Представьте опытного трейдера: наверняка он не говорит котировками и не рассказывает про индикаторы — он просто говорит «сильный тренд», «пробой уровня» или «ложный отскок». Для него график это язык: свечи, объёмы и уровни складываются в понятные фразы о том, что сейчас происходит на рынке. Именно от этой человеческой интуиции я и отталкивался в своём эксперименте.

Идея была такая: а что, если научить искусственный интеллект понимать этот язык? Не подавать модели сырые числа, а переводить бары и объёмы в текстовые описания наблюдаемых паттернов и кормить ими языковую модель. Гипотеза была что в тексте уже будет содержатся достаточно данных, чтобы модель научилась связывать недавнюю торговую историю с тем, пойдёт ли цена вверх на следующий день.

Мои результаты, о них ниже

Инструмент эксперимента — модель distilbert‑base‑uncased с Hugging Face и это облегчённая, быстрая версия BERT для понимания языка.

В предыдущем посте был пример от ДОХОДЪ. Они молодцы, но субъективно ставка на часть факторов, которые пока в условиях российского рынка показывают себя слабо, «отъедая» доходность у более сильных. К тому же нет элемента конкуренции за капитал между факторами.

А как правильно? Разумеется, однозначного ответа нет. Но ведь он и не нужен. Давайте попробуем улучшить буквально следующие несколько шагов.

Какие активы возьмём

Из прошлого поста понимаем, какие классы активов даже при пассивном удержании на длинной дистанции несут положительную доходность. Соберём «суп» из доступных ингредиентов.

Берём данные с 2003 года:

1. Акции — индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR, после налогов.

1. Облигации — индекс МосБиржи государственных облигаций RGBITR

1. Недвижимость — тут проблема с ликвидными инструментами остаётся. Есть индекс московской недвижимости Домклик и фьючерс на него, но оборот пока смешной. Есть индекс фондов недвижимости MREF, но в базе расчета индекса всего 8 фондов. Пока для длинного ряда данных использую динамику 1-комнатной квартиры в родном Петербурге

Китай за свои товары и услуги получает от Запада денег в 9 раз больше, чем от России; а от «объединенного Запада» в 13 раз больше, чем от России;

Вопросы..
1. Китаю нужен экономически сильный Запад, чтобы продавать ему еще больше своих товаров, повышая свою «выручку» и «прибыль»?
2. Китаю нужна экономически слабая Россия, чтобы покупать у нее еще больше дешевых ресурсов, снижая свои «расходы» на производство и повышая рентабельность.

РИА Новости публикует перечень главных товаров в структуре российско-китайского экспорта. Россия поставляет Китаю энергоносители, которые составляют 46,2% экспорта (уголь – 4,4%, газ – 7,9%, нефть –29,5, нефтепродукты – 3,4%), металлы (никель – 0,9%, железо и сталь – 0,9%, алюминий – 3,65%, драгметаллы – 1,7%), а также древесину и бумагу – 2,95%. Китай же поставляет оборудование (22,6% экспорта), телефоны (1,6%), автомобили (5,1%), химию (2,4%), обувь (1,7%), одежду и ткани (3,5%), пластмассы (2,4%). Официальная статистика свидетельствует, что мы превратились в источник дешёвого сырья и рынок сбыта китайской продукции.

Об этом в интервью РБК заявил Александр Шевелев — генеральный директор «Северстали», одной из крупнейших металлургических компаний России, на которую приходится 14% всей выплавки стали в стране.

По словам Шевелева, по металлургам ударили экспортные ограничения, связанные с санкциями, а усугубил кризис беспрецедентно долгий период высокой ключевой ставки ЦБ.

«Дефицит финансов способен в долгосрочной перспективе превратить промышленные предприятия в груду ржавого металла», — предупредил Шевелев. По его словам, металлурги столкнулись с резким падением спроса, а самый большой риск, который несет нынешний кризис, — это полная остановка развития.

По данным Росстата, в прошлом году российская металлургия сократила выпуск на 1,5%, несмотря на спрос оборонных заводов, а в этом спад ускорился до 10,2% год к году.

Экспорт стали из России из-за санкций снизился на треть: в прошлом году сталевары смогли вывезти  за рубеж 20 млн тонн продукции против 31 млн тонн в довоенном 2021-м.

За то что предоставляют статистику результатов.

Вот есть такой Сергей Попов (также известен как Малышок), узнал о нём из этого видео:

Неважно что он там призывал покупать, главное что под видео было его автоследование в Тинькофф: www.tinkoff.ru/invest/pulse/profile/Malishok_P.Sinvesting/yield/