Решил поделиться своей системой маней-менеджмента.

На мой взгляд, маней-менеджмент не менее важен, чем торговая система. Но почему-то об этом очень мало статей и разговоров. Так как он позволяет выдержать просадку, сохранить капитал и оставаться эмоционально устойчивым. 

Как я к ней пришел:
1. Играл и изучал покер, он во многом похож на трейдинг. Так же не гарантируется профит несмотря ни на какие карты. Нужен маней-менеджмент, чтобы не слиться в ноль слишком рано и дать статистике работать. 
2. Читал Нассима Талеба, он рекомендует на 10% ловить Черного Лебедя, 90% держать в облигациях.
3. Изучал ребалансировку и пробовал ее на деле — она работает.
4. Читал про оптимальную f, критерий Келли, послушал рекомендации уменьшить плечи разных людей.  

У меня есть два субсчета:
1. Безрисковый. (не менее 75% от общего счета, риск около 0%, либо сильно диверсифицированный портфель, покупаемый на лоях РТС, либо ОФЗ, либо валюта во время валютного тренда)
2. Рисковый. (не более 25% от общего счета, используется для смелой спекулятивной торговли)

Почему именно 25%? Это оптимальная f (доля) счета, которой следует рисковать при игре с подбрасыванием монетки, где профит в 2 раза больше потери. Если рисковать большей долей, возникает убыток пересчета и счет начинает расти медленнее, хотя и используются, казалось бы, большие объемы в системе с положительным мат. ожиданием. Я считаю приближенно, что моя торговля примерно такая же как при таком подбрасывании монетки. Иногда хуже, иногда лучше. Но стремиться нужно, чтобы она была лучше.

Кроме этого, после просадки 25% восстановиться реально. Такую просадку получают многие торговые системы и даже инвесторы во время кризисов. Нужно сделать около 30% к оставшемуся счету.Н апример, пусть было 100 рублей. 25 рублей от оставшихся 75 — это 30%. И есть еще как минимум 3 шанса поторговать. А вот после просадки общего счета на 80-90% восстановиться нереально сложно. Нужно сделать тысячи процентов, чтобы восстановиться с 10%. Я уже один раз так слился и очень долго после этого восстанавливался. 

Стратегия торговли пробоев предполагает нечто большее, чем просто покупку акций, вышедших на новый High. Чтобы пробой был истинным, а шансы на успех — велики, акция должна сначала сформировать на графике правильную базу-консолидации.

Такая база крайне необходима для тренда, так как в ней акция или ETF накапливают силу для запуска очередного движения. Прежде чем в акции сможет начаться большое движение вверх, она должна сформировать хорошую формацию, которая послужит основой для такого движения.

Это подобно фундаменту дома — если он не прочный, то все последующие этажи могут оказаться неустойчивыми. В случае акций, формации с базами выполняют роль такого фундамента. Они возникают, когда цена падает, а затем консолидируется в течение нескольких недель или месяцев. В результате, появляется формация, которая говорит о возможности совершения покупки.

Базы обычно формируются после того, как в акции/ETF уже произошел существенный рост цены (хотя бы на 30%). Наличие такого восходящего тренда важно, поскольку оно говорит о том, что у этой акции уже есть хорошая история роста, и акция получила поддержку со стороны крупных институциональных инвесторов.

Никогда не было и вот опять Минфин разрозился очередным письмом. Видимо кто-то написал — вот они и ответили.  Опус называется «Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 27 апреля 2016 г. N 03-04-05/24391 Об уплате НДФЛ при совершении операций с иностранной валютой на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж»

Попробую ответить и я. Уже Минфину. С преамбулой данного письма я согласен. Действительно валюта это имущество, и поэтому, как и любая операция с имуществом доход подлежит налогообложению НДФЛ, если не одно НО и весьма существенное. Цепочка определения, что валюта это имущество состоит в том, что НК отсылает к ГК, а ГК для определения понятия валюта отсылает к «Закону о валютном регулировании и контроле».  Дословно как это написано в письме «В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Кодекса под имуществом в Кодексе понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс). Поскольку согласно статье 141 Гражданского кодекса и подпункту 5 пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» иностранная валюта признается имуществом, налогообложение доходов при совершении операций с иностранной валютой производится исходя из положений Кодекса, предусмотренных для налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи имущества, включая положения статей 220, 228 и 229 Кодекса.»

Дело в том, что валюта на брокерском счету это собственно не валюта ( то же самое можно и сказать и про рубли на брокерском счете – это то же не предмет закона  ).  Законодатель ( вполне справедливо ) считает валютой только те денежные средства, которые могут служить как средство платежа.   А средством платежа они могут быть только или в наличном, безналичном виде или в виде ЦБ. Режим брокерского счета это не режим счета банковского – с брокерского счета Вы не можете совершать платежи третьим лицам.  Данный счет служит для расчетов по сделкам с ЦБ и ФИСС.  Закон есть закон и он  дает определение, что валютой может считаться или наличная валюта или валюта на банковском  счете и ( или ) вкладе ( пп 2. п. 1 ст.1 Закона о валютном регулировании и контроле в РФ ). А господа из Минфина ссылаются на пп.5 п.1 ст.1 а именно, что «валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги». Но у валюты есть определение в пп.2. 5 подпункт только вводит дополнительный термин как валютные ценности.  Из указанного следует только то,  что если Вы купили валюту на бирже и перевели ее на банковский счет, то вот эта переведенная валюта и будет собственно валютой в понимании закона. И если Вы ее продадите с банковского счета, то это налогооблагаемая база. 

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших комментариев прошедшей недели по субъективному мнению okolorynok.ru

Понедельник 09.05.2016

— я собственно на фортсе лудоманю, а мт4 только посмотреть как порно

— А вот и результаты по годам:
2009 +38%
2010 +32%
2011 + 2%
2012 +59%
2013 -26%
2014 +55%
2015 +31%
— а что такого плохого в 2013 случилось?
— просадка

— форумчане, подскажите, по фьючерсам на сбер, контракты также участвуют в диведентах?

— в торговле важен вопрос — надо ли нам очень сильно обогатиться или обогатиться немножко

— недавно видел «стратегию Баффета на бинарных опционах»

Вторник 10.05.2016

— Так ведь дают возможность усредниться. Прям каждый день можно усредняться. Средняя будет всё меньше и меньше. Красота ведь.

— все, я потерял слишком много денег на бирже. пошло оно все на… очень больно на душе, что у меня ничего не вышло, вроде бы все понимаю, а нихрена сделать не могу. буду таксовать
— через такси нужно пройти.

--Параметры: p_classcode=«SPBFUT» --Код класса p_seccode=«RIH5» --Код инструмента p_account="...." --Код счета p_clientcode="...." --Клиенткий код p_count=2 --Размер позиции p_spread=170 --Проскальзывание

is_run = true count = 0

function main()  while is_run do   sleep(100)   robot()  end end

function robot()  local N1=getNumCandles(«MA1-RIH5»)  local N2=getNumCandles(«MA2-RIH5»)  local N=getNumCandles(«RIH5»)  t1,n1,i1=getCandlesByIndex(«MA1-RIH5», 0, N1-3, 2)  t2,n2,i2=getCandlesByIndex(«MA2-RIH5», 0, N2-3, 2)  t,n,i=getCandlesByIndex(«RIH5», 0, N-1, 1)    --сигнал на продажу (первый мувинг пересекает втрой сверху вниз  if t1[0].close>t2[0].close and t1[1].close<t2[1].close then   Trade(«S»,count+p_count,t[0].close-p_spread)  end    --сигнал на покупку (первый мувинг пересекает второй снизу вверх  if t1[0].close<t2[0].close and t1[1].close>t2[1].close then   Trade(«B»,p_count-count,t[0].close+p_spread)  end   end

function Trade(a_oper,a_count,a_price)  if a_count>0 then   t = {     [«CLASSCODE»]=p_classcode,     [«SECCODE»]=p_seccode,     [«ACTION»]=«NEW_ORDER»,     [«ACCOUNT»]=p_account,     [«CLIENT_CODE»]=p_clientcode,     [«TYPE»]=«L»,     [«OPERATION»]=a_oper,     [«QUANTITY»]=tostring(a_count),     [«PRICE»]=tostring(a_price),     [«EXPIRY_DATE»]=«GTS»,     [«TRANS_ID»]=«1»    }   res=sendTransaction(t)   message(«Количество до »..tostring(count).."  количество сделки "..tostring(a_count).."  тип операции"..a_oper,1)   if a_oper==«B» then    count=count+a_count   else    count=count-a_count   end   message(«Количество после »..tostring(count),1)  end end

function OnStop(stop_flag)  is_run=false  stop_flag=1 end

-Параметры: p_classcode=«SPBFUT» --Код класса p_seccode=«BRK5» --Код инструмента p_account="...." --Код счета p_clientcode="...." --Клиенткий код p_count=2 --Размер позиции p_spread=0.2 --Проскальзывание p_sell_level_RSI=60 --уровень RSI, при котором продаем p_buy_level_RSI=40 --уровень RSI, при котором покупаем

is_run = true count = 0

function main()  while is_run do   sleep(100)   robot()  end end

function robot()  local N1=getNumCandles(«RSI-5-BRK5»)  local N2=getNumCandles(«RSI-15-BRK5»)  local N=getNumCandles(«BRK5-1»)  t1,n1,i1=getCandlesByIndex(«RSI-5-BRK5», 0, N1-3, 2)--(«RSI-1», 0, N1-3, 2)  t2,n2,i2=getCandlesByIndex(«RSI-15-BRK5», 0, N2-3, 2)--(«RSI-2», 0, N2-3, 2)  t,n,i=getCandlesByIndex(«BRK5-1», 0, N-1, 1)

        --сигнал на продажу (первый мувинг пересекает втрой RSI-15-BRK5 сверху вниз         --if t1[0].close<t2[0].close  then  --if t1[0].close<t2[1].close then--and t1[0].close>p_sell_level_RSI  then--без фильтра уровня--проба t0 и t1 в скобках со свечками         --if t1[1].close<t2[0].close  then         if t1[1].close<t2[1].close  then--запаздывание

            --if t1[1].close>p_sell_level_RSI --фильтр уровня   Trade(«S»,count+p_count,t[0].close-p_spread)  --end  end    --сигнал на покупку (первый мувинг RSI-5-BRJ5 пересекает второй снизу вверх         --if t1[0].close>t2[0].close then          --if t1[0].close>t2[1].close then--and t1[0].close<p_buy_level_RSI  then--без фильтра уровня         --if t1[1].close>t2[0].close then         if t1[1].close>t2[1].close then--без фильтра уровня

--Параметры: p_classcode=«SPBFUT» --Код класса p_seccode=«RIM6» --Код инструмента p_account="...." --Код счета p_clientcode="...." --Клиенткий код p_count=1 --Размер позиции p_spread=100 --Проскальзывание p_sell_level_zigzag=30 --уровень  при котором продаем p_buy_level_zigzag=30 --уровень  при котором покупаем p_svech=30 p_n=1

is_run = true count = 0

function main()  while is_run do   sleep(100)   robot()  end end

function robot()  local N1=getNumCandles(«RIM6-Fractals»)    local N=getNumCandles(«MyPrice-RIM6»)

--надо перебрать верхние и нижние фракталы.и больше меньше

 for i=1,p_svech-1 do

   t1,n1,i1=getCandlesByIndex(«RIM6-Fractals», 0, N1-i, 1)--(«RSI-1», 0, N1-p_svech, 2)    t,n,i=getCandlesByIndex(«MyPrice-RIM6», 0, N-1, 1)

   message(«MyPrice-RIM6: »..t[0].close,1)

           if t1[0].high>t[0].close then           --p_svech=p_svech-1

        if t[0].close<t1[0].high-p_sell_level_zigzag  then                       Trade(«S»,count+p_count,t[0].close-p_spread)  end         if t[0].close>t1[0].high+p_buy_level_zigzag then                        Trade(«B»,count+p_count,t[0].close+p_spread)  end

Во-первых: это неудобный дешкафский стул. Я хотел взять нормальный, но тупанул и взял дешкафский по акции в Ашане. Скупой как известно платит дважды. А в случае со стулом и трижды, потому как сидеть на неудобном стуле — сущее наказание и подозреваю не очень-то хорошо для здоровья спины. Я даже сейчас этот пост с ноутбука на диване пишу, потому что не хочу лишний раз за комп садиться.
Не сфоткал, но примерно такой..

Во-вторых: это издевательски-неудобный, за счёт малого рабочего пространства, стол.

www.fontanka.ru/2016/05/14/036/print.html
 14.05.2016 11:12

 Издателя биржевого журнала в Петербурге обвиняют в незаконном предпринимательстве

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники экономической полиции 13 мая около 9 утра задержали 43-летнего предпринимателя, до 2014 года выпускавшего журнал биржевых новостей. Как полагают в правоохранительных органах, мужчина без образования юридического лица в период с июня 2006 по февраль 2014 года занимался доверительным управлением денежными средствами. Фактически мужчина работал биржевым брокером. В указанный период он привлек денежные средства граждан на сумму около 187 миллионов рублей, которые поступали на его счета в банках Петербурга.

В результате незаконной предпринимательской деятельности, по версии следствия, мужчина извлек доход от такой деятельности в указанном выше размере и причинил ущерб клиентам на общую сумму не менее 27,6 миллиона рублей.

Дело возбуждено по статье 171 («Незаконное предпринимательство») УК РФ.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

Прикольный словарь трейдера, в котором экономические и биржевые термины ассоциируются в основном со словом «Грабли». 

Итак… поехали… )))

Трейдер — человек, наступающий на грабли.

Чайник — начинающий трейдер, ни разу не наступавший на грабли и потому уверенный, что гpаблей не существует.

Лох — трейдер, регулярно наступающий на грабли, но по-прежнему уверенный, что гpаблей не существует.

Узкий специалист — трейдер, в совершенстве владеющий технологией наступания на одни и те же грабли.

Шиpокий специалист — трейдер, наступающий параллельно на более чем двое граблей.

Интрадэй-трейдер — трейдер, специализирующийся на наступании на грабли десятки раз в день.

Игрок — трейдер, для которого в наступании на гpабли важнее всего сам процесс.

Мехсистемщик — трейдер, способный автоматизировать получение ударов граблями.

Инвестор — человек, наступивший на грабли один раз, но шрам от этого удара остался у него на всю жизнь.