На прошлой неделе мы опубликовали первую часть обзора модуля Стакан в терминале EXANTE. Сегодня предлагаем вам продолжение этой статьи нашего партнера, Сергея Голубицкого.

 Тёмные стороны стакана

Можно сделать наивный вывод, что стакан — это поистине «волшебная палочка» безупречной торговли, и если кто-то ещё не обогатился на нём — то лишь потому, что пока не узнал о его возможностях. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Выше мы рассмотрели прогностическую модель, которая показала одно блестящее совпадение. Но достаточно ли этого, чтобы праздновать победу? Не рискуем ли мы уподобиться здесь псевдоучёному, который одно совпадение готов выдать за доказательство теории?

Если мы проанализируем другие наблюдательные данные, то они вписываются в модель гораздо хуже.

Напомним, как выглядел график, который мы рассматривали в предыдущей статье:

( Читать дальше )

ну как сильно?!.. может до 90000, но это тоже не слабо: 20 тыс пунктов как-никак!

Текущая диспозиция


даже не вдаваясь в подробности графика, очевидно, что крупные торговцы на всех снижениях набирают лонги… итого ими набрано 220 тыс длинных контрактов. Тот факт, что они НЕ выгружаются на локальных максимумах, а добирают на новых снижениях, говорит о том, что рост будет бурным и незамеченным не останется.

Вчера ri февраль и март прайсли ровненько по воле, что то вроде 46 и 46, с si было много веселее 34-30. Сегодня вечером все удивительным образом изменилось — ri 40-45, si — около 29 оба контракта. Кто попал на деньги? И кто прав окажется в понедельник? Думаю, что сегодняшние вечерние покупатели ri февраля если и потеряют, то немного (скорее всего наживут). Ну а продавцы февральского si продолжат праздновать.

www.dp.ru/a/2016/02/12/Mozhno_li_za_kotelnuju_ras/
собственно предлагаю всем у кого трудно с кредитами и долгами… снимаем на видео, и устраиваем взаимозачет — одна молитва. один расщибленный лоб-идет взачет как один платеж)

Очень редко такое бывает!
Хочу спросить у знатоков что это значит?
Вероятность похода наверх намного больше вероятности похода вниз?


Алексей Каленкович, очень просим!

Крутится обычный робот, пробой какого-нибудь уровня и вход в сделку, жесткий тейк 10 пунктов. На истории не было сливов, эквити просто дико ползет вверх без просадок вообще!

В реале вот, что!!! =




1) Первая проблема = плохой интернет, хотя буквально через пару минут проверил связь, 6 мегабит скорость, пинг вполне норм.

Сначала все идет супер, робот колотит сделки, вдруг слив. Проверяю, вижу: 2016.02.10 03:07:25.672    '128370': connect failed [Нет связи]

!!!!


2) Вторая проблема = старое железо...

Ладно, уменьшаю размер лота входа в сделку! Эквити чуть более плавная, меньше угол заползания наверх, но ладно, устраивает! Вдруг снова слив!!! Проверяю и вижу =


Депозит почти слит, хочется вырубить нафиг робота :-( Оставляю! Размер лота увеличиваю. Эквити опять ползет в гору под привычным углом!


3) Третья проблема = проскальзывание.

И вчера опять второй слив! слив! Да что такое-то! Разбираюсь! Обалдеть =




Ровно 10 пунктов!!! Робот должен был в плюс закрыть сделку!!! Перевернуться в лонг депозита не хватило уже! Пересидеть = плеча… А торгую строго по тренду, пересидел бы, НО отмаржинколило на самой верхуше, прямо в 1 пункт и цена откатилась далеко вниз :(

Итог маржинкол.

Железо:
4 x Intel Core i3  540 @ 3.07GHz, RAM: 1114 / 1719 Mb, HDD: 85195 / 476837 Mb

На нем только терминал И ВСЁ. Вот на такие грабли пока наступил… Но планирую продолжить эксперименты, пока все проблемы решаемы, а вот что ждет впереди пока не известно, какую проблему в очередной раз преподнесет жизнь.

Часто здесь вижу "железные" утверждения, что:
1. Продажа опционов имеет стат. преимущество над покупкой, т.к. рынок переоценивает риски и IV.
2. Продавать лучше не непокрытые опционы, а спреды.

А теперь давайте рассмотрим эти тезисы с применением элементарной логики:
Продажа кредитового колл-спреда -99/+101 полностью идентична покупке дебитового пут-спреда +101/-99.
Какое преимущество имеет «продавец» над «покупателем»?
Можно возразить, что продавец не тот, кто получает премию при входе в сделку, а тот, у кого тета положительная. Хорошо, при входе в сделку при цене БА99 тета положительная, а когда БА станет 101, то продавец превратится в покупателя?

Отсюда следует чисто логический вывод: либо продавцы не имеют никакого преимущества над покупателями, либо «продажа» спредов не считается продажей опционов :)

Опытные коллеги, расскажите пожалуйста все возможные способы подключения к интерфейсу Московской биржи? К примеру, я слышал что есть какие-то fix/fast, есть какая-то Plaza. Ничего об этом пока не знаю, поэтому и спрашиваю. Сколько стоит подключение к интерфейсу биржи напрямую?

У меня есть к примеру брокер Альфа-Директ. Я понятия не имею как через него можно куда-то подключиться, потому что я ничего не знаю про их интерфейс
. 
Я знаю, что ItInvest использует свой интерфейс smartCom с которым я уже даже частично начал разбираться. Через него можно подключиться бесплатно, но народ поговаривает что смартКом глючит и тормозит. Айти конечно дают и к биржевому интерфейсу подключиться, но это стоит денег.

А какие еще есть интерфейсы? Ну хотя бы, например, чтобы маркет-дату получать для начала…

Происходящее на фондовых биржах не оставляет сомнений: мы вошли в «медвежью» фазу (хотя коррекция вверх, безусловно, еще впереди). Об этом предупреждали сигналы, о которых я писала раньше. На это указывает и отсутствие на рынке аппетита к риску или же, говоря проще, наличие страха. Убедиться в этом очень легко: достаточно сравнить динамику следующих активов.


( Читать дальше )

Сегодня фондовые индексы снижаются. Они явно не «допадали». К примеру на этой неделе я написал, что чем пристальнее мы будем смотреть на график индекса MSCI Russia Capped (ERUS) тем хуже будет настроение. В данный момент актуален сценарий тестирования годового минимума на 9,05 или пробитого локального понижательного тренда (в данный момент 8,8). Да и индекс ММВБ может пробить  поддержку на 1700 пунктов и снизиться в район 1650 пунктов. В связи с таким «нерадужными» перспективами под давлением находятся даже лучшие акции «МосБиржа» и «Сургутнефтегаз» прив. Надо сказать, что энтузиазма в покупке акций я не наблюдаю с тех пор как стало понятно, что индекс ММВБ не пробьет сопротивление 1800 пунктов.

 

Открутим пленку назад и посмотрим на дневной график акций «Роснефти». Мы увидим ложный пробой предыдущего максимума и полный набор «медвежьих расхождений» по индикаторам MACD и MFI. Ну и зачем инвесторам было покупать акции «Роснефти» в такой сложной технической ситуации в тот момент, если  президент «Роснефти» Игорь Сечин допускает снижение цен на нефть до уровня $10 за баррель? Им что деньги девать некуда?

( Читать дальше )