Рассмотрим трендследящую торговую систему (например, на скользящих средних, или любую другую) использующую только длинные позиции. Введем следующие определения:
 
Определение 1. Реализованная доходность сделки D – процентная разность между ценой выхода из позиции и ценой входа в позицию.
 
Определение 2. Максимально возможная доходность сделки maxD – процентная разность между максимальной ценой, достигнутой рынком за время удержания позиции и ценой открытия позиции.

( Читать дальше )

http://rbctv.rbc.ru/archive/markets/562949982390946.shtml

Карабьянц по ходу седня решил все накопившееся за год выплескнуть…

Анатолий Радченко, управляющий партнер United Traders рассказывает о том, какими усилиями досталась команде UT победа в конкурсе "Лучший Частный Инвестор — 2011", делится подробностями своей торговой стратегии, впечатлениями о рынке и взглядом на перспективы дальнейшего развития отрасли. 
 
Ведущие — Надежда Грошева и Василий Олейник.
Эфир от 23 декабря 2011 года. Приятного прослушивания!


Скачать файл (mp3, 19 mb)

Кредитное плечо (плечо финансового рычага, кредитный рычаг, финансовый рычаг, финансовый леверидж) — это отношение заёмного капитала к собственным средствам (иначе говоря, соотношение между заёмным и собственным капиталом). Также финансовым рычагом или эффектом финансового рычага называют эффект от использования заёмных средств с целью увеличить размер операций и прибыль, не имея достаточного для этого капитала. Размер отношения заёмного капитала к собственному характеризует степень риска, финансовую устойчивость. Запомните последнюю фразу, она для трейдера является ключевой.

А если проще и понятней, то кредитное плечо — это соотношение между суммой залога и выделяемыми под нее заемными средствами, например кредитное плечо 1:100 означает, что вам для осуществления сделки необходимо иметь на торговом счете у брокера сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки. Пример: вы покупаете 1,0 лот (100.000 USD) USDJPY. При кредитном плече 1:100 необходимая маржа будет составлять 1000$, при 1:200 – 500$, а при 1:50 – 2000$, но стоимость пункта от этого не изменяется. Для большинства валютных пар с долларом эти соотношения практически верны. И это не означает, что вы обязаны использовать весь депозит под маржу, здесь вступают в силу правила минимального объёма входа в рынок, которые установил брокер или дилинговый центр.


( Читать дальше )

• Отсутствие «торгового плана»;
• Не использование стратегии управления капиталом;
• Не использование защитных ордеров стоп-лоссов;
• Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим сделкам;
• Долгое удержание позиции;
• Усреднение убыточной сделки;
• Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение;
• Сверхторговля на счете;
• Неумение забрать со счета свою прибыль;
• Не следование своему торговому плану в процессе торговли;
• Нетерпеливость;
• Отсутствие дисциплины;
• Желание отыграться.

Итого: 13!


Рассмотрение каждой ошибки в отдельности:

• Отсутствие «торгового плана»

        Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: «Ты должен иметь план на игру!» Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь.
Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде — «я думаю, что инструмент пойдет вверх до ....$.  Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы.

( Читать дальше )

Первое место по доходности в рублях на конкурсе Лучший частный инвестор  заняла группа трейдеров UnitedTraders.com. За 2 месяца прибыль UnitedTraders.com превысила 11 миллионов рублей, а доходность составила почти 8000%. Этот результат являлся серьезной заявкой на победу в конкурсе в 2011 году.
Как достичь таких великолепных результатов, кто стоит за ником UnitedTraders.com, какой стратегии придерживаются лидеры, и что планируют делать по окончании конкурса, вы узнаете на этом вебинаре.

Я извиняюсь, если кто-то (в частности товарищ Gugenot), выкладывал данную новость, но раз ее нет в топе- это немедленно необходимо исправить.
     Также хочу извиниться перед самим Gugenot'oм за право рассказать сию важную и очень хорошую новость пользователям смарт-лаба, не попросив разрешения.
     Так вот, как гласит данная сыль http://finam.fm/broadcast/42/ 23.12.2011 | 10:05 в эфире будет нами многоуважаемый доктор и трейдер- любитель. 
Очень рад данному событию и хочу поздравить с этим! 
Буду обязательно смотреть эфир. Удачи, Gugenot!
 

«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы), UnitedTraders.com иPFP-invest  по абсолютному доходу «шли лоб в лоб»  последние недели конкурса.
Основной интригой было сможет ли скальпер обогнать и перегнать участника -мультимиллионера?! 13 декабря UnitedTraders.com это удалось. Но за оставшиеся два дня PFP-invest  собрался и показал поистине великолепные результаты: на 15.12.2011 18.45 доход участника, заработанный за время конкурса, составил 12.98 млн. рублей против 12,12 млн. рублей UnitedTraders.com.
Он полностью оправдал девиз конкурса «Лучший частный инвестор 2011»: «одна биржа – один герой».


( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)



       Данную торговую систему Я назвал «10-55»
     
       Торговая система описанная ниже не является реверсной, во всяком случае Я её не использую как реверсную! ;)  Скорее она направленная, потому как построена на трендовых индикаторах, с элементами пробойного стиля торговли! ;)


Смотрим:




Индикаторы:

• Скользящая средняя: период — 10; метод — Exp.;
• Скользящая средняя: период — 55; метод — Sim.;
• Скользящая средняя: период — 200; метод — Exp.;
• Parabolic SAR: настройки по умолчанию;
• Fractals: значение 11 (для упрощения визуального определения хай лоу).

( Читать дальше )

Давненько я ничего не писал на «тему» «Финансовый ликбез», думется, что и для «финансового словаря» эта тема подойдет.
Итак, последнее время, я достаточно пного уделяю постов (переодичных) рынку ликвидности. Я делал презентацию, дабы «объяснить» что это за «фрукт» и теперь пришло время для более серьезных «определений»:

Сделка РЕПО (от англ. «repurchase agreement» (REPO) — соглашение об обратной покупке) — это договор о продаже имущества с последующим его выкупом по фиксированной цене.

Фактически такие сделки состоят из двух частей. Сначала фирма «А» продает фирме «Б» свое имущество, а затем фирма «Б» обязана совершить обратную продажу этого имущества фирме «А» по цене, установленной в момент заключения сделки РЕПО.

Важно! Цель операций РЕПО — не купля-продажа как «факт», а временное предоставление денежных средств фирме «А» в обмен на временное владение ее имуществом.

Обычно, цена первоначальной продажи имущества (от «А» к «Б») меньше цены его обратной покупки (от «Б» к «А»}. В этом случае фирма «А» фактически получает денежный заем от фирмы «Б» и затем возвращает его с процентами. Иногда сделки РЕПО заключаются и на обратных условиях, то есть цена первоначальной продажи имущества больше цены обратной покупки. В такой ситуации фирма «А» оказывается кредитором, предоставляя; фирме «Б» заем, предметом которого является продаваемое ею имущество. Разница между ценами по первой и второй частям РЕПО называется процентом по сделке РЕПО (в первом случае — процент по денежному займу, во втором — процент по займу в виде имущества).

( Читать дальше )