Как в открытом доступе собрать инфо о смерде?  Напимер, имеряк Иванов Иван Иванович просит у вас в долг и бьет себя в грудь и божится, что он честный смерд. Можно воспользоваться социальными сетями и т.п.
НО уже есть доступные гос.сайты :

Сначала идем на сайт: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
Здесь любой желающий на сегодняшний день может проверить действительность паспорта гражданина РФ в режиме он-лайн. Такую услугу предоставляет Федеральная Миграционная Служба России на своем сайте. 

Далее, проверяем на сайте — является ли смерд в долгу у других смердов, выплачены ли им все неустойки перед физическими и юридическими лицами. 
Недавно стал действовать сайт -информер по задолжностям: fssprus.ru/  Это банк данных исполнительных производств судебных приставов. Просто набираете ФИО и если таких ФИО много, то год рождения  … Можно узнать и свою задолженность перед государством.

( Читать дальше )

• Центробанк РФ вчера не стал мешать рублю свободно “плавать”, что переросло в неуправляемый обвал и панику. USD-RUB в какой-то момент превышал 80, а EUR-RUB 100. Размах дневных колебаний курса в 37.5% USD-RUB на ММВБ между максимумом и минимумом нехарактерен даже для акций, не говоря о валютных курсах. Это стало сюрпризом. Курс закрылся на отметке 67.5 руб./доллар, что является рекордом. В СМИ полно эмоциональных оценок со словами “кошмар”, “страшно”, “кризис”, проводятся параллели с 1998 годом .

• Ожидания рынка были иными. Считалось, что Центробанк в какой-то точке поставит заслон, но этого не произошло. Драконовское повышение ставок Центробанка ночью до 17%, очевидно, ставило целью сбить курс. Но Э.Набиуллина сказал А, почему-то отказалась говорить Б. Нам трудно понять мотивы. Возможно, руководство Центробанка верит в могущество “невидимой руки” рынка.
• Есть другая интерпретация — дать особо нервным возможность скупить доллары слишком дорого. После этого можно возобновить интервенции и удерживать курс на более “крепком”, так чтобы у спекулянтов и беспокойных экономических агентов, купивших поздно, возникло чувство сожаления.
• Инфляция не может рассматриваться как повод для повышения ставки, поскольку между плановым заседанием в четверг (ключевая 9.5%->10.5%) и ночным решением понедельника (10.5% ->17%) не появилось, и не могло появиться, никакой новой информации о ценах. Зато в это время, а именно, в пятницу, прошло размещение рублевых облигаций “Роснефти” на 625 млрд. рублей. (порядка 10 млрд. долл. по текущему курсу).

( Читать дальше )

Перепост из жж ivangoe4. Случайно наткнулся, не знаю кто это.

Обменный курс доллар/рубль по отношению к цене барреля нефти марки БРЕНТ за последние 5 лет.

Выделяется 2 этапа :
этап до точки перегиба: Board of Currency – привязка к доллару, которая осуществлялась ЦБ РФ последние лет 5. Стандартная политика ЦБ страны, например как в Китае или странах Персидского залива.


Этап после точки перегиба: переход на Brent oil standard – привязка стоимости национальной валюты к цене барреля нефти.


Точка перегиба: 2 июля 2014 года. Принятие решения – ранее указанной даты. Цель – создание «инвестиционной привлекательности» страны дешевой валютой по неокейсианским экономическим теориям ( дешевая рабочая сила и т.п.).

Перед переходом к прогнозам необходимо воспроизвести историю .
Анализируем данные за 10 лет


Выделяются 5 этапов

1-1 – Brent oil standard (с мая 2004 по декабрь 2008)
2-2 – Pезкая девальвация ( январь и февраль 2009)
3-3 – Brent oil standard ( март апрель 2009)
4-4 – Board of Currency к доллару США( май 2009 — июнь 2014)
5-5 — Brent oil standard+ ДЕВАЛЬВАЦИЯ ( июль 2014 – настоящее время)

Прогнозы:
Когда цена на нефть пойдет вверх, Центральный банк РФ будет применять либо Board of Currency к доллару, либо Brent oil Standard как в 2004-2008 (1-1) .
Курс доллара к 33 уже не вернется.


Рекомендации:
Скупайте баксы. Девальвация не кончилась.


Оригинал статьи.

( Читать дальше )

Один из учеников прислал программу отображения сделок участников ЛЧИ на графике (для поиска Грааля) с индикаторами. Мы решили с согласия автора довести программу до потребительского уровня (красивые кнопочки, куда же без них?), и выложить для общего пользования.

Ниже сделки по Доллар-Рубль мега-участника нынешнего конкурса Bull (ответ на вопрос как заработать 12 млн. руб. за 1 день, где-то рядом):



Или, знаменитого Василия Олейника (ответ на вопрос как слить миллион, тоже где-то тут):



А вот как выглядят сделки HFT роботов на тиковом графике РИ (без комментариев):





Инструкция по установке и использованию.

Пользуйтесь, отписывайте о своем впечатлении. Кто хочет поправить или внести свои замечания - welcome на форум.

Привожу два отрывка из книги лауреата Нобелевской премии Д. Канемана, выводы в котрых были для меня неожиданными:
 
1.
Т. Одеан, профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, изучил отчетность о торговых сделках, проведенных по 10 тысячам брокерских счетов частных инвесторов за семилетний период.
   Он проанализировал каждую транзакцию, осуществленную через данную брокерскую фирму, – всего около 163 тысяч сделок. Такой обширный объем материала позволил Одеану определить все случаи, в которых инвестор продавал часть акций одной компании и вскоре приобретал акции другой. Эти действия инвестора означали, что у него имелось четкое представление о будущем этих акций – он ожидал, что проданные акции будут дешеветь, тогда как купленные возрастут в цене.
   Чтобы определить обоснованность этих представлений, Одеан сравнил доходность акций, проданных и приобретенных частными инвесторами, через год после транзакции. Результат оказался неутешительным. В среднем доходность проданных акций существенно – на 3,2 % годовых – превысила доходность приобретенных акций, что значительно превосходило затраты на осуществление обеих сделок.

( Читать дальше )

Аргентина, 2002 год
Курс до дефолта: 1 аргентинский песо за 1 американский доллар
Курс после дефолта к концу 2002 года: в среднем 3,5 аргентинских песо за 1 американский доллар.
ЗВР Аргентины в 2002 году — 10,5 млрд. долларов
Денежная масса в 2002 году стабилизировалась на уровне 35 млрд. аргентинских песо
Расчётный курс после дефолта (М2/ЗВР = 35 млрд. песо/10,5 млрд. долларов) — 3,33 аргентинских песо за 1 доллар

Мексика, декабрь 1994 года
Курс до дефолта: 3,3 мексиканских песо за 1 доллар
Курс после дефолта (конец 1995 года): 7,8 мексиканских песо за 1 доллар
ЗВР Мексики в 1994 году — 6,5 млрд. долларов
Денежная масса Мексики в декабре 1994 года 54 млрд. мексиканских песо
Расчётный курс после дефолта (М2/ЗВР = 54 млрд. песо/6,5 млрд. долларов) — 8,3 песо за доллар

Россия, 1998 год
Курс до дефолта: 6,29 рублей за 1 доллар


( Читать дальше )

Как-то однажды от корки до корки прочел суперкнигу Мандельбро(т)’а где он собственно и ввел это понятие, и уже тогда некоторые из его кривых мне показались странно знакомыми. После этого талмуда Билл Вильямс кажется немного смешным. Но это все присказка, а я обещал начать от большого к малому:

Ну так вот, пусть не было ничего и вдруг — большой взрыв, ака Большое Ценовое Колебание (вообще даже не суть что это будет, неожиданно охренительные дивиденды, или ужасающая новость)
Фишка в том, что вероятность второго подряд большого движения, но в обратном направлении крайне мала (хотя, конечно и не нулевая). Вероятность движений среднего диапазона – несколько выше, но самая большая вероятность у маленьких движений.

( Читать дальше )