Есть несколько моментов, которые новички и даже некоторые профессионалы не учитывают в своей торговле. Один из них – это попытка изучить досконально рынок, но при этом, даже не начав изучать себя и свой внутренний мир. Изучение рынка и понимание того, что как и когда может стать катализатором движений того или иного актива, бесспорно, является нужным и одним из наиболее важных моментов в будущей успешности трейдера, но есть масса примеров когда великолепные аналитики не достигали абсолютно никакого успеха в торговле на рынке ценных бумаг.Причина этого – полное незнание своего внутреннего мира и тех преград, которые мешают реализовывать задуманное.

Итак, перед тем как формировать собственную стратегию, трейдеру необходимо определиться со своими ключевыми недостатками.

Пункт 1 – неумение признавать собственные ошибки.

Данный недостаток является, пожалуй, одной из основных преград на пути к успешной торговле. В этом случае трейдер, даже делая в 9 из 10 случаях абсолютно правильные прогнозы, может очень быстро обанкротиться. Возможные ошибки в этом случае связаны с такими вещами, как невозможность своевременно закрыть убыточную сделку, а также с усреднением убыточных позиций отнюдь не руководствуясь торговым планом. (сразу оговорюсь, есть стратегии активно предусматривающие усреднение против ранее открытых позиций, таких стратегий вышеизложенный материал не касается).

( Читать дальше )

Хотел в комментарии Александру Шадрину к этому топику написать написать, да смарт-лаб сказал, что, комментарий слишком велик.

Александр, ты прав вот в чём:

1. Большая часть людей, пришедших в трейдинг никогда не заработает деньги, более того — потеряет.
Даже в Новосибирске, городе далёком от финансовых рынков, в отличии от Москвы, я видел сотни новых людей разного возраста и материального положения, каждый месяц приходящих к брокерам, либо в дилинговые центры в надежде заработать деньги торговлей на бирже. Все эти люди всегда новые. Реклама, в том числе кинематограф и СМИ сыграли здесь свою роль.
2. Трейдинг выглядит красиво только на картинке, где человек сидит с ноутбуком на берегу моря, либо в дорогом офисе, за столом с шестью мониторами. Более того такая распространённая реклама уверила людей в том, что для успешной торговли нужно всего пару часов в день. А что получается на самом деле? В реальности все новички погружаются в торговлю с головой и сидят за монитором с 10:00 до 24:00. Кто-то проторгует месяц, слив депозит, кого-то хватит на полгода, кого-то на год-два-три, может пять лет. И будет неплохо, если человек научиться не только не терять деньги, но и уносить с рынка хоть какие-то копейки. Трейдеру в начале своего пути придётся сидеть часами за монитором, истощаясь материально и морально. А этот начальный этап может продлиться от месяца до нескольких лет. И не факт, что человек начнёт зарабатвать. Более того — такое просиживание за монитором и наблюдение за ценами, особенно если это скальпинг, отобьёт любую возможность (а у кого-то желание) заниматься параллельно чем-либо ещё — изучать иностранный язык к примеру (знаю по себе — при интрадее ещё успевал, а вот при скальпинге даже после окончания торгов уставал катастрофически и просто ложился спать). Многих трейдинг приводит не только к истощению, но и к отупению, об этом даже Василий Олейник писал, который видимо повидал за свою трейдерскую карьеру много трейдеров, с которыми не о чем поговорить.

( Читать дальше )

 
Пару месяцев назад завершил одну интересную программу, которая самостоятельно ищёт прибыльные свечные паттерны. Решил было спрятать под подушкой, но недавно передумал. Пока доделывал, появилось несколько HFT идей. Буду заниматься ими, а эту подарю миру.

Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит.
 
Plan:

1. Что такое свечной паттерн;
2. Алгоритм поиска паттернов;
3. Подводные камни;
4. Оптимизация, многопоточность;
5. Альтернативы.

( Читать дальше )

Многие слышали о волновой теории Ральфа Эллиотта. Для тех кто не слышал — поясню,
это математическая теория, которая описывает законы поведения человеческого социума и соответственно влияние их на финансовые рынки. Так как расти цене того или иного актива в конечном итоге зависит от той общности людей которые решают покупать или продавать этот актив. Теория Эллиотта достаточно успешно применяется на практике уже более 70 лет и доказала свою значимость в описании поведенческих моделей трейдеров.

Вкратце теория состоит в том что любой цикл в движении цены можно описать восемью волнами, пять из которых будут направленным движением а три корректирующим. Эллиотт определил что данные последовательности практически неизменны и повторяются по форме, различаясь по продолжительности.Наличие таких моделей связано с тем что все они основаны на поведении людского социума, которое меняясь с временем, почти не меняет свои глубинные мотивы поведения. Такие как страх, паника, счастье, тревога, безмятежность. Но коли так, и раз такими законами можно описать движение котировок на биржах, почему бы не попробовать описать законы истории людского общества. Ведь нет никаких отличий. И там и там действует одно и тоже общество людей
.


( Читать дальше )

Довольно забавно читать опусы некоторых экспертов в области спекуляций, которые этим уже довольно давно занимаются, и начинают верить в то, что они довольно сильно выросли в этой области. Могут написать типа: «ну если честно, за последние 3 года я сильно вырос и моя торговля и работа на фондовом рынке очень сильно изменилась!» Вот так...

Забавно — случайные события выдают за данность. Смотрю иной раз и поражаюсь на рассуждения про то «куда пойдет рынок завтра», «вырастет или упадет на 2000 пунктов индекс РТС» — какие-то непонятные задачи, игра одним словом.

Ладно бы они себе нажимали на кнопки и «отбивали» свои потерянные миллионы за «первые 3-10 лет», так нет — они начинают учить других этой замечательной деятельности — «готовить себе мясо» на обед так сказать. Как-то цинично это.

Мне понравился текст от Механизатора — http://www.long-short.ru/post/propaganda-intradeya-kak-sdelka-s-sovestyu-230, ниже привожу его, прочитайте — есть о чем подумать…

( Читать дальше )

В продолжении темы Налоги. Написал я вопрос поднятый в предыдущей теме на форуме налоговой службы, но модераторы почему-то решили что этот вопрос не достоин оказаться на форуме и его не разместили, далее я адресовал этот вопрос  человеку который занимается оптимизацией налогов на что он мне ответил и за это ему огромное спасибо:
Если у Вас есть подтверждающие документы, что кредит 100 000 руб. потрачен на приобретение акций, справки банка о сумме начисленных и уплаченных %%, то можете самостоятельно заявить «возврат НДФЛ» за год, в котором Вы получили 20 000 дохода. Для этого подается декларация по форме 3-НДФЛ.
 Применяются правила статьи 214.1 п.10 пп.11 НК РФ (проценты за пользование кредитом, но не более ствки ЦБ РФ * 1,1). Кроме того, в ст.214.1 п.10 перечисляются иные расходы, по которым, возможно, у Вас имеются подтверждающие документы.
 
Далее, сейчас я готовлюсь к сдаче экзаменов по базовому экзамену, там есть глава «Налогооболожение на финансовом рынке» и вопрос под номером 7.2.130 он звучит так:«Физическое лицо, взяв в банке кредит под 15% годовых, приобрело ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. Ставка рефинансирования ЦБ РФ состовляет 10% годовых. Сумма уплаченных процентов за пользование привлеченными ден. средствами составила 300 руб. На какую сумму м.б. уменьшен доход от продажи указанных цен. бум-ов»

( Читать дальше )

По мотивам моего поста: smart-lab.ru/blog/181050.php

Вебинар состоится сегодня, в субботу 17 мая, в 20:00 по московскому времени.

План вебинара:

1. Коротко обо мне.
2. Опасно ли продавать «голые» опционы.
3. Некоторые преимущества данной стратегии.
4. В чем подвох?
5. На какую доходность можно рассчитывать.
6. Размер капитала для продажи опционов.
7. На каких рынках можно продавать опционы.
8. Мой путь, мои успехи и ошибки.
9. Главная причина разорений при продаже опционов.
10. Предложение, от которого невозможно отказаться.

P.S. Запись вебинара:
 

Есть вопросы? Пишите: Option-Seller.Ru/contact

Цена=объем
 
любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...
 
индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )
 
берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем


( Читать дальше )

Актуально для меня кстати:)

Все больше и больше нравится использовать R для поиска идей и анализа. 
Сегодня я хочу рассказать о небольшом исследовании и сравнении системы прогнозирования на основе алгоритма случайного леса и  алгоритма ближайшего соседа. 

Вопросы, которые я себе ставил были следующими:
— на сколько алгоритм Random Fores (RF) продуктивнее чем Nearest Neighbor (NN) или наоборот;
— каково влияние параметров количества случайных соседей на работу алгоритма и на сколько оно может оказаться простой подгонкой данных;
— получится ли эффективно сочетать результаты NN для маленькой и большой выборки, избавляясь тем самым от ошибки переоптимизации;
— как оценить надежность обучения;
— какой метод работает лучше, регрессионный или с формализованными ответами;
— когда проводить переобучение;

Данное исследование помогло мне ответить на некоторые вопросы. 

В качестве предикторов были использованы некоторые внутридневные метрики (10 штук) акции AAPL за один год, результатом я считал изменение цены акции от Close первой пятиминутной свечи до конца дня. Сразу скажу, предикторы мне показались неэффективными, но суть исследования, все же, была в оценке методов прогнозирования прежде всего. Я надеялся, что алгоритмы смогут выявить определенные паттерны внутри многомерного пространства и использовать их. 

( Читать дальше )