно?:))
В природе нет ничего случайного.
Рынок неслучаен, просто его законы сложны и изучить их так же сложно, как законы природы.
Отсюда вывод: случайная (вероятностная?) система может быть граалем только в одном случае — если случайно попадет хотя бы под один из законов рынка.
Будем работать в этом направлении.
Скажу так — случайная блуждающая цена имеет одну закономерность.
Она не стоит на месте, а ходит вверх, вниз. Уже 100 лет как. И замете, эта закономерность никогда не меняется )))