Не далее как вчера Мальчик buybuy написал топик Рыночный профит — прогноз или паттерн?, где в ходе обсуждения он загорелся желанием использовать ML для своих задач и возник такой диалог:

3Qu, нивапрос
Давай ему (ML) реальный рыночный сэмпл скормим? )))
Если не подавится — бабла поднимем по самое не балуйся )))
Практически гарантирую )))
С уважениемМальчик buybuy

…

Мальчик buybuy, 

Запасы данных у меня почти бесконечные
Постановка задачи тоже понятна

Мне непонятна.)
Подготовь данные для обучения, скажи каким ML обучать. Так и быть, накормлю твоими данными.
Только расскажи чему и на чем учим. Верняк скажу, что в такой постановке не прокатит и данные не подходят.) Поди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что, или дай бабла не прокатит.

( Читать дальше )

Всем привет!

Вступление к этой «рубрике» я написал в предыдущем посте (то, что 11 лет изобретаю торговые системы и т.д.), здесь же хочу добавить, что так как я за всю жизнь не прочитал ни одной книги по трейдингу, все совпадения в описании моих систем с описанием систем в какой-либо литературе прошу считать случайными ))

УУМТС №2 «Пробой минимума/максимума первой свечи»

Хорошо себя ведет почти на всех инструментах, в том числе на акциях (если, конечно, комиссии на акциях не слишком большие). Высокая волатильность инструмента не обязательна. 

Выставляем тайм-фрейм, при котором на инструменте за сессию будет 20-24 свечи.
Как только сформировалась первая свеча в сессии, ожидаем сигнала на вход. Входим сразу же по пробою минимума или максимума первой свечи в направлении этого самого пробоя (делаем это с помощью отложенной заявки). Выставляем тейк-профит, равный половине значения ATR D1 c периодом 5. Стоп-лосс ставим на противоположном конце (минимуме или максимуме) первой свечи. Если расстояние от минимума до максимума этой (первой) свечи превышает 30% от ATR, делаем стоп 30% от ATR, если расстояние от минимума до максимума первой свечи меньше, чем 15% от ATR, делаем стоп 15% от ATR (имеется в виду ATR D1 c периодом 5).
Исходы:
Если срабатывает тейк — отдыхаем до начала следующего дня (сессии).
Если же срабатывает стоп — тут же, на уровне стопа, открываемся в противоположную сторону, и у этой второй позиции делаем такие же ограничители (стоп с тейком), как и у первой. Делаем это так же с помощью отложенной заявки.
Если до конца сессии цена не дошла ни до стопа, ни до тейка — закрываемся в конце сессии по факту.
В общем, за одну сессию мы открываем не больше двух позиций.

( Читать дальше )

Я коротко.

Берем часовой график евродоллара, строим на нем машку — среднее значение курса за неделю (то бишь среднюю порядка 120), и проводим около нее линии, отстоящие от нее на 1,7%. Лучше всего это делать при помощи индикатора MAEnvelope (в терминале Dukascopy) или Envelopes (в МТ5).
Вот что получим



Хороший получился коридорчик, и в нем курс евродоллара почти всегда умещается.

Ну а если мы захотим провести среднюю не за неделю, а, скажем, за 36 недель. Какой ширины коридор лучше взять?
Можно, например, оставить его таким же — 1,7%. Получим вот что



( Читать дальше )

         Самый лучший и эффективный индикатор, который все игнорируют!

         Какое количество технических индикаторов есть в трейдинге? В Энциклопедии технических индикаторов Роберта Колби представлено более 400 различных их вариантов.

         Мы все прекрасно знаем, что их условно можно разделить на две большие группы:

1. Одни трендовые, которые хорошо работают при наличии тренда на рынке

2. Другие — показывают неплохие результаты при боковой динамике на рынке.

         Однако есть некоторые важные замечания:

1. Мы видим только левую часть графика, и не знаем что ждет нас далее, за горизонтом текущего дня. Тренд или боковик. Поэтому бывает очень и очень часто, что в тот момент, когда индикатор показывает, что цена вошла в область перекупленности и дает сигнал к продаже, на рынке начинается хороший тренд… И обратные ситуации.

( Читать дальше )

Приветствую друзья трейдуны и трейдерихи.

Трейдерихи — это те трейдеры, которые до сих пор ришку торгуют, вместо NG :)))

Все конечно сейчас знают про хайп нейросетей, которые сами говорят, пишут посты лучше чем Виктор Петров, рисуют картинки покруче Вангога. Вот и я наигравшись с Midjourney, которая мне картинку к этому посту нарисовала, решил поиграться с алгоритмами. 

На данный момент самая крутая нейронка — это openai.com. Но нас православных туда просто так не пускают. Пришлось мудохаться с зарубежным номером и впн, но тут думаю на смартлабе не дураки сидят, как туда попасть разберетесь. 

После утомительной регистрации, мне дали халявных 18 баксов и это реально много, так как за 2 недели игры со всякими текстами я потратил меньше 3х баков. 



( Читать дальше )

Чем выше инфляция, тем чаще слышны из утюгов упоминания кривой бескупонной доходности. Чем инфляция меньше, тем меньше таких разговоров, конечно, потому что а такие времена у серьезных дядек с деньгами появляется время заниматься настоящими делами.

КБД, G-Curve или, если позволите, Курва Джи намекает, в каком состоянии сейчас находится экономика, какие настроения на рынке облигаций и является индикатором стоимости безрисковых заимствований на российском долговом рынке.

Kurwa? Что за курва?

Кривая бескупонной доходности (zero-coupon yield curve) — кривая зависимости доходности однородных финансовых инструментов от их сроков, при условии, что промежуточные платежи отсутствуют.

( Читать дальше )

Из комментариев к предыдущему посту я понял, что людям трудно осознать случайность естественных процессов, таких как жизнь и эволюция. За естественными процессами они видят сознание, Бога, смыслы и замыслы.

Понимание случайности очень важно для успешного трейдинга. Потому что на бирже движения цены большую часть времени случайны и в среднем хорошо описываются логнормальным распределением.

В этой статье я расскажу о естественных процессах, случайность которых научно доказана. И про ценообразование опционов, в основе которого также лежит случайность. А в конце расскажу, как можно зарабатывать на бирже с помощью случайных движений цены.

1. Эволюция.

Для биологической эволюции нужно всего три составляющих: генетическая наследственность, мутации и естественный отбор.

Мутации могут быть намеренными, например при генной терапии (или вакцинации) мы осознанно (или не очень) вносим изменение в свой геном. Либо

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Покажу на примере Interactive Brokers.
У других брокеров аналогичная схема.

 

Итак, начнем

В статье будет идти повествование по налогообложению резидентов. Данная информация поможет Вам ориентироваться на рынке ценных бумаг. Информация будет полезной, как инвесторам, так и спекулянтам.

Кто признается налоговым резидентом: признаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, если они находится на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды выезда физического лица за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья. И другие.

( Читать дальше )

Обзор Interactive Brokers

Впечатляющая линейка классов активов и инструментов

 Минимальная сумма счета : $ 0

Компания Interactive Brokers (также известная как «IBKR»), основанная в 1993 году, предлагает оптимизированный подход к брокерским услугам, ориентированный на широкий доступ к рынку, низкие затраты и превосходное исполнение сделок. Клиенты могут торговать акциями, опционами, фьючерсами, валютой, облигациями и фондами на 135 рынках с единого интегрированного счета. В конце 2020 года компания запустила свою панель Impact Dashboard, которая помогает вам оценивать активы через призму социально ответственного инвестирования (SRI).

В целом, я считаю Interactive Brokers одним из лучших брокеров для профессиональных инвесторов и опытных активных трейдеров, которые хотят воспользоваться мощным набором инструментов и глобальным доступом к широкому спектру активов. 

 

Мы более подробно рассмотрим брокера Interactive Brokers, чтобы помочь вам решить, подходит ли он для ваших инвестиционных потребностей.

( Читать дальше )

В свое время искал инфу как пользоваться тестером стратегий на Tradingview. Но полноценного мануала не нашел. 
Прошло время, на личном опыте узнал о многих нюансах. Решил собрать все знания в одном видео. 
В нем разобрал подробно, как пользоваться тестером стратегий на Tradingview.
Показал как сам ищу профитные стратегии на Tradingview. 
Рассказал о подводных камнях, перекрашиваниях сигналов...
Надеюсь видео будет полезным для новичков.

Попутно вопрос к бывалым:
Как тестировать корзину из нескольких пар одновременно? Может есть какая-то доп приблуда? 
Хочу объединить тренд и контренд.