Двойная диагональ и опционные чудеса

13 февраля 2016, 00:12
|
Стас Бржозовский

Вчера ri февраль и март прайсли ровненько по воле, что то вроде 46 и 46, с si было много веселее 34-30. Сегодня вечером все удивительным образом изменилось — ri 40-45, si — около 29 оба контракта. Кто попал на деньги? И кто прав окажется в понедельник? Думаю, что сегодняшние вечерние покупатели ri февраля если и потеряют, то немного (скорее всего наживут). Ну а продавцы февральского si продолжат праздновать.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опцион,
опционы

202 | ★7

19 комментариев

У меня весь день ушел на отбивку фучами падающей волы у стредла..
И все равно небольшой минус остался.

Любопытный Пай

13 февраля 2016, 00:56
Ответить

Любопытный Пай, на ri Феврале? Мне кажется что есть шансы на благоприятный исход, если минус невелик

Стас Бржозовский

13 февраля 2016, 01:03
Ответить

Стас Бржозовский, Si февральский. Минус небольшой, закрыл конструкцию, ибо за выходные сгорела бы еще больше.

Любопытный Пай

13 февраля 2016, 02:47
Ответить

Любопытный Пай, si правильно закрыл. Если там продолжится торговля во вчерашним стиле, то дороги опционы на si

Стас Бржозовский

13 февраля 2016, 10:16
Ответить

Любопытный Пай, вечера на ночёвке пожадничал маркетмейкерам 1% отдать, 2 часа заявки двигал только 3ть позы закрыл, сегодня 5% слил. вывод жадность это плохо, всё равно в плюсе, но обидно :-( ушёл в мартовские.

Алексей

13 февраля 2016, 01:57
Ответить

Стас Бржозовский,
Я также обратил внимание, что Ри вола февраля и марта как-то сильно и внезапно разошлись. Даже сделал обратный календарь виртуально, хочу посмотреть, что с ним будет в понедельник.

Александр Р

13 февраля 2016, 00:58
Ответить

Александр Р, думаю что с ним все ок будет. Виртуально)

Стас Бржозовский

13 февраля 2016, 01:02
Ответить

А у меня коллы сбера. Короткий стренгл на Si закрыл с мини-профитом и втарил сберку 100-ый по средней 235 :)

Дмитрий

13 февраля 2016, 11:27
Ответить

Да, уронили меня вчера хорошо… пытаюсь спастись пересинтечившись в пут на si…

Ivan Ivanov

13 февраля 2016, 12:57
Ответить

а я как раз прикупил 77-х

Mr. Bean

13 февраля 2016, 14:11
Ответить

Скорее всего это происходит из-за низкой ликвидности и высокой концентрации крупных участников. Поэтому не люблю календари торговать. Лучше простенький спрэд на движение рынка сделать. Управлять им будет проще и понятнее

Volos

13 февраля 2016, 17:54
Ответить

Volos, может ровно наоборот? Но если и так, по мне все равно кто платит — крупный участник или мелкий, лишь бы побольше) насчет ликвидности соглашусь — любая неэффективность растет из низкой ликвидности

Стас Бржозовский

13 февраля 2016, 19:45
Ответить

Стас Бржозовский, Ты сколько одновременно профилей, стратегий торгуешь на РФ?

Volos

13 февраля 2016, 19:49
Ответить

Volos, 5-6 наверное, а что?

Стас Бржозовский

13 февраля 2016, 21:22
Ответить

Стас Бржозовский, у меня 4-5 предел наверное. Дальше эффективность сильно падает, особенно если объем большой. Тяжело за всем уследить. И психологически начинаешь одну стратегию хеджить другой, хотя иногда надо четкое направление удерживать

Volos

14 февраля 2016, 02:33
Ответить

Volos, да, все так, правда я не думаю что такой «перекрестный хедж» это плохо

Стас Бржозовский

14 февраля 2016, 10:29
Ответить

Если в карман капнуло, то гут

Volos

13 февраля 2016, 19:47
Ответить

а вот мне интересно.ртс 01.21. был афигенный пин бар. появился покупатель. вы как ваще рынок то анализируете? стренглы… тэтты… хуетты… вы чё бля посаны?! рупь дык ваще бросок дохлой кошки…

HUKS