Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:




Можно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.

Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели. 

Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами. 

В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.

 

( Читать дальше )

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

Практикум управления эмоциями в трейдинге. Часть 5.
     Предметом обсуждения этой части нашего практикума является обязательная составляющая биржевой торговли — риск. Именно управление рисками, по нашему убеждению, может привести трейдера к успеху. А восприятие рисков – наиболее важный аспект психологии трейдинга. Скажи мне, как ты понимаешь риски, и я скажу, как ты зарабатываешь на бирже. А если ты не зарабатываешь, значит, придется учиться воспринимать риски иначе.

     На консультациях команды сайта  1oooooo.net/ на вопрос про управление рисками все без исключения трейдеры начинали говорить про stop-loss. Давай и мы с тобой начнем с этого же. Каждое слово, которое я здесь напишу, ты уже много раз читал и слышал. И много раз произносил и писал сам. Все мы, вроде, говорим одно и то же, одними и теми же словами, но каждый о своём.


( Читать дальше )

 
 Практикум управления эмоциями в трединге. Часть 4.
      Многие трейдеры начинали торговлю на бирже, используя торговые системы, которые кто-то когда-то публиковал в интернете;  некоторые  обучались на семинарах или в проп-компаниях.  О проблемах, возникающих при торговле по чужой торговой системе, идет речь в четвертой части Практикума управления эмоциями в трейдинге: «Кто укладывал твой парашют?»


( Читать дальше )

Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

 

( Читать дальше )

Практикум посвящен профилактике психологически некомфортных состояний, возникающих в условиях повышенной неопределенности, которая характерна для биржевой торговли. В тексте использованы реальные примеры из практики консультирования трейдеров командой сайта МИЛЛИОНА.НЕТ. Фрагменты торговых систем и рассказов трейдеров публикуются в анонимном виде с их согласия с целью помощи другим трейдерам. Традиционно практикум проходит в общении «на ты». Тем, кто от  нашего «тыканья» испытывает дискомфорт, мы не рекомендуем продолжать чтение данного материала.
 

Предисловие. Ни разу не психология.

 
      Конечно, психология – дама капризная; порой – экстравагантная… Но в большинстве случаев она и рядом не лежала с проблемами  трейдеров, обратившихся за психологической консультацией. 

( Читать дальше )

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

                                                   Добрый день!

   Заканчивается 2013 год... Год был непростым. Год глобального распределения финансовых потоков и начала сокращения американских куевых программ стимулирования. Попытки лечить экономический кризис увеличением денежного предложения уже частично привели к замене вторичных денег, сгенерированных производительным капиталом ничем не обеспеченными первичными деньгами. Это все быстрее приближает мир  к раздуванию финансовых пузырей. На Америку надвигается рецессия, стагнация. И как только  американские рынки начнут сыпаться, обрушимся и мы (а может и раньше)… и у нас случится дефолт, девальвация и, хуже того, деноминация… впрочем нам не привыкать!

   Почему существует такая опасность?   К  вероятности скорого схлопывания пузыря ( о сроках напишу ниже) приводит  лечение экономики через накачивание ее денежными потоками путем манипулирования  ставкой рефинансирования. На самом деле в экономике переизбыток денег, и все обсуждаемые здесь кризисы являются приключениями излишнего денежного навеса. На этапе краха очередного пузыря банки, инвестиционные фонды терпят убытки. Выводят деньги с ликвидных рынков для покрытия этих убытков. Теряют доверие друг к другу и снижают лимиты на взаимное кредитование, что замедляет скорость оборота денег. Остальные инвесторы, ни как не связанные с лопнувшим пузырем, тоже выводят деньги с падающего рынка и уходят в кэш. На растущем рынке инвестор быстро избавляется от кэша, деньги должны работать. На падающем его поведение меняется на обратное. Скорость оборота денег замедляется. А ценовое равновесие на рынке определяется количеством денег и скоростью их оборота. Раз скорость оборота замедляется – денег не хватает. Вот и кризис ликвидности, вызванный избытком лишних денег. Экономику лечат накачиванием новых денег, но когда скорость оборота восстановится, обнаруживается, что лишних денег стало еще больше. Таким образом, глобальный излишек денег рождает локальный во времени кризис ликвидности и вспоминается memento mortis (монахи ордена тамплиеров знали, что все заканчивается очень внезапно).

( Читать дальше )