Ну сначала посмотрим как рубль идет с начала года вместе с остальными сырьевыми валютами:

(все графики построены в терминале Tradingview)
На этом графике видно, что рубль сильно забежал вперед и чтобы сравняться например с реалом и AUD, ему надо снизиться еще на 1,5%...

Далее проверим как выглядит график рубля, соотнесенный с глобальным аппетитом к риску. 
Аппетит к риску измеряем как отношение двух ETF = JNK/TLT.
В этом году аппетит к риску колеблется, а рубль растет… Это привело к дивергенции которая может свернуться, особенно если рынок начнет уходить от риска

Если дивергенция схлопнется а аппетит к риску при этом не изменится, бакс пойдет на 59.


( Читать дальше )

Как и обещал в этом выпуске, сейчас расскажу с какой стороны все таки надо правильно подходить к опционам. Так же обязательно надо посмотреть о моем первом прибыльном опционном роботе. В следующих сериях видео будут озвучены следующие темы:

1. Единственный правильный способ установки тейк профита.
2. Продажа опциона Колл для инвестора
3. А был ли рост в РФ в 2002-2014 годах.
4. Выложу в открытый доступ сканер стаканов, о котором говорил тут .

В каком порядке это будет — пока не знаю. Но Вы подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте!

( Читать дальше )

Всем привет.
Экзотический инструмент.Крипто-валюта.
litecoin
Долгосрочные позиции. (КРАТКО ОПИСАНИЕ В СКРИНЕ)



( Читать дальше )

Народ на смарте поёт как вырастут акции, как укрепится рубль....
Вообще-то в ООН Россию обвинили в пособничестве режиму Асада, применившем, по мнению США и союзников, хим. оружие против собственного народа. Т.е. пробиркой уже помахали. Как в Ираке. И Саддама повесили. Америкосы уже поговаривают о военной операции в Сирии. Чуете чем пахнет?
Приближается Крымский ГЭП. Я вышел из акций.

 

Шапиро Леонид. «Поведенческий подход в торговле опционами»
Презентация: https://vk.com/doc620047_443789019 

По индикатору Ларри Уильямса должны выстрелить, но если о классике жанра, могут еще раз напугать укрепив рубль вытряхнув попутчиков

В Питере опять обнаружили бомбу в квартире где снимали жилье люди из средней Азии. Как стало известно недавний террорист совершивший теракт в питерском метро снимал жилье в одном из доме на гражданском проспекте где собственно и произвел данные взрывные устройства, причем за год часто менял съемные квартиры и не жил больше 2 х мес на одном месте. Теперь выловили снимавших которые планировали взорвать целый дом, а сколько таких по стране живет? И кто-нибудь может быть уверен что за стеной не живет какой-нибудь игиловец приезжий? 

Может вообще запретить сдавать жилье в аренду на прямую и обязать сдавать через агенства, а те в свою очередь обязать сопровождать сдачу квартиру на предмет проверки, проверки документов и регистрации и тд итд? Ведь если бы квартиру проверяли хотя бы  в раз в месяц то произвести бы эту бомбы было бы сложнее, и кто-нибудь  в что-нибудь заметил  в а так хз. Кто что думает? Это и решит проблему сбора налогов.

Пы не политика, вопрос чисто экономический, просто актуальный.

… иногда живые деньги. Навеяно экспериментами http://smart-lab.ru/blog/390095.php ascod86 . Когда то я сам грузил голову подобным вопросом — как бы так хитро отхеджировать два встречных стрэдла, чтобы что то осталось в кармане. Пришел, естественно, к выводу, что на «нормальном» рынке это невозможно и похоронил фантазию. И вот буквально на днях не только наткнулся на вышеупомянутый топик, но и сподобился посчитать rv si через рехедж фэйкового стрэддла с разным шагом. Получилось на данных за последнюю неделю чуднО. При рехедже с шагом 15-40 копеек была реализована примерно 12я волатильность, при рехедже с шагом от 70 коп — 20я и выше. Сказано-сделано, запилил 2 встречных фэйковых стрэддла и включил на проданном короткий гамма скальпинг, на купленном длинный. Удивительно, но рынок заплатил за такую авантюру. Так что читаем смартлаб внимательно — ищем жемчужинки…

Все любят говорить про эффективность рынка и про рыночные ценообразования. Также все пишут про настроение инвесторов. Всё это полный бред и ахинея! Приведу пример, а вы сами подумайте. ОК? Только честно! Подумайте! Итак поехали. У 10 летних гособлигаций США сейчас доходность 2.33% годовых. А у 10 леток итальянского правительства доходность 2.26%. Что это значит? Что типа инвесторы больше доверяют правительству Италии, чем США. Поэтому у трежерей есть небольшая премия к итальянским облигам. В это можно поверить? Правительство италии полный банкрот, у которого нет даже печатного станка, чтоб напечатать евро. А у амеров в руках и печатный станок и статус резервной валюты, в которой номинированы все товары.  И экономика посильней, чем итальянская. Вы бы сами кому охотней дали в долг, США под более высокий процент или ИТАЛИИ под более низкий процент?

Скажите мне, при чем тут рыночное ценообразование и отношение инвесторов к определенному активу? Все крупные долговые рынки жёстко контролируются центральными банками. И события прошлого лета это наглядно показали. Писал пост на эту тему

( Читать дальше )

Тут меня частенько подкалывали, что я, мол, в трейдинге денег не могу заработать, так решил заработать на издании книги. Хе-хе-хе… Вот вам господа критики вам математика книгоиздания: 

Так что давайте, вперед) Напишите тоже что-нибудь и озолотитесь!
А то что-то книг хороших по трейдингу очень мало выходит в последнее время.

http://smart-lab.ru/books/mehanizm-treidinga-kniga-timofeya-martynova/

Правда если учесть, что Финам помог издать первый тираж книги, заплатив 300,000 рублей, то чистая прибыль получилась -244 тыс рублей.