Пока нет видео выступления Тимофея Мартынова выложу краткое содержание чата (все скопировать не удалось), во время его выступления, особенно понравилось с 15.32 минуты: Все персонажы вымышленые любое сходство чистое совпадение

15:10
алекс: перегорел пацик)
15:10
сипа: iLearney за Герчика спасибо, но Мартынова слушать тяжело так ему и передайте пусть возьмет мастер класс у Михалыча как проводить семинары!
15:11
владимир: гавно пишется
15:11
владимир: че он несет????????
15:11
саша: пусть по листочку на рбк читает, зачем это? понятно почему демура слалися
15:11
Remote: Без суфлера яжедо ...
15:11
саша: слился
15:11
Dad: мастер -класс Мартынова — говно
15:11
алекс: сипа-согласен!
15:12
aimed_fire: владимир, правильно писать «говно»
15:12
ВладимирБ: да все норм он говорит!!! просто понять нужно
15:12


( Читать дальше )

Навеяно постом Spydell  spydell.livejournal.com/471268.html
что наш рынок на СПОТе сейчас по оборотам на уровне 2003 года.
«Еще более забавно слышать про всякие там МФЦ, что на этом фоне смотрится зловейшим троллингом»….
     "Сейчас происходит чудовищная по своему масштабу институциональная деградация. Это когда отмирают целые сегменты рынка.«Растут развитые рынки. Причина раскорреляции в том, что там есть масса заинтересованных лиц, помимо инвесторов. Менеджеры компаний, развитая финансовая система и правительство. Все так или иначе вовлечены в рынок, поэтому ФРС, Банк Англии, ЕЦБ активно поддерживают по возможности рынки. У нас же, да и в других развивающихся странах (том же Китае) рынок нахер никому не интересен среди крупняка, т.к. интересы лежат в другой плоскости. Как распилить бюджет, украсть, сохранить власть. Не до рынков. А в США наоборот — власть концентрируется вокруг финансовых рынков, отсюда и сила S&P500. Иная форма правления».
     Крупнейший государственный банк уходит с рынка http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/212954/ а зачем он ему, если сами знаем, как они зарабатывают и г-н Костин самый высокооплачиваемый менеджер по версии Forbes, за курс акций банка он даже не краснеет. За взятый на бизнес кредит менагерами РТ сажают того кто его брал, а те кто его выдал как бы и не причём.  При этом наш средний бизнес отжимается по полной программе, высокими ставками, залогами и поручительствами и тут же кредитует Китайские производства

( Читать дальше )

Update: Коллеги, буду благодарен за идеи для дальнейшего развития. Пишите в комментарии.

Доброго вечера, коллеги!


Рад представить вашему вниманию мою маленькую революцию в деле автоматизации системного трейдинга!

Если лениво читать много текста, можно просто посмотреть видео по ссылке, там все подробно и понятно описано.

Скачать штуковину можно тут. 

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот.
 
Я писал об этой своей разработки некоторое время назад, но тогда это был просто очередной платный проект. Сейчас же я готов представить вашему вниманию бесплатное приложение (можно сказать привод), который позволит автоматизировать торговлю с помощью любого внешнего источника сигнала. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик, но думаю, вскорости сделаю альфу, смарт и алор).


( Читать дальше )

Вчера в здании Финансового Университета прошел весьма интересный семинар по рынку РЕПО. Отдельное спасибо организаторам — НФА и ФУ, а также докладчикам — С.А.Швецову (ЦБР); Игорю Маричу (Московская Биржа); М.В.Черемисиной (НРД) и Н.Е.Анненской (ФУ РФ и ИК Метрополь).

Г-н Швецов (ЦБР): в начале семинара перечислил основные элементы управления ликвидностью, а именно — свопы, МБК и РЕПО (как раз об этом в основном я и пишу в этом блоге).
Рынок РЕПО активно развивается с 2002 года, когда в Налоговом Кодексе РФ появилась 282 статья, более точно регламентирующая эти сделки (ведь если посмотреть на сделку РЕПО (не зная ее сути) — это покупка/продажа, не по рыночному курсу и т.д. и если ее учитывать по «обычным» нормам — экономическая целесообразность пропадает).
2009 год — статья 51.3 ФЗ о ценных бумагах

( Читать дальше )

Индекс корпоративных облигаций ММВБ (MCXCBITR) в очередной раз обновил свой исторический максимум. Тем самым, дав сигнал к среднесрочным покупкам на рынке акций. В большинстве предыдущих случаев такой сигнал приводил к росту фондового рынка на срок от пяти дней до трех недель.
 
Индекс корпоративных облигаций (MCXCBITR) в связи с методикой его расчета преимущественно растет. Но временами бывают небольшие просадки. Выход вверх из которых и дает сигнал о том, что инвесторы готовы продолжать вкладываться в рынок. Наиболее сильные сигналы по такому методу можно получить, когда индекс MCXCBITR обновляет свой исторический максимум. Но зачастую работают и те сигналы, которые образованы выходом этого индекса из локальной просадки.
 


( Читать дальше )

содержание журнала:
http://fomag.ru/upload/iblock/433/FdO%20r11%202012_Soderjanie.pdf 

Где искать журнал Ф&О — ХЗ.
Нигде его не найти.

Ни у кого кстати архивчик журналов не завалялся?
С удовольствием приму в дар:)

upd. Ссылка на статью: www.fomag.ru/interviews/timothy+martynov/ 

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:



1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?

• мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
• чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
• Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
• Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
• Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
• Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
• Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
• Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
• Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
• показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

Прошел программу IDT в topsteptrader.com
Ведет Ray Bruchette. Стоял в пите. 20 лет торгует. Вводный вебинар <a href=«www.youtube.com/watch?v=chQgDbufwKs»></a>
Название не совсем отражает то, что представляет из себя курс.
Короче.
Понял что полный придурок. Большая часть моих мнений о том что такое трейдинг и почему успешные тредеры такие, оказалась полнейшей шнягой в моей голове. Вообще  большая часть моих мнений о мире и сильных мира сего оказалась полнейшим винегретом мешающим мне жить. Не уверен что осознал хотя бы 10ю долю всего что мешает  чисто видеть картину самого себя, своих действий, проводить трезвый анализ, и адекватно реагировать на рынок.
Для начала хотелось бы выразить большой респект тем  у кого получается делать постоянный стабильный доход. Это много больше чем система или грааль.  Это показатель личности.  Сразу скажу что они 100% достойны своего дохода. Достойны выбирать как его тратить и куда его направлять, тк они уже доказали свою способность принимать верные решения в своей жизни. (Тимофея в живую в работе видел) Сразу оговорюсь, что это же касается и роботостроителей. Мой опыт попыток построить и доверить деньги роботу говорит о том, что принимать решений нужно не меньше. Решения должны быть трезвые. И плевел в этой куче много больше чем в ручном трейдинге. 


( Читать дальше )