Наконец-то мы дождались отчетности банков по 101 форме!

Итак, предлагаю Вашему вниманиюдинамику изменения остатков на текущих счетах юридических лиц за сентябрь 2014 года:


Увеличили Остатки:



( Читать дальше )

Всех с пятницой хороших выходных )))

 

Биржа решила просто удалить эту информацию с сайта — теперь просто количество участников, без цифр прибыли/убытка. Напомню, что вчера слив суммарно по всем участникам составлял около 110 млн руб.
Чо, мы делаем деньги на рынке! 

Мне 21, я начал торговать когда мне было 17 лет, форекс кухни все дела, сливал все свободные деньги которые у меня появлялись. Постоянно искал граали на разных сайтах, форумах и т.д, тучи систем и рыночных гуру, и вроде вот уже нашёл, ан нет слил опять депо) Слил по студенческим меркам я много, при том, что в основном я учусь, работал я мало, и деньги были в основном родительские.
 Так продолжолась где-то 1.5-2 года. Если бы мне в начале всех этих делов кто нибудь вдолбил в мозги про риск-менеджмент, то я врятли бы всё слил, может быть даже и заработать удалось)) Итак спустя 2 года, начало приходить более менее осознание своих ошибок, начал строго соблюдать рм, понял что дисциплина и отсуствие эмоций одни из главных состовляющих в успешной торговле. Появилась система, причём вполне работаспособная, появилось более менее понимание рыночной ситауции (сантиментов как говорит майтрейд:). Я перестал, пытаться интрайдеить, скальпить на всё депо, усредняться, пирамидить, локировать, хеджить и так далее)). Я сам подогнал под себя систему, по которой торгую до сих пор. Самое главное от чего я избавился, так это от чужого мнения. Постоянно как ни зайдёш на смарт-лаб или другой сайт на нашу тематику, вечно идут споры (мол скальпинг онли рабочий метод все остальные сливалы, в среднесроке ты сольёшся, на валютах не заработать). Реально когда новичёк приходит на биржу, или даже не новичёк, а человек который торгует, но торгует в ноль, читает данные посты и коменты, его начинают терзать сомнения, он подвиргается чужому мнению, начинаются опять поиски какого то грааля, и человек не понимает что каждому трейдеру комфортен свой метод, одному скальпинг, другому среднесрок. Я знаю это по себе, и уверен тут много таких людей:)

( Читать дальше )

                            Сланцевый бум Монтерея.

      ППН — Почему Падает Нефть. Вчера про ОПЕК ( smart-lab.ru/blog/210427.php ). Сегодня — про Shale. Хорошо, что на СЛабе нет чайников, которые подумали бы, что разговор пойдет про шале. Итак, сланцевая нефть. Слов мало, картинок больше. От нефти уже всех тошнит? Ну, что ж тогда к американцам.

     В последнее время заметно примолкли фанфары и о сланцевой нефти и об американской победе сланцевой революции. Наоборот, все аналитики бросились вдруг прогнозировать уровень цен на нефть, за которым «труба» сланцевой нефти. Что ж глянем и мы.

( Читать дальше )

Наткнулся тут на видяшку, с истинно британским юмором. Заменить «красные линии» на индикаторы и плоть от плоти аналитика рынка в руках «профессионалов» 

Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

«Цена на нефть снизилась на столько, значит курс рубля должен упасть на столько, чтобы суммарно бюджет получил те же деньги, что и были в него заложены»

В формуле не учтены:
а) Объемы продажи нефти, кто сказал, что они будут неизменными при падении цены?
б) Доля от продажи нефти, которая попадает в бюджет, кто сказал, что государство не может повысить эту долю?
в) Доля бюджета, которая наполняется от продажи нефти, кто будет учитывать оставшуюся долю бюджета, как изменятся поступления в неё?
г) Откуда такая уверенность, что бюджет будут наполнять с помощью ослабления курса рубля, а не, скажем, ЗВР или госзаймами или сокращением трат?

Отсюда получается, что цена нефти, конечно, влияет, но где там нужный курс рубля — пёс его знает.

«Отток капитала»

Кто-то как-то собрал в несчастной России тонны рублей и покупает на них доллары. Причем потоки покупки рублей от экспорта нефти и газа (и продажи этих долларов за рубли вот тем первым) почему-то меньше в объемах, раз рубль падает под натиском оттоков. Как-то непонятно. Но объясняется, если после продажи нефти и газа не покупать рубли, а покупать американские долги за доллары. Ну наверное можно и перестать это делать? Или хозяин не разрешает? Тогда всё в руках хозяина, остальное цирк.

( Читать дальше )