Всем привет. Сегодня я продолжаю тему Price Action, и как обещал, третья часть введения будет посвящена типам ценовых движений. Я долго думал над тем, как представить это своим читателям, сильно заморачиваясь над поиском типовых движений, чтобы слепить из них схематические модели.
Решив, что для введения это будет слишком сложно, я нашел другой способ. А именно – натолкнуть читателя на самостоятельное осмысливание данной темы. Такой подход снимет привязку собственного понимания рынка к чужим, субъективным моделям.

Итак, мы говорим о движениях. Я знаю, что цена движется под впечатлением от потока ордеров. Вспоминаем про рыночную динамику и лимитную статику, бла бла бла. То есть маркет-ордера двигают цену, а лимитные – останавливают противоход (маркет-ордера в другую сторону). Я приведу небольшой пример. Возьмем движение цены вверх на 10 пунктов. Какими способами цена может двигаться к своей цели? Чтобы было понятнее, обратимся к примерам.

( Читать дальше )

Итак, USDRUB.

Предполагаю, что на текущих уровнях, очень многие чайники открыли шорты по USDRUB. 
Честно говоря, до вчерашнего дня мне тоже казалось, что текущие уровни хороши выхода из лонга по доллару, потому что уже начал ждать чисто технического отскока по нефти, но вчерашнее и сегодняшние импульсные движения в USDRUB заставили меня несколько смутили и я решил еще раз взглянуть на ситуацию. 

Может ли в след году USDRUB пойти еще выше? Легко. 

Путин установил цель по дефициту максимум 3 процента ВВП.
Скорее всего, эта цель будет строго выполнена (потому что братиш это единственное конкретное, что он сказал).
Bank of America посчитали элементарную таблицу, сколько должен стоить доллар при дефиците 3 процента и разных ценах на нефть:

Сейчас нефть примерно 37. При 35 доллар должен стоить 94! Конечно, там имеется в виду средняя цена за нефть за год, но тем не менее...

( Читать дальше )

Это абсолютная реальность!
Открою секрет, чтобы так торговать, главное иметь устойчивую и надежную систему. С доходностями от 25-50 % годовых.Таких достаточно много. Это подтвердит каждый системный трейдер, который в теме.

Но ведь 30% годовых это же мало! Надо 1000% 2000% 5000%. И ведь кажется очевидным, что тут просто обязательно использовать огромные плечи.

Чтобы зарабатывать на стратегии 30-40% годовых в десять раз больше НЕ НУЖНО брать плечи вообще!

Это за вас сделает сложный процент, если вы просто всю прибыль будете инвестировать в каждую сделку. И не надо извращаться даже с манименеджментом.

Рассмотрим на примере стратегии на индекс ФРТС со средней доходностью 40% годовых.
Вот она:


Просто в каждой сделке будем покупать кол-во контрактов, чтобы плечо ВСЕГДА было ~~0.

( Читать дальше )

Как и обещал, опишу последние сделки этого года. Это мои рассуждения. Как и почему я объясняю себе, где баблосы. И как пишется мелким шрифтом, это не рекомендации. В понедельник пытался найти прикольный актив. Самым прикольным активом в 2015 году оказался Герман Греф. Мне кажется он самый главный Дед Мороз страны. Вечеринками он пока не отличился, но премии от стоимости акций придумал. И мне захотелось поиграть со СберБанком. Чем я хуже Грефа?

В понедельник вола по нему упала. Цена зашла в горизонтальный коридор. Однако, подготовка к Новому году шла полным ходом. 16.12. этого, начали затариваться путы. И это естественно, Кто хочет иметь пакет Сбера и не защитить ее от падения?  Худо-бедно взяли 13 тысяч путов. Сделка проходила по договоренности.  В смысле не инсайд, а адресно. Это когда стаканы пустые, а вам надо. Звоните маркет мейкеру и просите 13 тыс путов. Договариваетесь о воле и вперед. Что бы продать вам 13 тыс путов, надо продать в рынок 6 тыс фьюча. Маркет мейкер гоняет дельту, а вы ему за это платите. Что бы все по честному, сделку регистрируют на бирже. Из соображений, что хедж будет востребован, я начинаю покупать волатильность. Простой стредл на 10250. Для себя фиксирую улыбку волатильности на понедельник. Покупаю ниже. Условно, на 2 процента упала вола и это интересно. Конечно, я не жду взрыва, а хочу отсидеть недельку. Одновременно я тестирую Option Lab, что бы понимать, насколько с ним безопасно работать.

( Читать дальше )

В Новом Году становимся алготрейдерами!

Язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных торговых роботов. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию. 

Программа курса:

1 блок — Изучение языка LUA. 

1. Язык LUA и среда разработки.
2. Имена переменных.
3. Типы данных.
4. Область видимости.
5. Преобразование типов.
6. Операции.
7. Стандартные библиотеки.
8. Структуры управления.
9. Функции.

2 блок — LUA в ИТС QUIK. 

1. Работа с программой.
2. Сервисные функции.
3. Функции обратного вызова.
4. Функции для обращения к таблицам ИТС QUIK.
5. Функции взаимодействия скрипта Lua и ИТС QUIK.
6. Функции для работы с графиками.
7. Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK.

( Читать дальше )

На вид стандартный кластерный график, если не считать двух строк красной и зелёной. На мой взгляд если реализовать этот “индикатор” то можно существенно облегчить понимание рынка.

Что они означают: Какое кол-во контрактов было открыто/закрыто при исполнение сделки либо в аск, либо в бид.

Детально: допустим инициатор покупки кидает купить 500 контрактов по рынку, идентифицировать его можно уже давно открывает он или закрывает позицию через “умные ленты”, но когда проходит за минуту или за пять минут большое кол-во сделок “интересными” сайзами, то  понимание кто что делал через “умную ленту” очень тяжело, так как картина замылена и спроецировать на график что делали сайзы от 500 контрактов практически не реально.

А ЭТОТ ИНДИКАТОР СМОЖЕТ ПОКАЗАТЬ КОГДА,  ГДЕ, КТО ЧТО ДЕЛАЛ!!!

Можно придумать массу фильтров, где просто как на ладони будет видна картина происходящего.

( Читать дальше )