Сразу скажу, что это — медвежий вариант, бычий тоже существует, но по некоторым причинам я его рассматривать в этом посте не хочу (может быть потом когда-нибудь :). В целом его медвежесть определяется тем, что мы верим, что находимся в primary C ко всему росту 1995-2008, при этом рост 2009-2011 был primary B. Если это так, то:
— рынок завершил 3ю волну снижения в большой С
— сейчас пошла 4-я волна (коррекционный отскок)
— 4-я волна может иметь целями 1510, 1605, 1700

Разметка:



Почему 3-я, а не 5-я в С? Во-первых, если это была 5-я, то не было соразмерной по длительности и силе 4-ки. Во-вторых, если С уже закончилась (т. е. 5-я уже была), то вся разметка вообще неправильная, и это не primary C, а intermediate C в рамках стандартной ABC коррекции к росту 2009-2011. Это приводит к бычьему варианту, о котором я сейчас не говорю.

( Читать дальше )

Все идет в рамках сценария... 
РТС фьюч 27911
хотя я не ожидал залива рынка за три дня ниже минимума… за что и поплатился просадкой счета… в моменте даже была мысль что весь сценарий на мусорку и мы полетим вниз
Капитуляция быков… октябрь ударный месяц медведя
… но рынок быстро испавил.

Неделю завершили 12% ростом, а с лоев за 1,5 недели на 20%

Пробили низходящий тренд от 1 августа 2011 + вышли выше 1400 

Разворотной фигуры нет, таким образом этот рост рассматриваю как первый пульс ... 

Поддержка 1400 + низходящий тренд
Сопротивление 1520



4ч


День

Цель = зеленая линия… отметка на сегодня 1680.

Основное направление = рост, посему работаю от лонга… но и небольшие  шортиты от 1520 вполне разумно, тк сналету такие уровни не берутся
 

я знаю что в инете есть много хороших сайтов, где очень грамотные челы делают расклад по многоим инструментам.
в связи с этим прсьба поделится ссылками на такие сайты в этой ветке.
думаю многим это будет очень полезно, да и некоторые расклады можно будет в будущем обсуждать, не рисуя картинку самим.

Жадность — чувство позитивное. В идее должно быть достаточно энергии, чтобы увлечь. «Восстановление», «слишком дешево», «отскок», «а на чем падать?» — слабые мысли, слабые руки. Крупный тренд всегда позитивен. Энергия движения. Купить задаром и продать в 10 раз дороже потом. Искать, где выгоднее. 20% вверх или 70% вниз, а потом 1000% вверх? Когда-нибудь. Для роста нет мощных идей. Нет энергии. Правее та сторона, где больше позитива. Позитив там, где осмысленность цели и масштаб. Негатив — трясущиеся руки, жалкие надежды, мольбы подранков… страх — это маленькая смерть...

...Тигр, тигр, жгучий страх,
Ты горишь в ночных лесах.
Чей бессмертный взор, любя,
Создал страшного тебя?

если это настоящее дно то мы его еще стестим или 72-68 фибы к нему сходим, ну а если это отскок то 1000ртс увидим(рейтинги амеры дефолт греции)
а пока все в рамках картинки 

Мощное пятиволное движение с апреля 2011 подходит к завершению

можно примерно спроецировать уровни 2 в С по сетке фибо, и 3 в С которая нас возможно ждет в 2012 (район 650, -300 по РТС:))) )

 
 





В «Волновом принципе» и других работах Эллиотта можно найти понятие «неправильной вершины» — одну из его неоднозначных идей. Эллиотт утвержчал что если растянутая пятая волна завершает пятую волну более высокой степени, последующий медвежий рынок либо примет форму длительной горизонтальной коррекции, в которой волна А чрезвычайно (мы бы сказали, невообразимо) мала по сравнению с волной С. либо начнется с такой коррекции (см. рис). Волна В. образующая новый максимум, является «неправильной» вершиной, неправильной, поскольку она возникает после окончания пятой волны. Эллиотт далее утверждал, что возникновение неправильных вершин чередуется с появлением нормальных вершин. Однако его формулировка не точна и запутывает явление, которое мы точно описали при обсуждении поведения последующих волновых растяжений и в разделе «Глубина коррективных волн». Вопрос в том. как Эллиотт обходился с двумя лишними волнами, наличие которых должен был как-то оправдывать. Ответ же таков: он был склонен усматривать растяжение пятой волны, когда фактически растянутой была третья волна. В 1920-е и 1930-е годы возникли два впечатляющих растяжения пятой волны первичной степени, что и породило такую его склонность. Для того чтобы превратить растянутую третью волну в растянутую пятую, Эллиотт выдумал коррекцию А-В-С. называемую «неправильной коррекцией типа 2».

( Читать дальше )

Как же я такое пропустил, да еще и от Тимофея. Не знаю.
Ну что ж попробую возразить со своей колокольни, лучше поздно чем никогда.

Что такое рынок из чего он состоит? Есть Математика, есть психология, немножко шума и ликвидность.

то что психологическая составляющая и ликвидность на рынке  имеют доминирующее значение — думаю спорить никто не станет. А что есть психология  — это поведение масс. Так вот в схожих ( стрессовых или наоборот эйфорических) ситуациях толпа веде себя довольно предсказуемо, что и заметил Эллиотт на графиках цен. Затем он систематизировал эти ситуации ( эмпирически) и предложил использовать для определения дальнейшего движения рынка.  Да это движения до какого то момента носят вероятностный характер. С каждым новым движением какие то варианты отпадают, какие то становятся более вероятными и уже окончательно движение имеет 100% вероятность.

Например сейчас движение в сторону 1450 пока мы не пробили уровень 1550 носит вероятностный характер, но после пробития никаких преград уже не останется.

Обьяснять это можно разными факторами кому-то нравятся технические индикаторы, кому то фундаментальный, но черт побери кто вообще смотрит на фундаментальный анализ, решения принимаются массами спонтанно. И как показала практика эти решения всегда одинаково отражаются на графике.

А если это так то почему б это не использовать, ведь даже мистер Доу признавал наличие трех вол роста, Эллиот же всего лишь развил теорию Доу, а пректор сделал её популярной.
Теперь про квантововсть и броуновское движение.
Этот пост тимофея напомнил мне про то как появляются Боги. Когда люди чего то не понимают или не знают, они придумывают Богов для обьяснения феномина или начинают это отрицать.

«Отрицание — самая обычная из человеческих реакций», но даже отрицая нужна закладывать вероятность ошибки.
В броуновском движении так же.  В те времена когда появился этот  термин непредполагалоась возможность посчитать движение каждой частицы в отдельность, сейчас же это можно сделать как вероятностным ( квантовая физика) так и физическим (  например захват частиц в БАК).
Есть еще такая теория, называется " теория хаоса" ( не доктора). Так во  там вносится различия между случайными и хаотичными событиями. Я исхожу из того рынок хаотичен, иначе если б он был случаен то в любой момент времени он бы принимал произвольное значение и всякие системы прогнозирующие его поведения — не работали б и разговаривать было б не о чем.
немножко ВИКИ

«Только по исходным данным трудно сказать, каким является наблюдаемый процесс — случайным или хаотическим, потому что практически не существует явного чистого 'сигнала' отличия. Всегда будут некоторые помехи, даже если их округлять или не учитывать. Это значит, что любая система, даже если она детерминированная, будет содержать немного случайностей. Чтобы отличить детерминированный процесс от стохастического, нужно знать, что детерминированная система всегда развивается по одному и тому же пути от данной отправной точки. Таким образом, чтобы проверить процесс на детерминизм необходимо:

    выбрать тестируемое состояние;
    найти несколько подобных или почти подобных состояний; и
    сравнить их развитие во времени.
»
Доу и Эллиотт это сделали. Они нашли путь по которому движется рынок 12345-ABC. Если Ты (Тимофей), считаешь что это не тот путь, то найди свой и опубликуй его, многие кстати так и делают, находят разные вариации: Бабочки, патерны, технический анализ. Все это работает — значит у рынка есть модель по которой он движется.Внимание вопрос:
Если эта увиденная и  предложенная Эллиоттом  и Доу  до сих пор работает, то почему б её не пользоваться.
да, опиратся исключительно на волновой анализ  сложно ( но можно). Он дает возможные уровни только по ординате, но если добавить  какой-нибудь из методов на ось абсцис, то картинка становится более четкой.
Но вернемся к письму.
распределение Гауса — оно  конечно хорошо. Ты видел лекцию Космофизические факторы в случайных процессах (http://vk.com/video-29238599_160654868). Попробуйка обьяснить с точки зрения теориика 18 века квантовые процессы, н очто б ну уходить далеко, обьясни как частицы могут менять своё состояние ( о чем говорит Шноль).
Еще одно допущение.
Для тех кто знаком с программированием:
Рынок я представляю программу поведения с множествами if и elso, которые и определяют все возможные варианты развития событий.  Эллиотт же предлагает отбрасывать невозможные варианты. И мне не важно как это будут обьяснять аналитики, мне важно «отбросить лишнее, оставив лучшее»
постскриптум
Вот сейчас многие рассматриваю возможность дальнейшего роста и те уровни какие достигнет индекс, теория же Эллиотта говорит о том, что до достижения новых низов ни о каком росте речи быть не может.

Наш читатель и телезритель Иван попросил меня опубликовать письмо, обращенное к Степану Демуре, следующего содержания:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СТЕПАНУ ДЕМУРЕ (от физтеха — физтеху)
Стёпа! Вспомни лабы по физике! Вспомни, как ты получал экспериментальную кривую и ИНТЕРПОЛИРОВАЛ её, когда полиномами, а когда тригонометрическими функциями!
Как это всё называлось? Правильно! Это называлось ФЕНОМЕНОЛОГИЯ.
Не находишь, что твой Эллиот = та же самая феноменология ?
Обладает ли феноменология предсказательной силой?
Нет, конечно!
Предсказательной силой обладает только ЗАКОН.
Чтобы из левой части графика получить правую часть графика, надо знать ЗАКОН, а не проводить ЭКСТРАПОЛЯЦИЮ.
Но даже ЗАКОН не всегда позволяет однозначно получить правую часть графика.
Если закон в броуновском движении? А в белом шуме? Есть. Это = распределение Гаусса.
Можно ли получит график положения броуновской частицы, зная этот ЗАКОН ?
Ответ ты знаешь. Некоторые законы носят вероятностный характер. И не позволяют рисовать правую часть графика ...
Поэтому хватит пудрить людям мозги! Да, и себе = тоже )
Хватит делать неправильные предсказания и разбираться, в какой фазе какой синусоиды ты сейчас находишься )
Помни всегда: это = всего-навсего = ИНТЕРПОЛЯЦИЯ того, что УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ.

Иван.