Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

Акции и облигации — инструменты фондового рынка, которые дают инвесторам хорошие возможности для заработка. Но у каждого из этих инструментов есть свои нюансы работы. Сегодня мы рассмотрим некоторые особенности работы с облигациями. 

1. Настройте для облигаций отдельную вкладку в QUIK. Параметры акций и облигаций разные, поэтому для облигаций лучше иметь отдельную закладку со специально настроенной для них таблицей. Основные параметры облигаций, которые должны быть у вас в таблице: объём торгов, количество сделок, цена закрытия, цена открытия, цена последней сделки, процент изменения, общий спрос и общее предложение, размер купона, НКД, доходность, дюрация, дата выплаты купона, дата погашения, номинал — есть облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-52001), есть которые амортизируются (Мечел-14об).

( Читать дальше )

Всем день добрый, попробовал написать своего самого простого робота.
Так как знаниями программирования не обладаю, то взял обычный калькулятор и EXCEL + автоматизатор + сервер Windows7.
И вот что получилось: смотреть тут 
2 месяца и такие результаты… кто что скажет по этому поводу? как у него получается добывать прибыль? Я просто в теории трейдинга не силен, да и не признаю всякие заумности).

Сама серия книг Билла Вильямса не очень проста в чтении, т.к. изобилуют антинаучной ересью. 
Однако при этом содержит в себе не плохую трендовую систему, популярную в узких кругах.

Писал давно подробную статью на тему. Очень весело получилось, почитайте. 


В этом же посте анонсирую робота по второй книге автора. Новые измерения биржевой торговли. 

Собственно: 



В Os.Engine этот робот вшит в стандартный набор. Берите, изменяйте под себя.

Вот его эквити из того поста(СберБанк, до 2016. В 2016 должно тож расти, проверьте сами в тестере Os.Engine, не ленитесь):



( Читать дальше )

Статья Ильи Коровина на тему прогноза и трейдинга. 

«Прежде всего –давайте определимся в понятиях. Это всегда не лишне сделать в самом начале любой дискуссии, чтобы не вышла ситуация, когда к седьмому часу/дню ожесточенных споров оппоненты вдруг обнаруживают, что под одним и тем же понятием изначально понимали разные вещи и по этой причине их спор не имел смысла с самого начала))

Итак:

ХАОС (в моем понимании и применимо к рынку, как к теме дискуссии) — это описание состояния рынка, когда вероятность движения его из заданной точки вверх или вниз равна 50% или постоянно колеблется вокруг этой величины с небольшим отклонением ( не больше ±5%) по Закону Больших Чисел .

При этом, оговорюсь сразу – я считаю что в подобном состоянии рынок находится не все время, но ПОЧТИ все время ( не менее 95 %). Оставшиеся не более 5 % случаев ( а реально – намного меньше) — это ситуации, когда вероятность движения рынка в ту или иную сторону значительно превышает 50%.Но возникают эти ситуации НЕ РЫНОЧНЫМ путем, а тогда, когда в том или ином активе появляется превалирующий финансовый поток с четкими целями, ценами и задачами, настолько мощный, что сметает все ИНЫЕ свободные рыночные факторы ценообразования, причем информация о такой ситуации заранее известна широкому кругу участников рынка. Если говорить об акциях, то чаще всего эти ситуации являются следствием действий самого эмитента, наиболее распространенные случаи – дивидентные отсечки и разного рода выкупы и байбеки с четкой фиксированной ценой и понятными широкому рынку условиями. Оговорка про широкий рынок не случайна, ибо если мы говорим о подобной информации, которая стала известна узкому кругу аффилированных лиц, то это называется – инсайдерской торговлей, которая мало того, что не рыночна и не доступна 99,9 процентам участников рынка, так она еще и незаконна, поэтому эти ситуации мы также рассматривать не будем.

( Читать дальше )

В своем прошлом посте я обещал раскрыть алгоритм robot_uralpro (25 место ЛЧИ 2010, HFT), но получил в личку много просьб от читателей смарт-лаба ( видимо тех, кто занимается алгоритмической торговлей) этого не делать. Аргументация, в общем, сводилась к тому, что народ у нас достаточно образованный и этим разоблачением алгоритма я могу наплодить армию конкурентов для  роботорговцев. И это правда -  например, когда в 2009 году начинал разработку стратегий, я вообще не знал ничего о том, как работают HFT, но, шаг за шагом, в условиях почти нулевой информации, удалось создать прибыльный алгоритм. Тем не менее, свои обещания надо выполнять, поэтому я принял решение, которое позволит трейдерам, серьезно интересующимся высокочастотной торговлей, получить обещанное, и даже больше, но в то же время значительно ограничит распространение: я предоставлю не только описание алгоритма, но и сам исходный код робота на C# с подробными комментариями точно в том виде, в котором он работал на ЛЧИ 2010, но все это — не бесплатно .  Далее причины, почему покупать это не нужно:

( Читать дальше )

Решил выложить свою ТС, по которой работаю, на растерзание «гуру», на радость новичкам, на потеху всем обитателям смарт-лаба. Я не кандидат на причисление к лику святых, и корона мне не жмет, написанное ниже – всего лишь МОЙ путь, один из многих возможных, просто пример концепции торговли глазами одного из легиона трейдеров! Может прозвучит наивно, но мне не жалко, потому как из 20-30 попробовавших – может у одного и получится по ней торговать, по причинам всем известным. Для тех, кто решится, но кто себя еще не нашел – первым делом прочитайте «Биржевые секреты», сделайте выводы — без прочтения книги ничего не поймете, не будьте обезьянами и тупыми повторюшами. Может это будет чьим-то счастливым билетом, буду только рад. Сам торгую относительно недавно, знаю как необходим совет несколько более пообтесанного товарища.

З.Ы. сразу оговорюсь — скрины с демо, просьба не кидаться тухлыми помидорами!

Так же попробую вести по ней аналитику/сигналы на D1 или H4, может чего и получится. Поехали.

( Читать дальше )

        Итак, моя десятилетняя карьера на заводе в качестве начальника снабжения завершилась неудачно, в связи с продажей завода новым хозяевам, которые довели завод до банкротства в рекордные 5 месяцев. При том, что до них это было одно из самых крепких предприятий в регионе (в своем секторе).
        Так как свободного времени у меня теперь намного больше, решил вспомнить свой опыт на HFT поприще — мой робот учавствовал в ЛЧИ — investor.moex.com/ru/statistics/2010/, robot_uralpro — 25 место.  Во-первых, могу сделать сеанс разоблачения этого робота, то есть подробно описать его алгоритм, если:
1. к этому посту проявят интерес достаточное количество людей
2. меня не остановит Secret, который вроде хотел (http://smart-lab.ru/blog/189085.php#comment2786041) проверить мой алгоритм на сегодняшних данных, и он вдруг  показал на бэктесте фантастическую :-)) эффективность (или хотя бы как в 2010), в чем я очень сильно сомневаюсь.

        Кроме того хочу начать разработку новых алгоритмов,  и хочу задать простой вопрос: Как вы полагаете, какие математические модели работают на нашем рынке (имеется в виду срочный рынок)? Любые мысли приветствую со следующими оговорками:

( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )