Рис.1. Паника
 
THIS IS SPARTA M@THERFUCKERS OLD SCHOOL ALGO.
 
Что нужно знать, для того чтобы быть успешным трейдером и алготрейдером?
 
А ТЫ!? Хочешь на пьедестал ЛЧИ!?
 
Мат. часть inside.
 
 АТТЕНШН! Эта статья более чем на половину о дисциплинах входящих в Old School Algo, и более чем полностью является логичным продолжением моего предыдущего поста. Поэтому внимательно ознакомьтесь с классификацией ( smart-lab.ru/blog/155908.php )  алготрейдеров и комментариями к ней, прежде чем писать сюда!
 
 OLD SCHOOL ALGO SKILL TREE
 


( Читать дальше )

 
youtu.be/OG9_NoE3KWU
Шучу, конечно, в начале заголовка. Результаты старого и настроение на новый, как видится из Америки.
С Новым годом всех...
Говорят, что сайт стал более толерантным к иноземцам и инако-мыслящим. Верится с трудом, ну что ж, посмотрим...
 

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

TSLab конечно супер-бизнес! Прям круто что они сделали это. 
Сидишь в этой программе и думаешь — вот это чуваки реально дело сделали!
Еще бы им пожелать проникнуть на международный рынок с этим софтом, ибо штука-то вообще отличная и уникальная!

По поводу моих тестов, расскажу пару впечатлений.

• Это не ново, но снова почувствовал: самую простую вещь, кажущуюся нереально простой в ручном трейдинге может быть вообще невозможно жестко запрограммить.
• Пока сидишь ботаешь — время летит быстрее чем во время компьютерных игр=)))
• Пока тестируешь самую тупую идею, в голову приходит множество других идей.
• В авто-режиме поражает легкость того, как можно просмотреть эффективность любого параметра через оптимизатор. С феноменом переоптимизации все понятно, я не об том, а о легкости и скорости, с которой можно проверить — работает или нет.
• Результаты тестирования быстро дают понять — есть ли под идеей вообще какое-то стат. преимущество. Потому что если результат неочевиден, то добавить к сделкам комиссию и проскальзывания — и система моментально уходит в минуса. 
• Очень прикольно наблюдать за сделками системы, смотреть на прогон на графике и удалять ошибки, добавляя фильтр за фильтром. 
• Прикольно смотреть работоспособность одних и тех же вещей на разных инструментах — быстрее понимаешь их свойства и особенности
• Да и в целом — такая деятельность заставляет тебя думать и что-то исследовать. Потому что когда я просто смотрю на график и пытаюсь на нем что-то найти, мне быстро становится скучно, потому что все и так кажется очевидным.  

p.s. позавчера был на крокодиловой ферме в Хомстеде))
 

Голуби-месячные.



( Читать дальше )

Начало тут - http://smart-lab.ru/blog/158300.php
smart-lab.ru/blog/158305.php
smart-lab.ru/blog/158307.php
 
Финансисты в деле или «Генералы песчаных карьеров – 2».
 
В 2011 году акции Селигдара появились на ММВБ, но никто не проводил IPO, их просто вывели ИГ Русские фонды и начали их продавать.
 
Контролирующий акционер и маркетмейкер по бумаге  — группа «Русские фонды». Они же вывели бумагу на ММВБ.
 
Сколько продано не известно, и что там происходило выяснить невозможно – были ли переливы с «левого» в «правый» карман, я прочел не мало форумов на данную тему по данной акции, кто-то ждал цену ниже 5,5 руб. за акции. Дождались…
 
Вся история торгов с осени 2011 года…
 

 
Ситуация очень похожая на ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов», про который я написал еще в августе 2011 года — http://smart-lab.ru/blog/ideas/14109.php, продолжение

( Читать дальше )

Вопрос такой. Хочу запрограммировать закрытие по стопу в TSLab.
Хочу закрывать позицию внутри часового бара по цене входа минус константа.

Правильно ли я понимаю, то с помощью функции Закрытие Позиции по Стоп Лосс я могу закрыть ее только по цене закрытия часовой свечи? Но никак не внутри нее?

Как закрыть позу по рынку через константу от цены входа внутри часового бара?

Пример: стоп-лосс по лонгу составляет 1 рубль.
 

На последней свечке сессии должен был сработать стоп по рынку, очевидно.
Но мудрый TSLab закрывает позу на открытии следующей свечке, которая (ОП!) оказалась первой свечкой следующего дня, что существенно исказило картинку в сделке. Вместо убытка 1 рубль получен лосс 1руб 76 коп

Последние годы был прямо скажем непростыми… Многие корреляции, существовавшие до этого были нарушены, а старые сильно претерпели изменения. Впрочем, и здесь были очень хорошие моменты для сделок. Закрыл я 2012 и 2013 годы в плюс и в этой статье попытаюсь рассказать, какой прогресс у меня произошел в последнее время, и от каких своих минусов я избавился.

Прогресс №1 (убрал излишнюю эмоциональность из торговли).

Ранее всегда было несколько торговых дней в году, когда я поддавался эмоциям. В эти дни я часто терял более 20% своего депозита на фоне желания поймать быструю маленькую прибыль.

Решение этой проблемы я нашел в том, чтобы держать на счету только ту сумму, которой хочу  рисковать в одной конкретной сделке. Это, учитывая, что я торгую исключительно опционными конструкциями с известным риском, делает действия более точными, а потери запланированными.
Также часто это было связано с излишней усталостью, которая не давала мозгу нормально работать, и добавляла раздражительности. Выход нашел следующий –  это написание четкого плана с указанием всех возможных вариантов развития событий в будущем, а также вовремя открытой позиции не заниматься посторонними делами, которые могут отнять много умственных и физических сил.

( Читать дальше )

Рынок уже 6 недель в зоне эйфории. С вероятностью 0,83 СП500 в следующие 12 мес будет ниже текущих уровней. Почему только 0,83? — см. 2000-2001 г.г.