Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
Не знаю как для остальных, но для меня пока очевидно, что сегодняшняя хакерская атака программой-шифровальщиком WannaCry — не каких-то там подвальных маргиналов, а спланированная и четкая операция западных спецслужб по добыче информации (какой именно пока не ясно, но наверно небесполезная, раз так врываются).
Я себе схему представляю так: после Сноудена уже никого не удивить тем, что АНБ оказалось по факту везде и во всем; тогда им за это ничего не сделали, послали всех на йух и продолжали, поэтому любые обвинения во вмешательство в личную жизнь им по боку, у них картбланш; недавно через Wikileaks начали сливать «якобы» добытые методы ЦРУ и АНБ взлома сетей и электроники со всеми мануалами и инструкциаями, сливают методично, со всеми потрохами, причем большинство программ и методов взлома всего подряд, которые слили, до сих пор актуальны и вполне работоспособны. Думаете начались какие-то судебные разбирательства о вмешательстве в личную жизнь или о шпионаже? Пффф, всем опять всё пофигу.
Перевод основных моментов статьи «Momentum in traditional and cryptocurrencies made simple» Janick Rohrbach, Silvan Suremann, Joerg Osterrieder. Статья интересна последовательным подходом к разработке алгоритма, обходясь при этом очень простой математикой.
Введение
Импульс это традиционная стратегия для торговли валютами. Растущие ранее активы с большей вероятностью продолжат свой рост, ранее падающие продолжат падение. Для исполнения такой стратегии нужно покупать дорожающие валюты и продавать дешевеющие. Мы используем алгоритм, представленный в Baz, J., Granger, N., Harvey, C.R., Le Roux, N., Rattray, S., 2015. Dissecting investment strategies in the cross section and time series., для генерации импульсных сигналов, основанных на пересечениях трех экспоненциальных скользящих средних с различными временными горизонтами. Эти три скользящие средние определяют короткий, средний и долгосрочный тренд. В упомянутой статье было показано, что этот подход работает хорошо для различных классов активов. Мы возьмем только валютный рынок и детально покажем, как алгоритм работает применительно к нормально распределенным приращениям. Затем мы используем алгоритм для бэктеста на реальных данных и продемонстрируем, на каких периодах стратегия работает, а на каких — нет.