Избранное трейдера Andrew Volosnikov

по

Почему усредняться ошибочно (ликбез)

    • 14 октября 2015, 19:33
    • |
    • cerenc
  • Еще

Здесь «ГУРУ» рынка всерьез обсуждают прием усреднения и удивляются итоговым убыткам. Покажем элементарную теорию этой « проблемы » на примере.

 Вероятность  достижения цены 62 рубля за доллар — 55%, 65 рублей – 43%.Вопрос:  какова вероятность достижения цены в 65 рублей если пробит уровень 62 рубля

 Ответ — 0,43/ 0,55 = 0,782

 То есть,  если при пробое уровня, вы продолжаете удерживать убыточную позицию в расчете на профит, это теоретическая ошибка и Ваш успех, лишь случаен, так как вероятность пробоя следующего уровня даже выше, чем пробитого ...


>>> Питон это вкусно.

from googlefinance import getQuotes
import json

print  json.dumps(getQuotes('MCX:SBER'), indent=2)










пс: это хобби

Одна из немногих книга по риск-менеджменту на русском

Скажу так. Считаю данную книгу одной из самых полезных, потому что в ней нет туфты, только математическая точность и строгач. Читать можно примерно первые сто страниц. Дальше начинается больше математики, — я бы не сказал, что там что-то сложное, типа интегралов или дифференциальных уравнений, но рядовому человеку читать будет тяжело.

В принципе, эта книга годится только лишь для системных трейдеров, поскольку для несистемного подхода данные методы управления капиталом вряд ли покатят… Основная идея книги — это то, что существует оптимальная доля счета для осуществления торговой операции, которая будет способствовать максимизации геометрического роста депозита. Логичным кажется только то, что если вы будете торговать слишком маленькой долей счета (как Шадрин), то вы недозаработаете. Но не совсем очевидно то, что есть вы переберете кол-во контрактов выше нормы, то вы тоже будете зарабатывать меньше. 

Чтобы не парить вас деталями, я лишь дам ссылку на две статьи фин. словаря, в которых это все описано:
Критерий Келли
Оптимальное F

Основную идею, описанную в этой книге, еще в 2012 году рассказывал Алексей Каленкович на встрече смартлаба:
 

В общем, я точно могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению всеми системными трейдерами и алготрейдерами. 

Как отличить истинный пробой уровня от ложного?

Торговля так называемых ложных пробоев — это ошибка, которая может обойтись довольно дорого. Давайте посмотрим, как именно можно свести к минимуму количество таких входов, используя простые наглядные стратегии Price Action, объема и сканирования волатильности.

Как отличить истинный пробой уровня от ложного?

Это самая большая трудность, с которой сталкивается трейдер: вы входите в сделку, которая обещает быть пробоем, подтвержденным техническим анализом, но цена разворачивается и выбивает ваш стоп. Когда такое происходит снова и снова, такие ложные пробои могут быстро истощить ваш торговый счет.
 



( Читать дальше )

Лекториум. Полезные академические курсы онлайн от университетов.

    • 12 октября 2015, 18:14
    • |
    • dagh
  • Еще
Сегодня дали ссылки на интересные видео по арбитражу в Лекториуме, где побродив обнаружил пару полезных курсов (пройдут зимой) для тех кто так или иначе связан с рынками.
Это не семинары, а именно академические курсы с заданиями и т.д.

Теория вероятностей — наука о случайности
Теории денег. От ракушки до биткоин



Торговля в первый час торговой сессии: простые стратегии для стабильной прибыли

Торговля в первый час торговой сессии: простые стратегии для стабильной прибыли
Если вы уже торгуете внутри дня или собираетесь этим заняться, то данная статья потрясет вас.  То, что мы опишем ниже, поможет сэкономить вам несколько месяцев в процессе вашего роста как трейдера.  Недавние исследования выявили, что большая часть торговой активности приходится на первый и последний час торгов.  Мы облегчим вам задачу еще больше, сконцентрировавшись на первом часе; вы увидите, насколько все просто.

Зачем торговать в первый час



( Читать дальше )

Коэффициент Полезного Движения Цены

    • 05 октября 2015, 01:06
    • |
    • Vanches
  • Еще
Доброго времени суток, коллеги!
В этой теме поделюсь с вами пробойной торговой стратегией. Постараюсь рассказать всё достаточно подробно, чтобы вы смогли торговать её самостоятельно. А также приложу результат исторического тестирования.

Теория: движение цены можно разложить на две основные фазы — накопление и распределение. Это свойство мы и будем использовать для извлечения профита.

Правила достаточно простые:


( Читать дальше )

QUIK. Процентное соотношение двух графиков с использованием отправной точки.

Не все знают, что в QUIK можно получить процентное значение цены с использованием отправной точки.

Публикую мини инструкцию, как дополнение к основной для утилиты «Индикатор Арбитраж для QUIK»

1. Строим обычный любой арбитраж.

QUIK. Процентное соотношение двух графиков с использованием отправной точки.                       

2. Нажимаем пр.кн.мыши на свечу 1-го графика – выбираем «Параметры…» — переходим во вкладку «Дополнительно» — ставим галочку «Процентное изменение» — устанавливаем «Абсолютное значение» (в этом примере я взял цену открытия 24-го числа, как отправную точку для отсчёта, равную 73.90). Нажимаем «Сохранить». Получили график процентного изменения цены от 24-го числа.

QUIK. Процентное соотношение двух графиков с использованием отправной точки. 



( Читать дальше )

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.

        Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Предыстория.

 

Предисловие

1. “Неподготовленный разум может не справиться с непосильной нагрузкой”.

(из к/ф “Рукопись, найденная в Сарагосе”).

2. Sapienti sat.

3.”Сдадим наши посредственные знания на “хорошо” и “отлично””

       Новичкам читать обязательно. Им еще нечего терять. Возможно, мозги сразу начнут работать не по стереотипам.

       То, что я собираюсь рассказать об исследовании устройства рынка (по состоянию на два года назад), представляется мне несколько необычным, но простым и естественным, и должно быть понятно многим. Все же определенное преимущество в понимании излагаемого будут иметь трейдеры с математическим и физическим уклоном. Буду придерживаться уровня изложения, ниже которого опускаться не могу, ибо рискую быть непонятым. Постараюсь быть кратким, насколько это возможно без ущерба для понимания сути, хотя мог бы изложить более строго и убедительно, но тогда объем излагаемого вырос бы многократно. Буду прибегать к использованию аналогий для облегчения восприятия, хотя аналогия – это не доказательство.



( Читать дальше )

Дивидендный механизм рфр

Участвовала в конференции первый раз.
Прекрасная погода
Организационная сторона  на высоте.
Отель «Новый берег» понравился.Вид из отеля был  как бы намекающим :)
Дивидендный механизм рфр
«Заработай на бирже на покупку яхты» :)
После моего выступления ряд участников попросил меня выложить в виде обзора моё выступление на конференции.
Выкладываю :)

Тимофей Мартынов предложил мне выступить на этой конференции на тему «Как жить на дивиденды»
Отвечаю: жить на дивиденды и доходы от дивидендных акций, как я их назвала дивитикеры, можно весьма не плохо, но финансовую отдачу от дивидендов можно значительно повысить, если понять дивидендный механизм рфр.
И так, мы пришли на рфр за дивидендами.
Можно просто и не замысловато купить акции из Индекса ММВБ 10
Дивидендный механизм рфр



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн