По мотивам: smart-lab.ru/blog/300948.php

Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2

Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.

Пример стратегии: github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp

Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.

И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)

Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.

Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.

ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.

Ситуация: торгую на нашей биржечке, пробую разные стратегии.
Живу понятное дело, с рынка. И вот стал замечать,
что для работы (поиск-анализ стратегий), не всегда хватает
рабочего компьютера с 4 ядерным Core i7 4790K на 4.0 ГГц ( http://ark.intel.com/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz ).
Программы пишу сам, многопоточные. Другими словами, нагружаю на всю котлету
всякими расчетами. Вариант оставить расчеты на ночь посчитать — иногда проходит,
но бывает гипотезы у меня крутятся разные и хочется их быстро проверить в течении дня,
а не ждать целую ночь (а то ночью тоже ворочаюсь, а это вредно).
И вот надумал я поменять рабочий компьютер, перейти на зионы.
Не для колокации, а как обычный компьютер, для расчетов.
И вот гложут меня сомнения какой мне зион нужен.
Вариантов несколько:
а) рабочая станция с одним зионом, с двумя

( Читать дальше )

                                                                                    «Вернёмся в начало»

Сланцевый газ и сланцевая нефть

Цель была одна выиграть время, чтобы не повышать ставку ФРС...

Много было сказано, что сланцевый газ это афёра века...
Так оно и есть...
Сланцевый газ и сланцевую нефть нельзя добывать долгое время
и тем более наносится колоссальный вред экологии… землетрясения...

Многие тут начнут возражать… НО
что выглядит глупее

( Читать дальше )

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 

( Читать дальше )

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Продолжение ... 

Первая часть здесь: "Отраслевой анализ российского рынка облигаций" 

Часть II

...

Отраслевая доходность размещения облигаций по сроку в 2015 году выглядит следующим образом:

 
Анализ размещения по сроку в отраслевом разрезе текущего года уже даёт разброс средней доходности в 7 процентных пункта — от 9,3%  до 16,5%.

При этом не менее, интересным выглядит общая картина исторической средней доходности в отраслевом разрезе за весь анализируемый период:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Это будет серия статей о том, как сделать подключение к Плаза 2 CGate своими руками.
 

Первая часть состоит из требований к программисту. И вводных данных.

А также закажем тестовое подключение на бирже. Пригодиться в следующей части. 
 

Погнали!

 

 

( Читать дальше )

Скажу так. Считаю данную книгу одной из самых полезных, потому что в ней нет туфты, только математическая точность и строгач. Читать можно примерно первые сто страниц. Дальше начинается больше математики, — я бы не сказал, что там что-то сложное, типа интегралов или дифференциальных уравнений, но рядовому человеку читать будет тяжело.

В принципе, эта книга годится только лишь для системных трейдеров, поскольку для несистемного подхода данные методы управления капиталом вряд ли покатят… Основная идея книги — это то, что существует оптимальная доля счета для осуществления торговой операции, которая будет способствовать максимизации геометрического роста депозита. Логичным кажется только то, что если вы будете торговать слишком маленькой долей счета (как Шадрин), то вы недозаработаете. Но не совсем очевидно то, что есть вы переберете кол-во контрактов выше нормы, то вы тоже будете зарабатывать меньше. 

Чтобы не парить вас деталями, я лишь дам ссылку на две статьи фин. словаря, в которых это все описано:
Критерий Келли
Оптимальное F

Основную идею, описанную в этой книге, еще в 2012 году рассказывал Алексей Каленкович на встрече смартлаба:
 

В общем, я точно могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению всеми системными трейдерами и алготрейдерами.