Для подписчиков проекта и тех кому это может быть интересно.
-
Новые дополнения… в рамках своей работы
Сервис – переводы книг по трейдингу и психологии трейдинга от crambe12 
-
Начало темы в топиках, посвященных переводу книг Джима Далтона по методу Профиль рынка
James Dalton — Markets in Profile — перевод книги на русском
smart-lab.ru/blog/103254.php
и
James Dalton — Mind over Markets — перевод на русском
smart-lab.ru/blog/98246.php
-
По просьбе многих подписчиков и благодаря им, были замечены и исправлены:
недочеты в демо-варианте перевода книги
James Dalton — Mind over Markets — перевод на русском
-
При просмотре через интернет или на мобильных устройствах — планшетах или электронных книгах — файл сильно тормозил при открытии, из-за сетки таблицы при конвертировании в файл pdf. На ПК — это не было так сильно заметно, поэтому не сразу проявилось и было исправлено.


( Читать дальше )

Я, конечно, 100%-ый противник «интуитивного» и не проверенного на достаточно широкой выборке технического анализа. Но все же:


Это недельный граффик SnP с финама. Что мы видим: рост, достаточно равномерно по неделям, потом несколько недель неуверенности (недели закрываются в небольшом минусе), потом волна небольшого, но мощного роста, далее серьезная коррекция. Таким образом, если признать этот «паттерн» статистически достоверным, то через 2-3 недели на SnP должна быть существенная коррекция. 
Итак, согласно этой «закономерности» коррекцию стоит ожидать в конце марта — начале апреля. Проверим).
PS. Не вздумайте руководствоваться прогнозом по выборке из 2-х наблюдений!!! 

Сразу предупреждаю: я не «армагеддонщик» и не «космонавт», что могу подтвердить записями из блога:
smart-lab.ru/blog/81516.php
smart-lab.ru/blog/85294.php
(с VIX'ом промахнулся жёстко и осеннюю коррекцию S&P500 видел глубже).

 
Вчера Endeavour пробудил во мне воспоминания о детстве, о 80-х и 90-х. Понятно, что он не про аналогии писал, а всего лишь напомнил, что рынок обычно карабкается по стене страхов.
Но мне стало интересно сравнить.
Итак, в 1987-м случилось самое глубокое резкое падение за всю историю (об этом писал здесь).
Разумеется, после этого события все участники рынка находились в длительном состоянии, которое весьма точно описал «dr'Шухер» в своей работе «Ёй-же-ж как стрёмно-то!».
И тем не менее, рынок постепенно двигался на север (недельки):

А знаете, что было потом? Покажу движение в тех же пропроциях специально, чтобы вы могли прочувствовать ощущения участников рынка тех лет.


( Читать дальше )

     Продолжаю анализировать значения сМарт-Лаба в кумулятивном виде, т.е. не за каждый день конкретно, а суммируя за последние 22 торговых дня и несколько преобразовав коэффициенты (об этом ранее – http://smart-lab.ru/blog/69171.php, http://smart-lab.ru/blog/70271.php).
 


( Читать дальше )

Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.


( Читать дальше )

Решил факультативно изучить язык программирования C#.

Цель?

• Автоматизировать выполнение ряда задач по трейдингу.
• Преодолеть панический страх перед программированием.
• Иметь возможность самостоятельно писать скрипты для WealthLab, TSLab.

Сразу скажу, что мозг у меня абсолютно гуманитарный и творческий, нежели системно-технический. Хоть я и учился на Факультете Технической Кибернетики, и что-то то там линейное несложное в университете программировал, откровенно говоря после защиты диплома я даже не совсем понимал суть объектно-ориентированного программирования. Университет скорее не научил меня, а привил панический страх к программированию и уверенность в том, что это нереально просто для меня освоить что-то такое.


( Читать дальше )

Многие трейдеры, приходя на биржу очаровываются простотой начальных установок при данном виде деятельности. И действительно, вроде бы что может быть проще — «покупай дешево, продавай дорого» и будет тебе счастье.

Однако не зря говорят, что черт кроется в деталях. И когда приходит время принимать решение — так что же делать, покупать или продавать — начинаются самые разные способы принятия решений.
 
Кто-то до изнеможения смотрит телеканалы типа РБК, читает журналы с «умными» мыслями аналитиков и переложив ответственность на чужие плечи входит в сделку. И вдруг если цена пошла не туда, куда хотелось бы начинают с наслаждением ругать горе-аналитиков, но все равно ждут от них сигнала на выхода из позиции.
 
Другие трейдеры никому не верят. Они верят только в себя и свою интуицию… Зачесалась левая пятка — значит покупай. Если правая — продавай… Причем, как ни странно, иногда даже такой подход бывает успешным. Какое то время.


( Читать дальше )