Тимофей, давай соберем со смартлаба вопросы Сульжику? У меня тоже есть вопрос: проводятся ли мероприятия по привлечению участников и повышению объемов торговли на фортс? Если да, то какие именно? Прогнозирует ли топменеджмент биржи повышение объёмов торгов? Просто представитель биржи в своем блоге не отвечает, а мне очень интересно знать

1. Анализировать с точки зрения следования плану
2. Фиксиция скриншота, запись трейда в логбук, просмотр и анализ в конце недели с записыванием комментариев в логбук (на остывшую голову)
3. Важно, а еще важнее работать над правильными сделками и вести «белую книги», т.н. плейбук, куда заносить образцовые сделки и ее регулярно пересматривать. Плохие сделки лучше не смотреть часто, так как они будут забиваться в голову. Нужно из отпускать и фиксироваться на хороших.
4. Определять проблему и выдавать себе наказание если план не был исполнен. Отлучение от трейдинга, отказ от любимой еды на время и тд. Раз в неделю/месяц пересматривать параметры плана на предмет соответствия рыночной ситуации.
5. Так стараюсь и работать. Не всегда получается. Но участие в комбайнах Топстептрейдера сильно помогло с дисциплиной.

Надо анализировать свои сделки, и разбираться, все ли было сделано правильно? Была ли ситуация на момент открытия сделки «плюсовой»?

Если нет, то разобраться почему полезли в сделку — желание поторговать, отбиться, плохое самочувствие,…?

Если ситуация была «плюсовой», но стала развиваться не так как надо — были ли своевременно приняты меры согласно плана по управлению позицией? Были ли план, кстати говоря — если нет, опять разбор полетов.

Если сделка плюсовая, то бы ли взят хороший потенциал, или опять же таки эмоции возобладали? Помешала ли усталость? И так далее…

Несколько лет такой работы дают потрясающий результат.

macdee, веду дневник. Каждый день пишу дату и размер денежных средств. Когда открываю позицию, записываю, почему именно открываю позицию! Когда выхожу, тоже записываю почему. В конце месяца, когда уже график сформировался и стало ясно, как нужно было поступить записываю ошибки (или как нужно было сделать более правильно). Сделок немного, поэтому все помню.

Тимофей Мартынов,
1. все, на чем его разгоняли, оказалось фуфлом (контракты, байбеки и т.п.)
2. обычно февраль — фиговый месяц для ГП
3. если и будут держать, то до середины олимпиады
4. по неделькам (имхо) разворачивается вниз

Берете все справки, подаете декларацию в налоговую и пищите заявление на возврат излишне уплаченного налога с указанием счета для перечисления средств (счет должен быть на Ваше имя).

Тимофей Мартынов,

Нет, в данном случае речь идет о ценах, а не о счете. Потому плечи тут не причем. Кстати, на совершенно эффективном рынке доход трейдера равен нуль-(проскальзование+комиссия). А вот на неэффективном доход-убыток зависит от соответствия (несоответствия) метода торговли и неэффективности.

Тимофей Мартынов, совсем не майнинг. Причина этой неэффективности уже сто лет известна. Что управляющие и прочие игроки делают в конце месяца и начале следующего? Я вот, например, забыл, а в интернете лень искать :)

Еще Мандельброт показал: рынок — система с памятью, и она принципиально не может быть «эффективной», то есть учитывать только то, что есть сейчас, без оглядки на прошлое. Неэффективностей, то есть отклонений от строгого 50/50 на любом ликвидном рынке пруд пруди. Вопрос только в том, какие ресурсы, знания и технологии нужны для того, чтобы пользоваться ими в первых рядах, и рубить соответствующее бабло. Красивое было где-то недавно выражение, что чел, рассматривающий котировки в стакане через свой терминал, нынче подобен астроному, который глядит в телескоп на далекую звезду, и видит, какой она была на самом деле сотни лет назад.

А у кого я деньги на рынке забираю? Уверен, это все время разные люди. Некоторые просто в этот момент они тупят, и не знают об этом. Другим нужно что-то большее (позу набирают), и они готовы немного за это заплатить. Это на самом деле неважно. Просто в какой-то момент они идут против рынка, а я в этот самый момент наоборот — вместе с ним, только и всего.

Игорь Зус, Пример неэффективности_ раньше на споте-ММВБ (акция сбер) и ФОРТС (фуч сбер) был широкий спред, он сужался медленно и арбитражить можно было руками, преимущественно когда контанго.На данный момент, спред 3-5п и руками не взять, боты скользят. Вот пример неэффективности которую отработали.

Очень большое количество арбитражных комбинаций. Это конструктор с огромным количеством деталей всех цветов и мастей, ты можешь сам выбрать, какой инструмент синтезировать. По твоему вкусу и эмоциональному комфорту.

Мы не то что забираем у кого-то деньги, нет. Скорее мы как санитары леса — восстанавливаем должное равновесие.

HFT, роботы, манипуляции крупных игроков, ошибки на крупных сайзах, ложные инфо-вбросы — все это нарушает гомеостаз рынка, далеко уводят его от медианного значения, идеального состояния, если хотите.

Арбитражеры находят статистически значимые раскорреляции и зарабатывают на этом. Часто это могут быть ошибки тех, кто нарушает равновесие, кмк.

Кто умеет жонглировать big data — тот в дамках ;)

«какие вы знаете виды неэффективностей рынка, которые позволяют зарабатывать»

Гэпы.

или вот еще — ритэйл опционы умеет как правило только покупать, от этого они обычно немного дороже своих справедливых цен, чем обычно пользуются институционалы

Тимофей Мартынов, ересь так ересь, настаивать не буду :)
А создает ту неэффективность, на которой зарабатывают на американских акциях краткосрочными свингами аж с 1987 года. Детали, конечно, раскрывать не буду, хотя они и так лежат на поверхности.

Хотел выбраться из дерьма в котором плавал в тот момент по пояс, а потом стал говноподводником. Может ещё всё наладится:-)

Хотелось и хочется инвестировать, а приходится спекулировать.

Да! Встать в позу на несколько дней и взять хорошо, а тут ёрзаешь как уж на сковородке. Спасибо что напомнил! Оставлю шорты на недельку, думаю так будет лучше…

Были надежды на легкие деньги, а в действительности приходится очень упорно трудиться.